Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 28

т.е. у вас на сам деле нет непрерывного ряда сгенерированных данных?

Вместо них вы предлагаете анализировать совокупность кривых?

и назвать их "синтетиком"?

;)

Ничего не предлагаю. Для любго интервала можно найти кривую (вектор весовых коэффициентов), которая будет иметь одинаковый КК ко всем мажорам.

При изменении интревала, например сдвигая окно, вектор весовых коэффициентов немного корректируется.

Это мат. задача, которая может быть решена для любых ВР, включая СБ. Поэтому не стоит ее рассматривать, как что-то рыночное.

Просто натянул формулы на графики вот таким извращенным методом и спросил мнение. 

я и продолжил :)

Предлагаю с этим веером кривых поработать. вначале визуализировать. Например, ограничив количество данных в кривой 8-мю точками. тогда в индикаторние буфера можно будет их запихнуть.

Любопытно бы глянуть.

Не соблаговолите наваять такое?

Лучше ваять на Mathcad. Там и с визуализацией нет ограничений.

Есть только одно НО, количество таких кривых может быть любым. Какую выбрать? 

Думаю, что с максимальной корреляцией их не может быть много

потом посмотреть с минимальной...

И в соответствии с названием топика - с нулевым коэффициентом завершить исследование.

;)

Его можно использовать для анализа (и, возможно, прогнозирования) движений базовой валюты в отношении корзины.

В вашем случае - доллара, если мажорами вы называете пары вида USDXXX (XXXUSD).

Если конечно это именно синтетик вычисляемый по постоянной формуле не меняющейся во времени.

Вот Вам пример такого синтетика: SYNT[i] = Root((C0/C1)[i] * (C0/C2)[i] * (C0/C2)[i] * ... * (C0/Cn)[i], n+1);

// Здесь С0 - базовая валюта, C1 ... Cn - остальные валюты корзины

;-)

Корень. Степени n+1 в данном случае. Ну т.е. я банальное среднее геометрическое набора пар привёл в качестве синтетика.

// В народе такую штуку принято называть индексом валюты С0 относительно корзины C0..Cn.

ПисАл выше, что есть вектор весовых коэффициентов, который при сдвиге скользящего окна корректируется.

Конечно, можно взять окно за год и создать синтетик, который будет иметь одинаковую и максимально-возможную корреляцию со всеми мажорами в этом году.

Но давайте не будем забывать, что такое КК, и, что он зависит от выборки и ее размера.