Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 54

А кроме как АКФ больше КК приткнуть никуда умения не хватает? А КК между инструментами? Не? Додуматься нельзя?

А торговля спрэдами? Тоже вычеркиваем? 

К чему эти бессмысленные посты?

Ну возьми тогда цены индексов S&P500 и NASDAQ (^GSPC и ^IXIC на Yahoo.Finance, соответственно). Корреляция посчитанная по ценам опять-же будет положительна. Можешь построить прибыльную стратегию?))

Вычеркиваем, т.к. для этого используют не корреляцию, а коинтеграцию. 

Я вам идеи подкидываю, как можно налепить граалей с таким подходом. У вас не возникает сомнений в своей правоте, если корреляция есть, а заработать на этом на яхту не получается? :D

1. рыночные инструменты не коинтегрированы - запомни это на всю жизнь.

2. я могу все - это тоже запомни.

3. для всего мною перечисленного используют именно корреляцию - см. п.1.

КК для стационарных и эргодических рядов не нужен вообще - для них и так все ясно и понятно.

Значит ряд стационарный... значит прямо так его нельзя его использовать а только первые разницы. Представим еще один ряд, точно такой же, и еще один, только линия вниз направлена.

Так вот, корреляция прекрасно рассчитывается, когда оба ряда направлены в одну сторону - получаем 1, когда в разные стороны - -1. Т.е. результат со смыслом, корреляция посчитана, и значение соответствует действительности.
Но однако же ряды нестационарные, значит так нельзя делать:) надо считать корреляцию от первой разницы. Значит имеем ряды 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 и -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 - на таких данных вообще корреляцию нельзя посчитать. 

Вот так вот! Господа

* * *

Немного порыл инет по Гренджеру, и там встретил выступления, что и метод Гренджера надо применять только на первых разницах... Однако в более компетентных учебниках такого нет, наоборот написано, что на стационарных данных применяется другой метод. Но с каким апломбом все доказывают свою правоту... Не знаю, кому как, мне очевидно, что не нужна никакая первая разница.

* * *

Все ясно с господами эконометристами и т.п... а потому откланиваюсь, и больше категорически не учавствую в разговорах на тему корреляции и т.п.

Кроме манипуляция формулами и терминами, надо еще суть и смысл понимать.

Господа, а не подскажите ли, вот этот ряд данных является стационарным или нестационарным?

Вы упираете на смысл, а между тем, сами его потеряли. Простой пример, два стационарных, случайных блуждания с нулевым МО:

Очевидно, что оба направлены в одну сторону, очевидно также и то, что никакой взаимосвязи между этими процессами нет. Берем КК для этих двух рядов как есть, получаем  коэффициент равный 0.86, т.е. идентифицировали сильную взаимосвязь. Но если ее достоверно нет, то что мы тогда получили? Теперь берем первые разности этих двух процессов и уже для них рассчитываем КК, теперь он равен 0.02, т.е. он показал то, что и должен показать - взаимосвязи нет. Их движение в одну сторону простое совпадение.

Считая КК на I(1) вы подгоняете стат. методы под то, что вам кажется. А визуально, два ряда, действительно кажутся похожими, хотя на самом деле это не так. 

Demi: 2. Оба ряда стационарны? Вы в этом уверены?