Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, неверно рассуждаешь. Мы-то знаем, что ниже нуля не бывает, но если мы постулируем нормальное для цен, то они теоретически таковыми могут стать, если начнем моделировать развитие котировочного процесса. Вот чтобы убрать эту теоретическую возможность, математики и извращаются с логнормальщиной. Кстати, хвосты у логнормального вблизи нуля и в бесконечности принципиально различны.
О том, что на самом деле логнормальное не описывает процесс, люди уже знают. Крах LTCM это подтвердил :)
Невозможно сравнивать два ассета с ценами 1 цент и 400 долларов за штуку, но можно сравнивать их логарифмы, т.к. они будут разделены всего лишь константой, удалив которую получим, например, их исторический график в одном масштабе.
Нет, неверно рассуждаешь. Мы-то знаем, что ниже нуля не бывает, но если мы постулируем нормальное для цен, то они теоретически таковыми могут стать, если начнем моделировать развитие котировочного процесса. Вот чтобы убрать эту теоретическую возможность, математики и извращаются с логнормальщиной. Кстати, хвосты у логнормального вблизи нуля и в бесконечности принципиально различны.
О том, что на самом деле логнормальное не описывает процесс, люди уже знают. Крах LTCM это подтвердил :)
Ты усложняешь. Как было замечено распределения тут вообще не при чём, никакие. Просто для небольших приращений цены: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, где Р(t) это цена. Т.е. логарифмы это returns.
Нет, неверно рассуждаешь. Мы-то знаем, что ниже нуля не бывает, но если мы постулируем нормальное для цен, то они теоретически таковыми могут стать, если начнем моделировать развитие котировочного процесса. Вот чтобы убрать эту теоретическую возможность, математики и извращаются с логнормальщиной. Кстати, хвосты у логнормального вблизи нуля и в бесконечности принципиально различны.
О том, что на самом деле логнормальное не описывает процесс, люди уже знают. Крах LTCM это подтвердил :)
Ты усложняешь. Как было замечено распределения тут вообще не при чём, никакие. Просто для небольших приращений цены: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, где Р(t) это цена. Т.е. логарифмы это returns.
Зачем нужен логарифм, похожий на приращения, когда есть сами приращения? Хочешь сравнивать разные ассеты, - бери в процентах.
Зачем нужен логарифм, похожий на приращения, когда есть сами приращения? Хочешь сравнивать разные ассеты, - бери в процентах.
Необходимость логарифмирования частично озвучена в этом посте.
Перед сравнением ассетов (количество любое) требуется привести их к одному масштабу. Способ с поисками максимумов и минимумов для каждого ассета на каждом окне, затем преобразования - это теоретическая хрень, не имеющая к практике никакого отношения. И вот почему:
В математике при построении теорий и при решении практических задач везде переходят от множественных умножений (делений) к сложениям (вычитания) логарифмов.
Как практик, могу сказать, что недавно написанный индикатор корреляции (только два фин. инструмента) был бы невозможен, если бы не использовалось логарифмирование. Просто без логарифмирования не могла быть проведена оптимизация алгоритма. И это, действительно, единственный индикатор корреляции, который почти мгновенно вычисляет КК для сотни тысяч скользящих окон при любой их длине.
При большом скользящем окне без использования логарифмирования супер-компьютер всегда бы уступал простому решению на MQL4. И это только для элементарно случая - двух фин. инструментов. А когда требуется сравнить сотни фин. инструментов, каждый раз вычисляя ковариационную матрицу. То тут без логарифмирования задача просто не будет решена из-за нехватки вычислительных ресурсов. Ну а если сравниваются ассеты не стандартно, с применением численных методов (например, решение задачи квадратичного программирования), то для решения вычислительных ресурсов понадобится еще больше.
Хотите сравнить результаты своей теоретической хрени с подходами логарифмирования - делайте. Разницы не будет. Только сотни тысяч результатов вам будет не сравнить, т.к. вы посчитать их физически не сможете.
Более того, на этом форуме никто относительные приращения в расчетах КК (с КК началось обсуждение) не брал, брались абсолютные. Что, конечно, в корне не верно. Брать относительные - самоубийство, по вышеназванным причинам. Поэтому было предложено делать предварительное логарифмирование.
P.S. Знаю точно, что вы останетесь при своем мнении. И это не плохо и не хорошо.
в свое время, наличие логарифмической линейки у человека - указывало на его способности.
А сейчас одни калькуляторы...
;)
Необходимость логарифмирования частично озвучена в этом посте.
.Я уже высказывал там свои сомнения в том, что вы неверно понимаете суть статистики и статистических связей, - здесь повторю то же самое, - ни какого обоснования там нет, есть дилетантские фантазии на около математические темы. Вы сами придумали проблему, далёкую от реальности, и решили известным вам способом.
И кстати, у вас там на рисунках грубейшая ошибка. То что вы называете "графиков с нулевым МО, дисперсией единица и нулевой корреляцией" - таковым не является. То есть, у вас уже после преобразования данных ошибка, - дальше можно не смотреть. То же самое и относится к вашему рециклу.
Как практик, могу сказать, что недавно написанный индикатор корреляции (только два фин. инструмента) был бы невозможен, если бы не использовалось логарифмирование.
.Скажу больше, ваш индикатор корреляции неверен по своей сути. Вы просто подменили решение одной важной проблемы решением из другой задачи. Передернули.
Более того, на этом форуме никто относительные приращения в расчетах КК (с КК началось обсуждение) не брал, брались абсолютные. Что, конечно, в корне не верно.
.Спасибо, посмеялся. Проблема выявления корреляционной связи финансовых показателей лежит вообще в другой плоскости.
P.S. Знаю точно, что вы останетесь при своем мнении. И это не плохо и не хорошо.
.Что же делать то? Я не могу поступиться принципами и разделить мнение дилетанта, пафосно (см. http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81) форсящим (см. http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C) собственные заблуждения.