Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там нет ошибки. то что вы написали немного не то нормируется на АКФ(0) потому что это максимаьное значение. По определению АКФ в точке 0 равна 1 (массив сравнивается сам с собой без смещения КК=1) делается смещение и снова сравниваеться с исходным и т.д. пока не выйдет за пределы. тогда АКФ становиться равным 0.
Для проверки правильно ли я перенес код из маткада на MQL я делал проверку по одним и темже данным сверял то что написал и то что расситал маткад по встроеннойформуле и приведенной мной тамже. Все три результата совпадали
А там 3D можно ?! o_O
:-)
Легко:-)
и в чем же отличия ? приведите правильный расчет. тогда будем говорить. пока только голые заявления.
1. пирсон неправильный.
2. спирмен не то
3. АКФ вообще не понимаем...
4. открытие зделали, что нужно правильно понимать что означает корреляция =0
З.Ы. пишите ЫШё, интересно ... жуть как интересно
1. Корректный расчет пирсона мне нигде не попался на MQL4. Поэтому реализовал сам.
2. Спирменом не занимался.
3. Выборочная автокорреляция также отсутствует на MQL4. Mathcad-функцию не привели.
4. Надо понимать, что такое линейная взаимосвязь.
Я не копирую формулы, а вникаяю в их суть. И задаюсь логичными вопросами.
P.S. 2: не знаю как... но вероятно было бы классно посмотреть на график правильной АКФ,
построенной по Х= бар, Y=величина АКФ, а по Z- смещение между выборками ;-)
Размер окна еще.
Запишите в файл X, Y, Z значения. Построчно. И Mathcad вам визуализирует сразу с возможностями поворота, приближения и т.д.
А там 3D можно ?! o_O :-)
это один из авторитетов форума любезно представил. примеры 3Д
я сохранил - для потомков.
....
Я не копирую формулы, а вникаяю в их суть. И задаюсь логичными вопросами.
вот это правильно. нужно вникать в их суть. Хаять сразу нельзя. То что допустим тот же Пирсон у Вас не получилось применить.
Мой вывод таков: корреляция (коэффициент Пирсона) это хреновый показатель наличия линейной взаимосвязи на выборке. Мало того, что корреляция не показывает непосредственную взаимосвязь, так еще и врет.
Совершенно не означает что Пирсон врет. Формула она не может врать, это же просто формула ... возможно Вы просто пытаетесь её применить не по назанчению. Или возлагали на неё слишком большие надежды. Пирсон та тут не причем он хороший. формулу написал. многие пользуються...спасибо говорят
З.Ы. по поводу маткада. поищите она там точно есть (АКФ). к сожалению на эту винду 7-ку никак не могу поставить маткад. скоро буду сносить. посталю. могу выслать в личку файл. где я делал все проверки.
Для проверки правильно ли я перенес код из маткада на MQL я делал проверку по одним и темже данным сверял то что написал и то что расчитал маткад по встроеннойформуле и приведенной мной тамже. Все три результата совпадали
Ага! Тогда это уже мега-защита от декомпиляции :-). Когда нужно как-то интерпретировать форму вот таким способом рассчитанной АКФ.
А все остальные (как я :-) ) не понимают, что индикатор рассчитывает и показывает.
hrenfx:
Размер окна еще. Запишите в файл X, Y, Z значения. Построчно. И Mathcad вам визуализирует сразу с возможностями поворота, приближения и т.д.
Про размер окна- точно! Ещё б не то, что в итоге нужно уже 4D :-)...
Может, как-нибудь построю что-нибудь интересное.
.
P.S.: факт-фактом: для меня понятное значение АКФ = значение от -1 до +1, вычисленное на баре B окном N смещением S. Во :-).
Пример 3d графика в экселе.
Ага! Тогда это уже мега-защита от декомпиляции :-). Когда нужно как-то интерпретировать форму вот таким способом рассчитанной АКФ.
...А все остальные не понимают, что индикатор рассчитывает и показывает.
наверное вы правы. просто я часто встречаюсь с тем что почему то люди не понимают что там расчитано. Я старался. формулу привел. именна та формула что там написана и рассчитывается. Только предварительно из данных удаляется тренд (линейнаяя регресиия) и все. встроенная в маткад функция показывает точно такой же график.
То что его понимать нужно, это точно. АКФ очень часто используют при анализе временных рядов. Меня несколько ряз повергали в ступор вопросом как по нему торговать если он все время =1. И мои попытки объяснить что это индикатор не для торговли а для анализа вызывал недоумение, скорее непонимание...
P.S.: факт-фактом: для меня понятное значение АКФ = значение от -1 до +1, вычисленное на баре B окном N смещением S. Во :-).
еще раз посмотрите формулу https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция АКФ зависит только от тау, от смещения, никакого окна там нет.
Если вы вводите дополнительную переменную N, то получается что для одного и того же набора данных. допустим 1 2 3 4 5 6 7 8 9 могут иметь место различные АКФ, в зависимости от выбранного N. А это неправильно. Набор данных один -одна АКФ, набор данных другой - другая АКФ и т.д.