Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 10

Для проверки - еще и еще

Отлично знаком с этой функцией Mathcad. Считается она, как ковариация, деленная на произведение СКО:

Mathcad считает выборочный КК точно по его определению. Линейная регрессия при вычислении автокорреляции не при чем.

Корреляцию, действительно, можно вычислять для любых ВР. Считать корреляцию между ценовыми рядами или между валютной парой и движением Юпитера - смысл в этом, хоть и есть, но слабо прослеживается. Надо адекватно готовить ВР перед вычислением корреляции, чтобы смысл в КК имелся. Если смысл в нахождении линейной связи между ценовыми ВР, то следует перед вычислением КК прологарифмировать исходные ВР.

Уточните: так есть ли смысл или он слабо прослеживается????????? А не то, как-то очень туманно....

Не утверждаю, что смысл в вычислении корреляции между ВР артериального давления бабушки и ВР движения Юпитера отсутствует без соответствующего предварительного преобразования ВР.

Но если вы хотите искать линейные взаимосвязи между ценовыми ВР через КК, то делать это без предварительного логарифмирования просто неверно. Без логарифмирования смысл будет такой же, как с бабушкой и Юпитером.

Абсолютный бред.

М-да, кошек надо уметь готовить.

Весь топик - это демонстрация правильного, не всегда правильного и вообще неправильного понимания некоторых математических понятий. Люди, как им кажется, сумели разобраться в формуле, и на основании правильности расчета по формуле утверждают о правильности результата.

Раньше была такая наука - системный анализ. Начиналась она с перечня ошибок горе системщиков. Первой ошибкой была: решение правильными методами неправильно поставленной задачи. Сложность решения задачи не в методах ее решения, а в самой постановке задачи. Эта первая ошибка системного анализа - самая распространенная в науке и технике. Данный форум и топик лишь подтверждают это правило. Методы можно изучить, ничего сложного и доступно практически всем за исключением каких-либо патологий. А вот правильно ставить задачу - это не всем дано и не всех можно научить. Даже если удалось это сделать хотя бы раз, то нет гарантий, что удасться сделать еще раз.

Именно поэтому так важно изучение опыта и без ссылок на опыт в полном, а не кастрированном объеме - все формулы, даже из Маткада - это пустой звук.

Если мы обсуждаем корреляцию, то без содержательного обснования правомочности связи, а также без указания числовой оценки доверия к полученному результату - все это профанация, не позволяющая получить практически значимые результаты.

Бред - это когда применяют корреляцию (которая характеризует линейную взаимосвязь) так, что она показывает разные абсолютные значения для пар {EURUSD; USDJPY} и {EURUSD; JPYUSD}.

Бред - это когда получают значение корреляции без оценки значимости.