Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только придурок мог сделать такой вывод. Из высококоррелированности ВР1 и ВР2 не следует, что ВР3 = ВР1 / ВР2 находится во флэте.
А это кто писал -
Ну здесь все опять же просто. Раз AUDUSD и NZDUSD высококоррелированные, то самый простой вывод - AUDNZD "возвратна" или "флетовая".
Может, вместо таких выводов, лучше на график AUDNZD взглянуть?
Читать умеем?:
Раз AUDUSD и NZDUSD высококоррелированные, то самый простой вывод - AUDNZD "возвратна" или "флетовая".
hrenfx:
А не для того, чтобы вызвать терминологическую дискуссию.
Только придурок мог сделать такой вывод. Из высококоррелированности ВР1 и ВР2 не следует, что ВР3 = ВР1 / ВР2 находится во флэте.
ну ок. Вы обнаружили что на форексе есть валюты. И некоторые из этих валют - высококорелированы.
А я вам еще подсказал, что почти все они высококорелированы.
И еще вы узнали, что коеффициент корреляции у ВСЕХ валют изменяется со временем. И что из этого следует? Как использовать то?
Я вам даже больше скажу - нашлись люди которые с удивлением обнаружили что на фин рынках коеффициент корреляции между инструментами на долгосрочном периоде может МЕНЯТЬ ЗНАК НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ!
что с этим делать предлагаете?
Читать умеем?:
Это значит не ваш вывод, а вы за кого-то решили, что кто-то сделает такой вывод? Как видим, пока никто из участников темы его не сделал, а наоборот.
Вы создаете тему - значит приглашаете к дискуссии. Не хотите, чтобы ваше внимание обращали на ошибки в ваших высказываниях - пишите в дневничок под одеялом.
Какие нахер ошибки?! Укажите хоть на одну? Голословность одна. Я еще писал "доют" рынок. Хорошо, хоть в кавычках написал. А то бы последовало замечание, что рынок доить нельзя, потому что доят коров, коз и т.д.
Так вот, возьмите все непонравивишиеся вам термины в кавычки и все. Реальные ошибки могут быть в чем-то математически обоснованном. Вот там и находите их. А не письками терминологическим меряйтесь. Теория эффективности рынка никакого отношения не имеет к термину эффективность в моем посте. ПОтому что там я даже дал его определение.
И еще, вы такой умный. Все говорили о том, что невозможно из нестационарных ВР получить комбинацию, обладающую другими свойствами. Я вам такую комбинацию привел. Где ваши проверки? Где это все? Мне от вас это нахрен не нужно. На кой черт мне сдалось, чтобы вы доказывали, что не верблюд. Если реально смотрели предложенную простейшую комбинацию, то могли убедиться в ее стационарности. Но мне от вас это не надо, чтобы тешить свое самолюбие.
hrenfx, видите две линии, красную и синюю? Довожу до вашего сведения, что коэффициент корреляции между ними равен 1.
ну ок. Вы обнаружили что на форексе есть валюты. И некоторые из этих валют - высококорелированы.
А я вам еще подсказал, что почти все они высококорелированы.
И еще вы узнали, что коеффициент корреляции у ВСЕХ валют изменяется со временем. И что из этого следует? Как использовать то?
Я вам даже больше скажу - нашлись люди которые с удивлением обнаружили что на фин рынках коеффициент корреляции между инструментами на долгосрочном периоде может МЕНЯТЬ ЗНАК НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ!
что с этим делать предлагаете?
Ваш пост пропитан дебилизмом. Вам показали видео, в котором полностью отражено поведение КК для всех интервалов. Более того, после видео были графики с "доверительными" интервалами и некоторые простейшие выводы.
Пример простейшего использования написал выше. Если вы и компания не видите ничего в этих исследованиях, то я искренне рад за вас.
Это значит не ваш вывод, а вы за кого-то решили, что кто-то сделает такой вывод? Как видим, пока никто из участников темы его не сделал, а наоборот.
Спросите людей, которые торгуют AUDNZD. Возможно, своими стейтами и некоторыми комментариями по поводу особенностей AUDNZD они смогут вам что-то доходчивое для вас донести.
Если ваши исследования не в состоянии показать разницу между EURUSD и AUDNZD, то ничего хорошего в этом нет.
Теория эффективности рынка никакого отношения не имеет к термину эффективность в моем посте. ПОтому что там я даже дал его определение.
... говорили о том, что невозможно из нестационарных ВР получить комбинацию, обладающую другими свойствами. Я вам такую комбинацию привел. Где ваши проверки?
1) вы не доказали нестационарность исходных ВР (только не надо ляля типа "нестационарность видно невооруженным глазом": ее наличие надо доказывать, а таких доказательств я не видел ни от вас, ни от кого бы то ни было, и даже в умных книжках не видел).
2) в приведенном вами синтетике я не нашел ничего существенно нового по тем критериям, которые я указывал в той ветке (безусловная и условная плотности и коррелограмма для начала). Все эти характеристики сохранились прежними. В том числе и отсутствие доказательств (не)стационарности.