Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В целом да, все так. Но с тем лишь исключением, что мне нужные методы позволяющие определить связь, а не использующие предположение о том, что такая связь априорно есть. Вот к примеру, читаю я статью о регрессионном анализе в википедии:
Хорошо, получается прежде чем использовать тот же регрессионный анализ, мы должны выявить взаимосвязь. Но чем ее выявить? Регрессионным анализом нельзя - т.к. это следствие связи, корреляцией - тоже, т.к. сам КК не говорит о причинно-следственных связях, кросс-кореляцией? - вроде лучше, но на этом мои знания заканчиваются...
Ничего страшного. Современные "трейдеры корреляций" - есть даже такие должности, так и называются - они исходят из "нулевой" гипотезы о том, что ВСЁ СВЯЗАНО, а потом методом перебора вычисляют силу этой связи - всего - со всем.
Вот, нашёл в ахиве, на сайте guardian.co.uk есть блог про финансистов. И там есть замечательные статьи про реальную работу трейдера в большом банке или там хедж-фонде. Охота на корреляцию может у них продолжаться ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ, потом трейдер это всё проверяет в каком-нить МатЛабе, предоставляет начальству презентацию, а потом банк открывает хеджированную позу эдак на 100 миллионов.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/joris-luyendijk-banking-blog/2012/apr/02/quantatitive-prop-trader-voices-of-finance
Там в блоге есть много интересного для профи-трейдеров.
Наиболее известный подход - Granger causality test. Также можно смотреть на передаточную энтропию
А где найти документацию по ним и в каких пакетах R можно ознакомиться с этими тестами?
library(MSBVAR); ?granger.test
По transfer entropy пакетов нет, но запрогать самостоятельно несложно.
anonymous: Почитайте определения в любом учебнике и проникнитесь сутью. Нет вообще никакой разницы, будете ли вы использовать bid/ask/midprice. Численные характеристики могут немного отличаться, но выводы о стационарности будут одни и те же.
bid и ask это просто лучшие предложения и, ... и что дальше. Могут ли они меняться при фактическом отсутствии торговли? Запросто. Могут ли они не меняться при наличие торговли? Запросто (частично исполнение). midprice! А как же моменты когда спред увеличивается в несколько раз, что взять midprice или бест банд?
- (2) Каковы показания объемов по реальным сделкам?
Вот пример, опять же надуманный (картинка взята с первого поста ветки)Корреляция по всему диапазону нулевая, хотя вся торговля сосредоточена на участках где корреляция значима.
Очевидно же что сделки с единичным лотом не эквивалентны сделкам с объемом в 100 лотов. А между тем ценовые показания по таким микросделкам вносят ощутимый вклад в подсчеты выборочных характеристик. Зная реальные объемы можно было бы проводить "средневзвешенные" измерения, которые бы были более адекватны.
- (3) Как квантовать данные
Возьмите первую разницу между свечами, она не НР ВР. А чего она должна быть нормально распределена, если в одной свечке X сделок, а в другой 100X сделок и все с разными объемами. Копать тиковую историю, историю level II? Чем глубже, тем больше различий между брокерами.Это логично, не спорю. Но на самом деле истина в другом: I(1) - это "интеграл" от I(0) - от процесса, который с самого начала и определяется. Не I(0) определяется через I(1), а наоборот.
Свойства I(1) могут быть любыми, это может быть СБ, может быть реальный рынок с ненормальным распределением, динамика температуры в Лиссабоне, да все что угодно.
Извини, но это не совсем верно. Отталкиваться надо от I(0), который всегда должен быть стационарным и никаким другим. Последовательные "интегрирования" процесса I(0) приводят к разным I(n).
I(1) никак не может быть реальными котировками, т.к. процесс разностей этих котировок не является стационарным, т.е. не может быть I(0). Значит, изначально это (котировки) был не I(1).
Ужас.
При всем уважении, не могу понять, зачем применять статистику к процессам, суть которых объяснима и описуема.
Вот, я что-нибудь разработал. Никому не ведомо, хорошо это, или плохо. Включаем статистику - она решит. Когда никому неведомо!
Это логично, не спорю. Но на самом деле истина в другом: I(1) - это "интеграл" от I(0) - от процесса, который с самого начала и определяется. Не I(0) определяется через I(1), а наоборот.
Извини, но это не совсем верно. Отталкиваться надо от I(0), который всегда должен быть стационарным и никаким другим. Последовательные "интегрирования" процесса I(0) приводят к разным I(n).
I(1) никак не может быть реальными котировками, т.к. процесс разностей этих котировок не является стационарным, т.е. не может быть I(0). Значит, изначально это (котировки) был не I(1).
Предположим MQ решила выпустить MetaTrader 6, где вместо классических графиков в виде баров и свечей нам дают одни приращения цены. Рынок как был не нормальным так и остался, но мы теперь используем и отталкиваемся от I(0).
Оба процесса на картинке выше процесса вида I(0), но один, верхний - классическая нормальная распределенная величина, а второй - реальный и нестационарный рынок RTS. Если нижняя картинка не процесс порядка I(0), тогда какого он порядка и как его назвать?
На эмкуле запилить этого Грейнджера нет желающих?
Для начала не плохо было бы узнать как это работает.
Книжки Гренжера за 1969 год "Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods" ни у кого не завалялось?))
И еще, если честно, я так и не понял, кто же виноват в Израиле-Полистинском конфликте больше? Евреи? Арабы?
Просто к тесту идет специальный набор данных названный IsraelPalestineConflicte, выглядевший так:
Видно, что данные плотно коррелированы, но кто виноват не видно, а что говорит Гренджер не ясно.