Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 25

Голословность. Методы составления оптимального портфеля могут быть разными и расчитаны на разные временные задачи.

это мой практический опыт. И нетолько мой - общался с некоторыми достойными трейдерами. Конечно, не аксиома :)

вы сами торговали? Есть успехи?

Пока только полуавтомат и демо.

Ладно, не буду мешать. Пишите и читайте себя сами.

каким образом вы вы на практике используете корреляцию?

Вот тут дельный комментарий к неплохой статье.

Корреляцию при составлении портфеля вообще не использую. 

прочитал. Когда дойдете до практики, то выясните, что нужен сверх быстрый доступ и сверх низкие комиссионные. И то не все в шеколаде :)

Отписал в личку.

Да-господи-боже-ж-ты-мой!

Знакомые все лица. И темы...

Ответьте себе на простой вопрос: вы что анализируете? Тайм-фреймированные бары, да? А на каком основании, позвольте спросить?

Что вы как старые бараны на принципиально неопределимые ворота уставились?

Ну вот какое отношение имеет квантование по времени к тому, что происходит на рынке? Я (предположим, я - ДЦ) вам столько на тонком рынке баров нарисую. Хороших и разных. И чего, вы их будете со звериной серьезностью анализировать?)))

Да даже не в ДЦ дело. На бирже, где котиры честные, то же. Хотя... там м-м трудятся...

Суть в другом. Ряд для анализа имеет смысл рассматривать только как фреймированный по импульсам. Или, как говорят продвинутые ламеры, по фракталам.

Тогда... Тогда картинка меняется. Вот черт! Слово забыл! А - да - персистентность появляется и все такое.)))

Ну к чему эта дурная бесконечность с перетиранием временных рядов, а? Ну что там еще не ясно??????

===

Да даже если и не ясно. К практике это отношения не имеет...

Нет.