Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 21

Одна голословность с вашей стороны. Со своей же - помимо графиков, приложил и исходные данные. Можете легко проверить. И, как говорилось ранее, на КК не влияет умножение (приведение дисперсии к единице) на константу и добавление константы (приведение МО к нулю). Извольте сделать элементарную проверку на предоставленных данных и сообщить результаты здесь. А не делать ничем не подкрепленные заявления о грубейших ошибках.

Снова одна болтология. Возьмите показания индикатора в любом месте, посчитайте для него своим методом КК и сравните. Пример выше нулевой корреляции найден из показаний индикатора. На скрине специально красным подчеркнуто, что корреляция, вычисленная Mathcad-ом, действительно, равна нулю на данной выборке:

Договаривайте, раз начали.

1000 раз уже Вам говорилось. С какого Вы за всех говорите, что никто ? Вы что у меня в компе полазили, заодно перерыли все разработки участников этого форума ?  ваш критерий что абсолютно не верно на чем основан ? 

Человек построил индикатор ... на его основе сделал торговую систему... и получает прибыль... вы с этих позиций заявляетечто он не верен ? В корне не верен, в принуипе не верен, в чем он еще не верен ? жене изминил с соседкой ?

З.Ы. Перестаньте считать всех участников форума идиотами, а себя самым лучшим и умным 

Потому что подтрудился сначала в поиске на этом форуме расчетов КК и убедился, что относительных приращений не использовали (результаты, выложенные на форум) ни Вы, ни кто-то другой. Если плохо искал, покажите.

Уже несколько раз и не только мною были приведены доводы, почему использование абсолютных приращений при сравнении выборок двух и более цВР не правильно. 

Я извиняюсь, вы что, тупой?! Речь идёт вот об этом рисунке.

Здесь нет ни какого МО = 0 и Д=1.

Это удивительно, но я уже третий раз обращаю ваше внимание на эту грубейшую ошибку. Такое впечатление, как будто вы вообще не в состоянии понять эту простую вещь, не то что бы дискутировать о ней.

На основании каких рассуждений делаете такие выводы о МО и дисперсии?! Хорошо, что в первом посте указана точная дата, откуда взяты данные, поэтому удалось восстановить:

В данном случае, как и писал в первом посте, КК равен среднему произведению членов ВР выборки:

Исходные данные прилагаю. 

Очень просто, МО и дисперсия существуют как статистические понятие для случайных рядов, у вас ряд "неслучаен". То есть, для них МО и дисперсия, как понятия, не существуют.

1. Грубо говоря, нарушен знаковый критерий, примерно 80% данных у вас положительные (это ошибка - неправильная стандартизация). Тут в соседней ветке народ восторгается квантилями, - это как раз из той оперы. Ну и из основного определения случайных рядов.

2. Чётко видны "функциональные" зависимости.

3. И самое главное, это к вопросу о том, что нужно точно знать какой инструмент анализируется, - в этих инструментах нет ничего случайного. По крайней мере в том представлении данных, которое у вас есть.

4. Не нужно прятать своё непонимание за мат.пакетами, разберитесь сначала с основами. А основа простая, стат.анализу (и вычислению МО) можно подвергать "случайные" ряды.

5. Если бы вы тупо взяли данные как есть, а я вам показывал как это делается, - это было бы ближе к истине.

Какой к черту стат. анализ? Вы вообще соображаете о чем говорите? Речь идет о выборке, КК считается на выборке. В курсе таких понятий, как выборочное МО, выборочная дисперсия и выборочный КК?

Как будто для вас писали:

Покажите, пожалуйста: