Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 47

anonymous:

Завязывайте с трейдингом, а то у вас уже нервишки пошаливают. 

anonymous:
Взаимно. Добавлю, что в отличие от вас мне образование позволяет разбираться в том, о чём я пишу, а также зарабатывать этим на жизнь.

anonymous:
 Взаимно.. 

alsu:

Ожнако это не значит, что КК не существует - сам по себе он, повторяюсь в третий раз, характеризует взаимоотношения двух случайных величин в конкретные моменты времени, одинаковые или различные (со сдвигом, то есть) для данных двух временных рядов. Зависимость КК от моментов t1, t2, для которых он рассчитывается  - это, по определению, корреляционная функция.

alsu:

Причина в том, что не учтена нестационарность процесса x2(t), а следовательно и тот факт, что нельзя в данном случае брать в качестве оценки среднего среднее арифметическое по времени. Более того, по построению мы знаем, как на самом деле это среднее во времени изменяется. Поэтому процедура расчета должна именно сводиться к приведению обеих частей на основе априорных знаний о процессах к тому виду, который позволяет утверждать стационарность. 

anonymous:

Пример заключается в том, что коэффициент корреляции на паре недифференцированных рядов будет стремиться к единице (для любых mu_1 и mu_2 - к sign(mu_1 * mu_2) ) с ростом объема выборки независимо от корреляции между приращениями. Весь прикол в том, что на I(1) процессе выборочное среднее не сходится к константе.  

Avals:

корр.функция сама свободно блуждает) между -1 и +1. Чего полезного для практики показывает этот график? Выборочные оценки не имеют отношения к реальности, т.е. не показывают что ряды независимы. Или для чего-то ещё нужна  эта функция на практике? Какие выводы или результаты можно получить? 

Mathemat:

О каких I(1) и I(0) для рынка вы говорите?

I(0) - это по определению стационарный процесс. Где он в котировках?

Mathemat:

О каких I(1) и I(0) для рынка вы говорите?

I(0) - это по определению стационарный процесс. Где он в котировках?

AlexEro:

В математике процесс - это просто функция от времени.

А вот в теорвере (ТвиСт) - это нечто.

Когда Вы, дорогие уважаемые коллеги перестанете ссориться, и просто вежливо договоритесь, что для разумения теорверы друг друга НАДО ВСЁ ВРЕМЯ приводить определения, потому как эти определения везде в теорвере разные, вот тогда у Вас будет получаться разбираться в этом хип-хопе (Твист - хороший классический бальный танец, а теорвера - это обезъяний хип-хоп на понтах).

А покаместь у Вас не хватает вежливости договариваться друг с другом об определениях, возможно Вас заинтересует, кому именно так поклоняются теорверщики (аксиоматика Колмогорова, которая на самом деле тавтология).

Вот как сам Арнольд - ученик "великого" ублюдка Колмогорова вспоминает про колмогоровщину:

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MATH/MATH1.HTM

"О ПЕЧАЛЬНОЙ СУДЬБЕ "АКАДЕМИЧЕСКИХ" УЧЕБНИКОВ

В.И. Арнольд,
академик РАН, председатель Московского математического общества

    Опыт создания учебников для средней школы учеными-математиками двадцатого века я считаю трагическим. Мой дорогой учитель, Андрей Николаевич Колмогоров, долго убеждал меня в необходимости дать наконец школьникам "настоящий" учебник геометрии, критикуя все существовавшие за то, что в них такие понятия, как "угол величиной в 721 градус", остаются без точного определения.
    Предназначенное им для десятилетних школьников определение угла занимало, кажется, около двадцати страниц, и я запомнил только упрощенную версию: определение полуплоскости.
    Оно начиналось с "эквивалентности" точек дополнения к прямой на плоскости (две точки эквивалентны, если соединяющий их отрезок прямую не пересекает). Затем - строгое доказательство того, что это отношение удовлетворяет аксиомам отношений эквивалентности; А эквивалентно А и так далее.
    Ссылка на теорему (кажется, восемьдесят третью) из предыдущего курса доказывала затем, что дополнение разбивается на классы эквивалентности.
    Еще несколько теорем устанавливали последовательно, что "множество классов эквивалентности, определенное предыдущей теоремой, является конечным", а затем что "мощность конечного множества, определенного предыдущей теоремой, равна двум".
    И в конце концов, торжественно-вздорное "определение": "Каждый из двух элементов конечного множества, мощность которого по предыдущей теореме равна двум, называется полуплоскостью".
    Ненависть учившихся по такой "геометрии" школьников и к геометрии, и к математике вообще легко было предугадать, что я и пытался объяснить Колмогорову. Но он ответил ссылкой на авторитет Бурбаки: в книге их "История математики" (в изданном под редакцией Колмогорова русском переводе "Архитектуры математики") сказано, что "как и все великие математики, по словам Дирихле, всегда стремимся заменять прозрачные идеи слепыми вычислениями".

    Во французском тексте, как и в оригинальном немецком утверждении Дирихле, стояло, конечно, "заменять слепые вычисления прозрачными идеями". Но Колмогоров, по его словам, счел внесенный русским переводчиком вариант гораздо точнее выражающим дух Бурбаки, чем их собственный наивный текст, восходящий к Дирихле. ....."

C-4:
Лучше и сказать нельзя: Вывод однозначный: считать КК надо на I(0) и только на I(0).