Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 26

Теперь понятны предпосылки вашим изысканий. Правильно ли я понимаю, что для повышения эффективности парной торговли, вы решили попытаться включить в комбинацию (исследовать для возможности включения в комбинацию) все торгуемые инструменты (как на то намекнули на приведенном форуме)?

Да, только мой велосипед был основан на интуитивном понимании, как надо, и, как не надо. Математические основы стал черпать уже после его написания.

Вот мы и пришли к месту, где собака порылась.....

"Акции компании одной отрасли должны, согласно этой теории, реагировать одинаково на внешний фон, если он не затрагивает непосредственно только одну из них." - это цитата из приведенной статьи; по тексту она повторяется два раза. Вы понимаете, какой смысл имеет выделенное мной условие?

Посмотрите на дату опубликования этой статьи и моей поделки.

Если лин. взаимосвязь есть между фин. инструментами, поделка ее найдет и покажет. И ей все равно, к одной отрасли компании имеют отношения или к разным.

Да причем тут дата?

По существу: 

Итак, возьмем пример: есть куча народу; каждый кидает по очереди монетку "орел/решка"; после 100 кругов мы смотрим на записанные результаты  бросков каждого из человечков, и применяя математические методы находим, что между скажем Т и Р существует высокая взаимосвязь. (Мы не обсуждаем какие математические методы применяются для анализа, при предполагаем, что цифирки на выходе показывают наличие взаимосвязи). Соответственно,  если есть взаимосвязь, то можно смело заключать пари на прогнозирование очередного результата Р по очередному результату Т...... Понятно, что подобное умозаключение является ущербным, т.к. между результатами бросков Р и результатами бросков Т нет причинно-следственой связи. Т.е. следует говорить не о взаимосвязи\зависимости, а о совпадении (применю такой нематематический термин). А это значит, что в следующей серии в 100 бросков, мы можем обнаружить полное отсутствие каких либо математических подтверждений зависимости (и соответственно, пари будет безнадежно проиграно).....

Оговорка в фразе "Акции компании одной отрасли должны, согласно этой теории, реагировать одинаково на внешний фон...." означает, что причинно-следственной связью одинакового реагирования является одна отрасль - как единый базис оценки акций. Если мы найдем одинаковое реагирование акций нефтяной компании и акций с\х компании, то это будет простым совпадением. Поэтому, когда вы говорите, что вам нет дела до "базиса" (т.е. до наличия причинно-следственной связи выявленного одинакового движения), то ваша поделка просто покажет количество\качество совпадений, которые сегодня есть, а завтра их может не быть... Почему? Да потому что нет зависимости такого одинакового движения....

Если вы под совпадением имеете в виду то, что завтра связь может нарушиться, то совпадением можно трактовать вообще все. И связь акций компаний одной отрасли. Для примера хотя бы посмотреть связь между российскими нефтяными компаниями до событий с Юкосом, и во время.

У нас всегда конечное количество данных для анализа. Поэтому найденные лин. связи могут завтра же перестать работать. И это нормально.

Другое дело, что можно оценивать характеристики изменения лин. связей. Например, если вы посмотрите, как меняется лин. связь между GBPUSD, USDJPY и GBPJPY, то увидите, что лин связь, на каком бы интервале не померили, везде одинаковая.

Чем стабильнее ведет себя во времени связь, тем больше ей можно доверять (можно и не доверять). И если между артериальным давлением бабушки и поведением GBPJPY есть стабильная лин. связь на продожительном участке исследования, то я буду эту связь использовать, если такая возможноть будет иметься.

С монетками на 100 круге нельзя делать никаких выводов. Сделайте хотя бы 10 000 кругов. Потом примените Recycle и увидите, что никакой стабильной связи нет.

В описании поделки есть раздел, где анализируются ее показатели и делаются короткие выводы... 

Зачем так абстрагировать? Можно по тестеру подобрать оптимальные параметры пересекаемых МА, которые на очень длительной истории покажут чудесные результаты; плюс априорно между ценой и МА от цены будет выявлено наличие линейных связей (а иначе и быть не может); и вперед - грааль готов......:)

Банальная подгонка по истории.... только вместо МА вы предлагаете использовать навороченный "Рецикл" (принципы работы разные, но концептуальный подход один и тот же)

Значит неправильно поняли. Ваш пример на МАшках:

1. Возьмем скользящее окно в неделю.
2. Общий интервал исследования год.
3. Берем первую неделю года и оптимизируем параметры нашей ТС. Сохранили их - V1.
4. Сдвинули скользящее окно на один отсчет. Например, на один бар M5. Получили неделю2.
5. На ней проделали шаг3, получили V2.
6. И так до конца года.

В итоге получили N значений оптимизированных параметров. Теперь создадим матрицу Matrix, где первая строка - V1, вторая строка - V2 и т.д.

Каждый столбец этой матрицы (длины N) будет соответствовать изменению одного из входных параметров при оптимизации.

Изучаем характер этих столбцов. Если члены столбцов ведут себя стабильно, то все супер. Иначе - хреново.

Так вот с вашим примером МАшек, все будет хреново.

Показанный выше метод идентификации стабильности ТС хоть и универсален, но не может быть применен для всех ТС, поскольку ТС бесконечно много.

С Recycle же ситуация иная - количество фин. инструментов конечно. Поэтому найти стабильные ситуации реально. Сам Recycle не занимается поиском стабильных ситуаций, он лишь проделывает шаги 1-6 на всех ФИ разом, находя матрицу Matrix и визуализируя ее и некоторые характеристики. И чем больший набор ФИ вы дадите ему для анализа, тем более стабильную матрицу он вам выдаст.

Искать стабильность в такой матрице гораздо проще.

P.S. Мне не объяснить в двух словах-абзацах разность подходов, чтобы она стала очевидна.

Ага, а если использовать ваш условный пример с артериальным давлением бабушки, то все будет просто шоколадно......:).....:)......:)

Только в том случае, если анализ лин. связей покажет стабильность.