Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
было бы из-за чего ругаться. Абстрактные вопросы, практически бесполезные для мелкого спекуля. Это пусть обладатели больших портфелей или быстрого доступа к торговым площадкам голову ломают. :)
Вопрос в том, что эти операции, по получению статистических величин (оценок), можно проводить на рядах данных которые подходят для этого. В нашем случае ряд был не подходящий, по этому и статистической оценки не может быть.
А это уже не абстракции, а вполне реальные подходы.
Вопрос в том, что эти операции, по получению статистических величин (оценок), можно проводить на рядах данных которые подходят для этого. В нашем случае ряд был не подходящий, по этому и статистической оценки не может быть.
да пустые эти обсуждения. Есть ошибки у автора или нет - неважно. Потому как плясать нужно от цели - как заработать на котнкретном рынке в конкретное время (пусть даже достаточно продолжительное для выявления стат. оценок). А не вычислять непонятно что и пытаться это прекрутить куда-то.
Коллеги, как то «жарковато» тут у Вас.
Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке.
Все верно пишут. Так оно и есть, причем без вариантов. Железобетонно. Единственное, что нужно отметить, - два очень похожих сигнала при смещении одного относительно другого (задержки, смещении, сдвига фаз, .. как угодно можно назвать) могут дать нулевую корреляцию. Это известная проблема в практике ЦОС, которая часто решается простым перебором.
Хренакс:
Без комментариев …
Пример двух графиков с нулевым МО, дисперсией единица и нулевой корреляцией. Т.е. корреляция в данном случае - сумма произведений членов ВР, деленная на длину ВР. Это графики EURUSD и GBPUSD на интервале 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.
Это Вы так получили математическое ожидание котировок? Не хочется Вас огорчать, но это всего лишь среднее выборки, никакого отношения к МО не имеющее. И уж наверняка у котировки не может среднее быть нулем, 2012 год настал бы немного раньше :о)
PS:
В этом их принципиальное отличие. Статистика не существует без тервера ...
да пустые эти обсуждения. Есть ошибки у автора или нет - неважно. Потому как плясать нужно от цели - как заработать на котнкретном рынке в конкретное время (пусть даже достаточно продолжительное для выявления стат. оценок). А не вычислять непонятно что и пытаться его прекрутить куда-то.
Один из способов использования:
Если найдены два высококоррелированных фин. инструмента, то можно торговать их "спред", или что подругому называется парным трэйдингом. Или еще более обобщенное понятие - статистический арбитраж. Это очень простая стратегия, основанная на использовании свойств высокоррелированных фин. инструментов. На FOREX практически не применима, на фонде - без проблем.
Но даже на FOREX возможно построить портфель из "мажоров" с динамически меняющимеся весовыми коэффициентами, чтобы МО его эквити могло быть предсказуемо...
да пустые эти обсуждения. Есть ошибки у автора или нет - неважно. Потому как плясать нужно от цели - как заработать на котнкретном рынке в конкретное время (пусть даже достаточно продолжительное для выявления стат. оценок). А не вычислять непонятно что и пытаться это прекрутить куда-то.
Один из способов использования:
Если найдены два высококоррелированных фин. инструмента, то можно торговать их "спред", или что подругому называется парным трэйдингом. Или еще более обобщенное понятие - статистический арбитраж. Это очень простая стратегия, основанная на использовании свойств высокоррелированных фин. инструментов. На FOREX практически не применима, на фонде - без проблем.
Но даже на FOREX возможно построить портфель из "мажоров" с динамически меняющимеся весовыми коэффициентами, чтобы МО его эквити могло быть предсказуемо...
торговал я сперды на ммвб лет 10 назад. Раньше была тема, а когда подсело много народу то бизнес этот стал интересным только для тех кто имеет преимущество в исполнении и расходов на трейд. Это не для мелкого спекуля, если конечно нет желания доить ДЦ на задержках, что весьма неблагодарное дело :)
торговал я сперды на ммвб лет 10 назад. Раньше была тема, а когда подсело много народу то бизнес этот стал интересным только для тех кто имеет преимущество в исполнении и расходов на трейд. Это не для мелкого спекуля, если конечно нет желания доить ДЦ на задержках, что весьма неблагодарное дело :)
Я про реальный рынок, не ДЦ. Торговля спредом - это частный случай торговли портфелем. Составление такого портфеля - решаемая задача.
вот когда дойдет до практики, то выясните что подобные метод интересны когда у вас в управлении несколько лямов баксов своих или на порядок больше чужих
Все верно пишут. Так оно и есть, причем без вариантов. Железобетонно.
Здесь высказал соображения по поводу лин. связей.
Единственное, что нужно отметить, - два очень похожих сигнала при смещении одного относительно другого (задержки, смещении, сдвига фаз, .. как угодно можно назвать) могут дать нулевую корреляцию. Это известная проблема в практике ЦОС, которая часто решается простым перебором.
Жизненная ситуация, когда автокорреляция с малым лагом равна нулю:
Это Вы так получили математическое ожидание котировок? Не хочется Вас огорчать, но это всего лишь среднее выборки, никакого отношения к МО не имеющее. И уж наверняка у котировки не может среднее быть нулем, 2012 год настал бы немного раньше :о)
Те, кто хотел, уже давно поняли, что речь идет о выборочных оценках.
Выборочное среднее
Выборочная дисперсия