Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 33

Для реальной торговли это неприменимо по двум причинам:

1. глобальная (долгосрочная) - вы абстрагируетесь от вопроса почему же меняется корреляция между этими двумя валютами.

2. локальная (краткосрочная) - вы начинаете соревноваться с суперкомпьютерами банков и хеджфондов которые используют высокочастотный трейдинг для ловли, в частности, и таких закономерностей. Прибавьте к этому еще и такие примочки как "плавающий" спрэд на реальном форексе.

Ну, не знаю. Мне процесс установления истины доставляет исключительно положительные эмоции. Я же не пытаюсь наезжать, просто обращаю внимание на необоснованные с моей точки зрения утверждения. Если пишущий их не хочет/не может подкрепить их какими-то выкладками, то для чего писать-то? Для красного словца что ли?

а) из того, что какая-то закономерность выполняется на неком ВР, и она же существует на СБ, не означает, что этот ряд СБ.

б) под эффективностью рынка понимается его гипотетическое свойство, выражающееся в отражении всей поступающей информации в ценовых данных практически мгновенно и полностью. Из выполнения этой гипотезы логически следовала бы принципиальная невозможность какого-либо предсказания развития ситуации, сопровождающегося извлечением прибыли как в кратковременном, так и тем более в долговременном плане. Выполнение правила 2Н никоим образом не связано с эффективностью/неэффективностью рынка. Напротив, почти идеальное его выполнение на всех ликвидных парах замечательно уживается с убедительными доказательствами наличия локальных участков неэффективности.

Рынок эффективен, когда в нем (если его представить как динамическую систему) нет инертных звеньев. А они есть априори - это люди.

Уважаемый, вы пишите лабуду. Проверяйте и еще раз проверяйте, перед тем, как что-то так уверенно утверждать.

Мне насрано на глобальность причин такой высокой корреляции. Хотя ни для кого не секрет, что экономические отношения между Новой Зеландией и Австралией очень взаимосвязаны.

Говорю мат. языком. Привел видео, где стат. обосновано показана высокая корреляция. В видео 240 кадров, где в каждом кадре 100 000 КК, т.е. 24 миоллиона значений КК. Если для вас это ничего не значит, то мне подобные исследования говорят обо многом.

О какой к чертовой матери высокочастотке вы говорите в данном случае? Высокочастотка выжирает профит там, где другие не могут, только на корреляциях, близких к единице.

P.S. Модераторам: использую горячие словечки, но это для придания некоторой дополнительной эмоциональной окраски. В данном случае никакого неуважения не высказываю.

Может, вместо таких выводов, лучше на график AUDNZD взглянуть?

1. В этот то и проблема, что вами насрано не на то что надо.

2. Высокая кореляция существует почти между всеми валютами на форексе. И что из этого? Возьмите NZD и CAD и она будет еще выше чем у NZD и AUD. Все подобные исследования скатываются в поиск "ведущих" и "ведомых" валют и заканчиваются ничем.

3. Вы привели видео где показана изменение корреляции во времени. На обоснование изменения корреляции вами насрано (и зря).

4. Я говорю о той высокочастотке, где используется падение модуля коэффициента корреляции в краткосрочном периоде и гипотеза о его возврате к некоему обоснованному значению.

А что на него смотреть? Он же абстрагируется от всех экономических причин! Если его послушать то график AUDNZD должен 50 лет ходить в узком канале без всяких трендов.

Тот пост был ответом на вопрос. Исследование - это, действительно, положительные эмоции. Выкладывать исследования, делиться результатами - на практике проверено, это говнище. Потому что исследователь будет весь в испорожнениях так называемых оппонентов. Не понимаете - не надо. У меня желания доказывать вам ничего нет. Было хорошее настроение, ответил человеку.

Не обозначает. Нахрена вы мне это приписываете?

Кем понимается? Вами и большинством? Да мне плевать на общественное мнение. Не нравится слово эффективность в моем посте, возьмите его в кавычки: "Эффективность в понимании хрена". Писал ответ человеку так, чтобы было понятно. А не для того, чтобы вызвать терминологическую дискуссию.

P.S. Самое сложное - думать самому.

Для того и посмотреть, что бы увидеть, как на самом деле AUDNZD ходит.

Только придурок мог сделать такой вывод. Из высококоррелированности ВР1 и ВР2 не следует, что ВР3 = ВР1 / ВР2 находится во флэте.

hrenfx, видите две линии, красную и синюю? Довожу до вашего сведения, что коэффициент корреляции между ними равен 1.