Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучше и сказать нельзя: Вывод однозначный: считать КК надо на I(0) и только на I(0).
(Пора бы притормозить этот заход в лес...) Будем говорить приземлённо.
Проблема в том, что Вы танцуете ТвиСт небрежно. Вы небрежно кидаетесь формулами, словами, определениями и выводами.
Кому "надо"? Вам лично? Или "вообще, всегда" или "для временного ряда"?
В науке ТвиСт (во времена Карла, ну Пирсона) не было и нет единой унифицированной методики решения задач, подобной той какая есть в других численных методах. В ТвиСте есть набор методов, большинство из которых надёжно применимо к случайным величинам, которые распределены нормально, по Карлу (Гауссу). Поэтому имеет значение не только в какую формулу пихать результаты измерений, а и то, КАКАЯ ЦЕПОЧКА логически-связанных рассуждений сопровождает эти вычисления. В этом-то и "проблемка" современной теорверы.
Наука ТвиСт просто проверяет гипотезы. А для того, чтобы не потерять эту саму гипотезу в ходе рассуждений - надо чтобы ВСЯ, повторяю ВСЯ ЦЕПОЧКА расчётов перепроверялась на соответствие поставленной ЦЕЛИ (и гипотезе).
Сформулируйте гипотезу, А ТАКЖЕ И ЦЕЛЬ. Какая у Вас гипотеза? Что между рядами есть связь? Допустим. А цель какая? Какое решение(я) Вы намерены принимать при поступлении следующего бара? Что должна давать цепочка расчётов? Что связи не было, а она появилась? Или что она была малой, а стала большой? Если Вы не будете сверяться с гипотезой и с целью, то построенная Вами цепочка арифметических действий может содержать изъян, или поспешный вывод, или слишком общий вывод, и он приведёт к ошибке.
правильно. Молодец. А так как I(0) для рядов цен на фин рынках не коррелированы или имеют чрезвычайно низкую корреляцию, то КК считать вообще не надо.
...
Вот и неправда. Корреляция будет значимой. Если Вы разберетесь в сути формулы КК, то поймете, что вероятность однонаправленных приращений на отрезке, кода оба процесса идут в одну и туже сторону будет выше чем 50/50.
на отрезке - да. Я для любых приращений могу такой отрезок подобрать где КК близкий к +1. А могу подобрать такой где КК близкий к -1. А могу такой, где близкий к 0.
Это если разобраться
(Пора бы притормозить этот заход в лес...) Будем говорить приземлённо.
Проблема в том, что Вы танцуете ТвиСт небрежно. Вы небрежно кидаетесь формулами, словами, определениями и выводами.
Кому "надо"? Вам лично? Или "вообще, всегда" или "для временного ряда"?
В науке ТвиСт (во времена Карла, ну Пирсона) не было и нет единой унифицированной методики решения задач, подобной той какая есть в других численных методах. В ТвиСте есть набор методов, большинство из которых надёжно применимо к случайным величинам, которые распределены нормально, по Карлу (Гауссу). Поэтому имеет значение не только в какую формулу пихать результаты измерений, а и то, КАКАЯ ЦЕПОЧКА логически-связанных рассуждений сопровождает эти вычисления. В этом-то и "проблемка" современной теорверы.
Наука ТвиСт просто проверяет гипотезы. А для того, чтобы не потерять эту саму гипотезу в ходе рассуждений - надо чтобы ВСЯ, повторяю ВСЯ ЦЕПОЧКА расчётов перепроверялась на соответствие поставленной ЦЕЛИ (и гипотезе).
Сформулируйте гипотезу, А ТАКЖЕ И ЦЕЛЬ. Какая у Вас гипотеза? Что между рядами есть связь? Допустим. А цель какая? Какое решение(я) Вы намерены принимать при поступлении следующего бара? Что должна давать цепочка расчётов? Что связи не было, а она появилась? Или что она была малой, а стала большой? Если Вы не будете сверяться с гипотезой и с целью, то построенная Вами цепочка арифметических действий может содержать изъян, или поспешный вывод, или слишком общий вывод, и он приведёт к ошибке.
на отрезке - да. Я для любых приращений могу такой отрезок подобрать где КК близкий к +1. А могу подобрать такой где КК близкий к -1. А могу такой, где близкий к 0.
Это если разобраться
Синус и косинус идут на некоторых отрезках В ОДНУ СТОРОНУ. То есть их линейная корреляция на коротком отрезке будет больше нуля:
(этот рисунок был выше в этой ветке)
.... а потом они идут в разные стороны. Поэтому при УСРЕДНЕНИИ на длинном участке получается, что корреляция между ними нулевая и они считаются ортогональными. Вот такое противоречие, которое вытекает из того, что все ресурсы ограничены, а главный ресурс - длина отрезка измерения, то есть время.
(Пора бы притормозить этот заход в лес...) Будем говорить приземлённо.
Проблема в том, что Вы танцуете ТвиСт небрежно. Вы небрежно кидаетесь формулами, словами, определениями и выводами.
Кому "надо"? Вам лично? Или "вообще, всегда" или "для временного ряда"?
В науке ТвиСт (во времена Карла, ну Пирсона) не было и нет единой унифицированной методики решения задач, подобной той какая есть в других численных методах. В ТвиСте есть набор методов, большинство из которых надёжно применимо к случайным величинам, которые распределены нормально, по Карлу (Гауссу). Поэтому имеет значение не только в какую формулу пихать результаты измерений, а и то, КАКАЯ ЦЕПОЧКА логически-связанных рассуждений сопровождает эти вычисления. В этом-то и "проблемка" современной теорверы.
