Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Nasdaq (#QQQ) и S&P500 (#SSO) (10 000 КК, 2010.07.09 - 2011.03.04):
Корреляция также гипер-высокая. При этом ассимпотически стремится к единице при росте интервала.
Каждый может сделать подобное исследование. Я использовал этот скрипт, ничего в нем не меняя.
Возможно, надо будет сделать что-нибудь удобоваримое для CodeBase.
Высокая корреляция подтверждается. Самый высококоррелируемый интервал - ровно сутки (24 часа). Думаю, это совпадение.
Она-то подтверждается, а торговать это как?! =)
Возмём к примеру 2 пары eursud и gbpusd пара eurgbp отображает их прямую взаимосвязь, или я не прав? правда волатильность у eur и gbp разная....
Если можно, вопрос к знатокам): можно ли из данного треугольника вытянуть графики валют по отдельности, так сказать индексы? если да, то подскажите как.
Возмём к примеру 2 пары eursud и gbpusd пара eurgbp отображает их прямую взаимосвязь, или я не прав? правда волатильность у eur и gbp разная....
Не пойму, откуда такие вопросы возникают. Аналогию же можно провести:
Вы можете хоть немножно отвлечься от названий евро, фунта и т.д. И посмотреть на формулировку свого вопроса отрешенно от этих чертовых названий?
ВР3 не характеризует всю взаимосвязь между ВР1 и ВР2.
Возвращаясь к чертовым названиям. EUR/GBP - это просто выражение евро через фунты. Точно также можно выразить EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/картошка - выражение евро в картошке. И только не говорите мне, что EUR в картошке нельзя измерить. Когда вы приходите в магазин, у картошки вы видите ценник картошка/EUR - картошка в евро. Переверните его и получите то, о чем написал выше.
Вы скажите, что картошка в разных магазинах будет стоить по разному. Верно, если все доступные ценники сложить, то получится свого рода таблица ("стакан") ценников, где на каждом уровне будет своя цена картошки и ее объем (в магазине конечное число картошки) в том месте, где она продается по этой цене. В итоге у вас всегда будет вся картина по картошке.
Очевидно, что будут возникать такие моменты, что где-то можно купить картошку по такой цене, что если ее продать (магазины же являются не только продавцами, но и покупателями) в другом месте - вы получите прибыль. Это происходит из-за недостатка информированности (перевозка и другие накладные расходы упускаю пока из рассмотрения) между магазинами. Такая ситуация называется арбитражем. И самые ушлые (арбитражники) ею пользуются, перепродавая таким образом картошку.
Вам описал, как формируется курс EUR/картошка. Тоже самое касается и всех остальных курсов, включая всеми обожаемый EUR/USD.
Весь этот пассаж был для того, чтобы пришло осознание, что любая величина всегда измеряется в чем-то. Например, у вас есть две прямые палки. Их длины вы можете выражать в футах, метрах, саженях и т.д. А можете ни в чем не выражать. При этом у вас возникает необходимость узнать, какая же палка длиннее. Вы прикладываете друг к другу плаки и видите, что вторая палка длиннее первой. Казалось бы, вы сранивли две длины, не измеряя их вообще ни в чем. Но это не так. Когда вы приложили две палки, вы неосознанно измерили длину второй плаки в длине первой палки и наоборот.
можно ли из данного треугольника вытянуть графики валют по отдельности, так сказать индексы?
Нельзя. И это следует из вышеизложенного. Треугольника никакого нет, есть просто EURUSD, GBPUSD и всегда верное соотношение EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Валюты по отдельности не выразить, как не выразить длины палок, не измеряя их хоть в чем-то. Ваш вопрос абсурден абсолютно.
Если вам не нравится измерять валюту в другой валюте, то возмите курс USD/картошка. Зная этот курс, вы всегда можете выразить любую валюту в картошке: EUR/картошка = EURUSD * USD/картошка. Конечно, картошку можете заменить на все, что угодно.
Поэтому, когда говорят об индексах валют (индекс доллара, например), то это просто измеряют валюту в своей какой-то картошке. Не более и не менее.
Не пойму, откуда такие вопросы возникают. Аналогию же можно провести:
Вы можете хоть немножно отвлечься от названий евро, фунта и т.д. И посмотреть на формулировку свого вопроса отрешенно от этих чертовых названий?
ВР3 не характеризует всю взаимосвязь между ВР1 и ВР2.
Возвращаясь к чертовым названиям. EUR/GBP - это просто выражение евро через фунты. Точно также можно выразить EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/картошка - выражение евро в картошке. И только не говорите мне, что EUR в картошке нельзя измерить. Когда вы приходите в магазин, у картошки вы видите ценник картошка/EUR - картошка в евро. Переверните его и получите то, о чем написал выше.
Вы скажите, что картошка в разных магазинах будет стоить по разному. Верно, если все доступные ценники сложить, то получится свого рода таблица ("стакан") ценников, где на каждом уровне будет своя цена картошки и ее объем (в магазине конечное число картошки) в том месте, где она продается по этой цене. В итоге у вас всегда будет вся картина по картошке.
