Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 16

Привал, вы не правы.

в чем  ?

Использование скользящего окна это основной принцип теханализа, по всем данным никто ничего не считает, потому-что это в принципе не реально. При ЦОС аналогично. 

Ваша функция автокорреляции показывает несколько значений корреляции с разными параметрами (смещение окна, длина окна (или что-то типа того, не вникал в подробности)). При этом также используется скользящее окно. Функция рисует значения автокорреляций для одной точки данных, никто не мешает двигать окно и вычислять значения для каждого бара, только надо будет трехмерный график рисовать.

Определение понятия автокорреляции можно спросить у яндекса. Все гораздо проще чем кажется.

Доказывать и спорить не буду, поскольку это бесполезно, просто примите к сведению. 

Существует категория людей, которая проталкивают не идею, а себя, горячо любимого. Чем бредовей тзложение, тем успешней идет процесс саморекламы. hrenfx что-то придумал (вполне возможно ценное) и это придуманное назвал широко известными и устаканившимися терминами. Объяснить ему, что так делать нельзя, невозможно, т.к. он рекламирует себя, а вся ветка к корреляциям не имеет никакого отношения. hrenfx пишет о себе, а остальные о корреляции, почему мы в это втянулись? Только потому, что его вовремя не забанили с напутствием: "Почитай книжки".

Что 100 баров, что 100 тысяч - это всё равно выборка, а не весь ВР. И тут уже кому как удобнее - какую именно длинну выборки использовать. Результат всё равно один - автокорреляция на выборке, хотя цифры могут быть очень разные.

Про заголовок - корреляция на выборке мало о чём говорит. Корреляция равна нулю только для независимых бесконечных стационарных рядов, т.е. это абстракция, которую не увидеть в реальной жизни, но знать всё равно надо.

Написал скрипт, который готовит для Mathcad данные для 3D-визуализации. Скрипт и Mathcad-файл прилагаю.

Так выглядит изменение КК для EURUSD и GBPUSD с начала октября:

В том-то и дело, что это не его функция автокорреляции :-). Для АКФ есть четкое определение.
Соглашусь разве что с тем, что показывает она что-то непонятное :-) /от отсутствия практики в ЦОС/

Принял.

Вот более подробно, может и не трех мерный, ноэто именно то что Вы говорите

https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page5#50590

строили мы эту АКФ

компостер, Candid,  математик за нами приглядывал там дальше по ветке есть и через FFT проверили. Конечно она зависит от величины окна(выборки) и сдвига

https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page16

кому интересно они там выложены индикаторы.

 

Дмитрий поймите я не зарубатель идей. Я против того что бы использовали тут термины, общеизвестные но при этом вкладывали в них другой смысл (другую математику). Мы так

перестанем понимать друг друга. Ведь чаще всего именно из-за этого непонимания все происходит.

Сами посудите, он сделал, написал индикатор, выложил к кодбейс  и показал там что есть корреляция. Спасибо ему огромное. Я тоже делал, что то похожее https://www.mql5.com/ru/forum/107695 корреляция при лаге 24 часа. Два года прошло, а она есть, эта корреляция, никуда не делась. Ветка пробой утреннего флэта, там идея эта лежит, многие пользуются, мне кажется и на чемпионате варианты этой идеи присутствуют.

Плохо это ? да нет здорово, просто великолепно. Но нельзя при этом, просто так мимоходом всех на форуме опускать (с Пирсоном в придачу) он один единственный кто правильно все рассчитывает и понимает его, а мы тут все неумехи.

Integer – он всех, значит и вас обвинил в том что Вы ни разу КК не рассчитывали, то что закодировали Вы его неправильно, а если что то и закодировали, то применяете неправильно… Я против этого, нельзя так.

З.Ы. и вообще я злой как черт. Что бы поставить маткад (и показать что неправильно), я снес вчера винду 7, но забыл что по умолчанию МТ5 все на диске С  хранит (хотя стоит на D)…4 месяца труда, псу под хвост, unformat не помог, и ни одной копии… ((

 

Все таки четкое определение КК и АКФ - не препятствие к тому, чтобы существовали разные формулы их оценки, которые давали бы разные результаты. К примеру, в определение коэффициента корреляции Пирсона входит оператор взятия матожидания, и на практике все рассчитывают его как среднее арифметическое некоторого числа отсчетов подоператорного выражения. Но кто сказал что этот способ единственно верный? Ведь он, не устаю повторять, является наилучшим, только если мы предполагаем нормальное распределение ошибок, что в случае рынка в корне неверно. Так почему бы не взять вместо ср. арифметического, скажем, медиану тех же значений? Для распределения с толстыми хвостами эта оценка точно эффективнее. Формула КК Пирсона получится сложнее (к тому же она станет нелинейной), но это все еще будет КК Пирсона - а точнее, одна из возможных его оценок!

Ничего, все восстановится, да еще и в сто раз лучше)). Я вот вообще периодически практикую полный снос терминала с удалением всех мной написанных программ. Обычно, когда появляется новая идея и надо избавиться от шелухи. Только я при этом предварительно все архивирую, конечно) А если в старом архиве что-то ценное и нужное есть, то его, когда понадобится, вытащить недолго.