Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так почему бы не взять вместо ср. арифметического, скажем, медиану тех же значений? Для распределения с толстыми хвостами эта оценка точно эффективнее. Формула КК Пирсона получится сложнее (к тому же она станет нелинейной), но это все еще будет КК Пирсона - а точнее, одна из возможных его оценок!
Медианный КК считается не сложнее классического. Там только вместо сложения идет обыкновенная сортировка членов ВР. И итерационная формула простая.
Есть еще одно свойство медианного КК - в отличие от классического КК, МКК меняется далеко не с каждым сдвигом скользящего окна.
И еще одно замечание, при вычислении МКК происходит деление на дисперсию. Но дисперсия, как и МО, берется не классическая, а медианная.
Сравнение эффективностей КК и МКК на ценовых ВР не проводил.
Если смысл в нахождении линейной связи между ценовыми ВР, то следует перед вычислением КК прологарифмировать исходные ВР.
Другое дело - фонды или сырьё. Там удаление сезонностей и трэндов уместно.
HideYourRichess:
На самом деле, и на форе есть нечто, что можно считать "сезонностью" и "трендами". Просто не все это видят. Особенно через маленький обзорный экранчик ДЦ, с пипсовкой.
Это "модный" высокочастотный трейдинг "кухонные" ДЦ принебрежительно назвали "пипсовкой"...
И борятся с ним всячески.
Значит - не с комиссий от сделок, а со слива депо "пассажира" живут.
;)
Думаю, не только я тут уже обратил внимание на это, но всё равно скажу - полная ерунда.
В чём именно ерунда? Прежде чем анализировать цены их надо логарифмировать, т.к. анализировать сами цены это действительно ерунда. Если интересует коэффициент корреляции, то после логарифмирования получившуюся дату хорошо бы ещё и стандартизировать.
Другой вопрос, что наличие корреляции не означает наличия связи.
Если интересует коэффициент корреляции, то после логарифмирования получившуюся дату хорошо бы ещё и стандартизировать.
Привожу к нулевому МО. Вы это имеете в виду под стандартизацией?
Правда, приведение к нулевому МО (иногда еще и дисперсию к единице) нужно не для вычисления корреляции. Потому как корреляция не меняется, если к ВР добавлять константу или умножать на константу.
Это "модный" высокочастотный трейдинг "кухонные" ДЦ принебрежительно назвали "пипсовкой"...
И борятся с ним всячески.
Значит - не с комиссий от сделок, а со слива депо "пассажира" живут.
;)
В чём именно ерунда? Прежде чем анализировать цены их надо логарифмировать, т.к. анализировать сами цены это действительно ерунда. Если интересует коэффициент корреляции, то после логарифмирования получившуюся дату хорошо бы ещё и стандартизировать.
. Не нужно ничего логарифмировать. А нужно анализировать сами цены. В том виде в каком они есть. Я ещё понимаю, когда при анализе данных за многие годы проводят логарифм. Это можно понять, с большой натяжкой, но при анализе внутри года - это совершенно лишняя операция. Она ничего не даёт. Кроме околонаучности.
. Про стандартизацию, - тут вообще то странно всё. Зачем она нужна? Для решения каких задач?
Другой вопрос, что наличие корреляции не означает наличия связи.
. Это не другой вопрос, - это основной вопрос. После вопроса о возможном характере связи.