Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 36

ну прям - тупиковый! Применяют же

Кстати, у меня в учебнике написано, что прежде чем пользоваться коэффициентом корреляции, надо проверить значимость линейной связи переменных с помощью статистики, которая строится по коэффициенту корреляции и эмпирическому коэффициенту детерминации(квадрат индекса корреляции). Если линейная связь значима, то есть смысл проверить значимость коэффициента корреляции (установить границы), а если нет - проверяется значимость индекса корреляции, и если он значим - то связь есть, но не линейная, а неизвестного вида, а если незначим, то связи нет. Если, что - прошу не пинать, в этой теме слабо разбираюсь.

Никак это не применить. Практическую ценность имели бы либо мгновенные оценки корреляций, либо, наоборот, на длинной выборке, но между сдвинутыми рядами. Первые оценить нереально по причине конечности выборки, вторые для всех пар на рынке статистически неотличимы от нуля.

много чего применяют, а смысл??? может я перегнул с тупиком, приходим к началу))

Удивительное невежество. Поделился исследованиями, которых нет вообще нигде. Покажите мне хоть один индикатор корреляции. Хоть что-нибудь, где статистически исследуются миллионы значений КК. И вы мне еще говорите о непонимании сути КК?! Даже расчет бедного КК Спирмена проводить здесь никто открыто не умел. Почитайте описание моих работ, а потом делайте свои предположения о глубине понимания корреляции.

между сдвинутыми рядами - это между x(t) и x(t+1)? для одного инструмента? А разве он близок к 0?

Я считал - уменя получался достаточно большой. Может, ошибка?

Но эти модели скатываются к моделям авторегрессии, а они у всех говорят одно и то же - если цена выросла то с большей вероятностью она еще вырастет и с меньшей - снизится.

если есть альтернатива то смысла действительно нету.

Наконец, снова пошла терминологическая х.ета. По конечной выборке невозможно доказать стационарность. На то и есть проверки различного уровня гипотез. Теоретической хренью заниматься не собираюсь.

Цитата:

Горизонтальный канал на любом участке - это не улучшение характеристик?

Хотелось бы в виде внятного числового критерия: "Степень горизонтальности канала была такая-то у каждого ВР, а получили такую-то".

ps Так уж на любом. =)

hrenfx, а чего вы с "пеной у рта" доказывает что-то не совсем внятное присутствующим? косите себе капустку на здоровье и всё!!! или в чём проблема? ребята тут уже не "одну собаку съели" с этими корреляциями)