Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замечательные формулы, и, главное, правильные. Но где доказательство, что их можно применять к ВР на Форексе?
Их можно применять к любым ценовым ВР. Результаты нахождения линейных связей смотрите в описании Recycle.
Их можно применять к любым ценовым ВР. Результаты нахождения линейных связей смотрите в описании Recycle.
Чепуха. Кстати, логарифмируем.
Их можно применять к любым ценовым ВР. Результаты нахождения линейных связей смотрите в описании Recycle.
Вообще ссылки дают на общепризнанные учебники, а Вы даете ссылку на частное мнение какого-то лица. Recycle может быть интересной и полезной идеей, но весь топик поднимаю вопрос о применимости корреляции, особенно Пирсона на Форексе. Вопрос применимости - это базовый вопрос, неужто не понятно, что все остальное вторично.
Чепуха. Кстати, логарифмируем.
Неужели вы хотели увидеть после логарифмирования красивое распределение?!
Вам лень вникать в Recycle, который, в частности, решает задачу коинтеграции.
Чепуха. Кстати, логарифмируем.
Увлечение пакетами - похвально...
Но к чему этот малюнок?
Многие вопросы, затронутые в теме - актуальны.
И логарифмирование решает, как бы, часть проблем...
Но Привал справедливо замечает проблемы с вычислительной точностью на всех этапах расчётов.
Я призываю к рассмотрению любых валютных пар в области определения, которая как правило отличается от привычной - от 0 в бесконечность..
Нет этого на форе. 10% от текущего значения цены, как правило, уже бесконечность в одну сторону, и 0 в другую.
;)
Общий вопрос: моожно ли искать корреляцию между двумя ВР, у которых имеется тренд? По-моему нельзя, следует вычесть регулярную составляющую, каковой является тренд. Ниже гистограмма, у которой из лог вычтен тренд
И лично для математика. Гистограмма первойй разности. Почти нормально. Но что датст нам корреляция между двумя разностями разных ВР?
Общий вопрос: моожно ли искать корреляцию между двумя ВР, у которых имеется тренд? По-моему нельзя, следует вычесть регулярную составляющую, каковой является тренд. Ниже гистограмма, у которой из лог вычтен тренд
И лично для математика. Гистограмма первойй разности. Почти нормально. Но что датст нам корреляция между двумя разностями разных ВР?
Этот трэнд Вы обнаружили с исторического старта?
Гривна или Нигерийская валюта неуклонно обесценивается... ;)
Или вы в евро-долларе тренды узрели?
;)
Общий вопрос: моожно ли искать корреляцию между двумя ВР, у которых имеется тренд? По-моему нельзя, следует вычесть регулярную составляющую, каковой является тренд. Ниже гистограмма, у которой из лог вычтен тренд
............
Если выборка кажется маленькой, то возьмем из таблицы корреляций что-нибудь побольше:
Да и вообще, линейная взаимосвязь любых двух случайных величин на конечной выборке всегда есть.
.............
Я повторю свой вопрос топикстартеру, который, к сожалению, остался без ответа......
Итак, Вашим основным тезисом является необходимое\обязательное наличие ярко выраженных взаимосвязей (т.е. коэффициентом корреляций близким к +1/-1) между любыми торгуемыми активами; ненахождение такой связи разочаровало Вас в традиционно применяемых статистических\математических методах и заставило искать новые подходы.....
В этой теме, уже неоднократно указывалось многими форумчанами на необходимость прежде всего иметь логическую взаимосвязь между двумя рядами, и только после этого, пытаться применять математические методы анализа, но не наоборот!
Поэтому, я прошу объяснить, каким образом, на фундаментальном или техническом уровне, должна существовать или должно обосновываться существование обязательной ярко выраженной линейной взаимозависимости между любыми активами (можно на примере активов, приведенных выше из Вашего поста...).
Если мы приходим к пониманию того, что Ваш первоначальный тезис, на самом деле, существует только для того, что бы найти повод пообсуждать Ваши математические инновации - то я буду считать вопрос для себя закрытым (разве что кроме спортивного интереса узнать, кто быстрее замонается: большинство, переубеждая Вас, или Вы, доказывая свою теорию..., а самое главное: сколько страниц на это потребуется).
Если Вы в состоянии обосновать свой тезис - будет очень интересно.
Я повторю свой вопрос топикстартеру, который, к сожалению, остался без ответа......
Итак, Вашим основным тезисом является необходимое\обязательное наличие ярко выраженных взаимосвязей (т.е. коэффициентом корреляций близким к +1/-1) между любыми торгуемыми активами; ненахождение такой связи разочаровало Вас в традиционно применяемых статистических\математических методах и заставило искать новые подходы.....
В этой теме, уже неоднократно указывалось многими форумчанами на необходимость прежде всего иметь логическую взаимосвязь между двумя рядами, и только после этого, пытаться применять математические методы анализа, но не наоборот!
Поэтому, я прошу объяснить, каким образом, на фундаментальном или техническом уровне, должна существовать или должно обосновываться существование обязательной ярко выраженной линейной взаимозависимости между любыми активами (можно на примере активов, приведенных выше из Вашего поста...).
Если мы приходим к пониманию того, что Ваш первоначальный тезис, на самом деле, существует только для того, что бы найти повод пообсуждать Ваши математические инновации - то я буду считать вопрос для себя закрытым (разве что кроме спортивного интереса узнать, кто быстрее замонается: большинство, переубеждая Вас, или Вы, доказывая свою теорию..., а самое главное: сколько страниц на это потребуется).
Если Вы в состоянии обосновать свой тезис - будет очень интересно.
Встряну. Известна зависимость уровня йены к цене на нефть. нефть вверх - йена вниз. йена и доллар как бы в одной лодке... :)
Т.е. связи на уровне ФА обосновываются легко.
;)
----
а линейности вот не жду. даже после логарифмирования и иных препарирований...
;)