Очевидно, что будут возникать такие моменты, что где-то можно купить картошку по такой цене, что если ее продать (магазины же являются не только продавцами, но и покупателями) в другом месте - вы получите прибыль. Это происходит из-за недостатка информированности (перевозка и другие накладные расходы упускаю пока из рассмотрения) между магазинами. Такая ситуация называется арбитражем. И самые ушлые (арбитражники) ею пользуются, перепродавая таким образом картошку.
Вам описал, как формируется курс EUR/картошка. Тоже самое касается и всех остальных курсов, включая всеми обожаемый EUR/USD.
Весь этот пассаж был для того, чтобы пришло осознание, что любая величина всегда измеряется в чем-то. Например, у вас есть две прямые палки. Их длины вы можете выражать в футах, метрах, саженях и т.д. А можете ни в чем не выражать. При этом у вас возникает необходимость узнать, какая же палка длиннее. Вы прикладываете друг к другу плаки и видите, что вторая палка длиннее первой. Казалось бы, вы сранивли две длины, не измеряя их вообще ни в чем. Но это не так. Когда вы приложили две палки, вы неосознанно измерили длину второй плаки в длине первой палки и наоборот.
Нельзя. И это следует из вышеизложенного. Треугольника никакого нет, есть просто EURUSD, GBPUSD и всегда верное соотношение EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Валюты по отдельности не выразить, как не выразить длины палок, не измеряя их хоть в чем-то. Ваш вопрос абсурден абсолютно.
Если вам не нравится измерять валюту в другой валюте, то возмите курс USD/картошка. Зная этот курс, вы всегда можете выразить любую валюту в картошке: EUR/картошка = EURUSD * USD/картошка. Конечно, картошку можете заменить на все, что угодно.
Поэтому, когда говорят об индексах валют (индекс доллара, например), то это просто измеряют валюту в своей какой-то картошке. Не более и не менее.
Она-то подтверждается, а торговать это как?! =)
Ну здесь все опять же просто. Раз AUDUSD и NZDUSD высококоррелированные, то самый простой вывод - AUDNZD "возвратна" или "флетовая".
Для ликвидных пар работает правило 2H: если вы строите ЗигЗаг с условием, что колено не меньше H, то среднее колено ЗигЗага будет равно 2H. Срабатывание такого правила говорит об эффективности котирования пары. Эффективность - это поведение, сродни СБ (случайному блужданию). Очевидно, что СБ-поведение наилучшее для рынка, т.к. в равной мере участники рынка зарабатывают и теряют. Т.е. рынок находится в равновесии.
Так вот для AUDNZD правило 2H тоже выполняется. Но я приводил видео не просто так. Именно на видео видно то, что не покажут никакие цифорки на интернет ресурсах и графики, что приводил ниже видео. На каждом стоп-кадре видно, как корреляция меняется. Можно заметить некоторую периодичность вершин (высокой корреляции). Так вот, при высокой корреляции находить заранее эти вершинки можно без особо большого риска. И это в полной мере касается AUDNZD.
Например, я лишь построил график изменения корреляции для всего времени (чуть больше, чем за год). Но мог точно также построить не для всего времени, а для некоторых участков этого времени. Например, с 12-ти до 24-х часов. Почему об этом говорю. А дело все в той же периодичности вершинок. Периодичность даже таким тупым образом можно попытаться "поймать".
Когда вы сумели "поймать" эти вершинки, правило 2H работать уже не будет. В местах верхних вершинок среднее колено ЗигЗага будет меньше двух и это "флэтовая" торговля.
hrenfx:
1)... Срабатывание такого правила говорит об эффективности котирования пары.
2) Эффективность - это поведение, сродни СБ (случайному блужданию).
3) Очевидно, что СБ-поведение наилучшее для рынка, т.к. в равной мере участники рынка зарабатывают и теряют. Т.е. рынок находится в равновесии.
Вот зачем мне что-то обосновывать?! По вашей просьбе даже стационарную комбинацию на этом форуме приводил. Смысл то моей писанины в чем?
Я не хочу от обсуждения получать отрицательные эмоции, доказывая не понятно для чего, что я не верблюд.
Формулировку правила 2H математически привел выше. Вы можете его проверить на всех ликвидных парах и на СБ. Я это проделывал, перед тем, как писать. Потому что все проверяю и не верю наслово.
Рынок эффективен, когда в нем нет перекосов. Перекос - закономерность. Закономерности отсутствуют в СБ. На реальном рынке всегда существует неэффективность. Самую элементарную "доют" через HFT-арбитраж.
P.S. Сами по себе прямо котируемые ликвидные фин. инструменты очень эффективны. Т.е. торговать один ФИ крайне сложно прибыльно. Однако, искусственные ФИ имеют хуже эффективность. Тот же AUDNZD - искусственный ФИ (да, он ликвидный, но это из-за ликвидности мажоров AUDUSD и NZDUSD), который напрямую в банках слабо торгуется.