Наука ТвиСт просто проверяет гипотезы. А для того, чтобы не потерять эту саму гипотезу в ходе рассуждений - надо чтобы ВСЯ, повторяю ВСЯ ЦЕПОЧКА расчётов перепроверялась на соответствие поставленной ЦЕЛИ (и гипотезе).
Сформулируйте гипотезу, А ТАКЖЕ И ЦЕЛЬ. Какая у Вас гипотеза? Что между рядами есть связь? Допустим. А цель какая? Какое решение(я) Вы намерены принимать при поступлении следующего бара? Что должна давать цепочка расчётов? Что связи не было, а она появилась? Или что она была малой, а стала большой? Если Вы не будете сверяться с гипотезой и с целью, то построенная Вами цепочка арифметических действий может содержать изъян, или поспешный вывод, или слишком общий вывод, и он приведёт к ошибке.
Так что, если есть знания о методах установления причинно следственных связей - прошу высказаться, у меня полный пробел в этой теме.
Наиболее известный подход - Granger causality test. Также можно смотреть на передаточную энтропию
Кстати, Вы здесь вперед забегаете, то что наличие корреляции не означает причинно следственной связи - это и мне понятно. Но надо от чего-то отталкиваться. Пока использую кросс-корреляцию, - других методов пока не знаю/не понимаю. Так что, если есть знания о методах установления причинно следственных связей - прошу высказаться, у меня полный пробел в этой теме.
Да не вопрос. Только давайте уточним мотивацию, точнее разницу в мотивациях. Вы, коллега, как трейдер-практик, ищете в графиках ценового ряда связи, (глядя на них, или не глядя) вычисляете кросс-корреляции и по дальнейшему движению ОДНОЙ ВАЛЮТЫ делаете вывод, что и ДРУГАЯ ВАЛЮТА, которая пока не двинулась, но которая СВЯЗАНА с первой, - вот она ДВИНЕТСЯ ТОЖЕ. И затем Вы принимаете решение об открытии позиции - для того, чтобы заработать деньги на движении цены. Так? Если так, то это и есть Ваша ГИПОТЕЗА в вероятностном значении.
Ну что, же, вполне приличное занятие в наше время.
Именно так работают трейдеры крупных банков и хедж-фондов.
(сейчас найду ссылки)
Но это так сказать СУГУБО ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД. Вы же были в теме "... ГПСЧ"? Там же я цитировал Карла (ну Пирсона), который говорит, что так делать МОЖНО, но никаких гарантий такой метод (ну точнее, то есть лично Карл и дружбан его Юл) не даёт.
Но лично я полагаю, что большинство квалифицированных математиков этого форума НЕ ОСОБО ИНТЕРЕСУЮТ частные случаи таких корреляций. Их интересуют статистические модели трейдинга ВООБЩЕ, на все случаи жизни.
По крайней мере лично я делаю такой вывод из сообщений, например Alsu, Gpwr, Решетова, Integer, Neutron, faa1947, Привалова и других, заранее извините если кого не указал явно тут в "списке на скорую руку".
Поэтому чтобы их заинтересовать, чтобы получить ответы на свои вопросы, эти вопросы надо формализовать, причём проблема в том, что для предметного разговора формулировка должна быть СТРОГОЙ.
Да не вопрос. Только давайте уточним мотивацию, точнее разницу в мотивациях. Вы, коллега, как трейдер-практик, ищете в графиках ценового ряда связи, (глядя на них, или не глядя) вычисляете кросс-корреляции и по дальнейшему движению ОДНОЙ ВАЛЮТЫ делаете вывод, что и ДРУГАЯ ВАЛЮТА, которая пока не двинулась, но которая СВЯЗАНА с первой, - вот она ДВИНЕТСЯ ТОЖЕ. И затем Вы принимаете решение об открытии позиции - для того, чтобы заработать деньги на движении цены. Так?
Ну что, же, вполне приличное занятие в наше время.
Именно так работают трейдеры крупных банков и хедж-фондов.
(сейчас найду ссылки)
Но это так сказать СУГУБО ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД. Вы же были в теме "... ГПСЧ"? Там же я цитировал Карла (ну Пирсона), который говорит, что так делать МОЖНО, но никаких гарантий такой метод (ну точнее, то есть лично Карл и дружбан его Юл) не даёт.
Но лично я полагаю, что большинство квалифицированных математиков этого форума НЕ ОСОБО ИНТЕРЕСУЮТ частные случаи таких корреляций. Их интересуют статистические модели трейдинга ВООБЩЕ, на все случаи жизни.
По крайней мере лично я делаю такой вывод из сообщений, например Alsu, Gpwr, Решетова, Integer, Neutron, faa1947, Привалова и других, заранее простите если кого не указал явно тут в "списке на скорую руку".
Поэтому чтобы их заинтересовать, чтобы получить ответы на свои вопросы, эти вопросы надо формализовать, причём проблема в том, что для предметного разговора формулировка должна быть СТРОГОЙ.
В целом да, все так. Но с тем лишь исключением, что мне нужные методы позволяющие определить связь, а не использующие предположение о том, что такая связь априорно есть. Вот к примеру, читаю я статью о регрессионном анализе в википедии:
Хорошо, получается прежде чем использовать тот же регрессионный анализ, мы должны выявить взаимосвязь. Но чем ее выявить? Регрессионным анализом нельзя - т.к. это следствие связи, корреляцией - тоже, т.к. сам КК не говорит о причинно-следственных связях, кросс-кореляцией? - вроде лучше, но на этом мои знания заканчиваются...