Работает ли хоть что-то из ТА на тиковых графиках? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Время между тиками никакой важности не имеет.
Пришло 100 тиков рынка за секунду или за минуту - разницы никакой.
построения на тикфреймах лишены важнейшей инфы - времен между приходами соседних тиков.
Кем лишены? Пришел тик - запустился start, фиксирую время.
Diamant:
Есть такое мнение у меня - по факту исследования разных индикаторов и стратегий.
Цена закрытия - не так важна, как ее малюют. Важен некий _общий_ тренд.. если более широко - то вообще некие значимые ценовые изменения, оправданные чем-то (например, новостями, дивергенциями, %paradigmname%). И я думаю, многие практикующие трейдеры со мной согласятся.
В этом аспекте, свечи, тики и.т.д - все не так уж важно.
Это если вы собираете тики :)
Давайте разберемся с некоторыми открытыми для обсуждения вопросами.
Что такое минутный или скажем часовой график? Это изменение цены за какой то определённый промежуток времени в котором двигалась цена.
Тик как бы не имеет определенного время своего существования или слишком короткий для учета:))
Информации в тиках не больше и не меньше чем в дневных барах, но рассматривать её приходится в своём диапазоне времени.
Абсурдно всё таки искать на тиках часовую или дневную тенденцию:)) Хотя можно при умелом использовании навыков программирования и понимании процессов образования цены.
Лучше конечно чтобы индикатор был заточен именно под специфику и свойства тикового графика.
Еще раз: только в контексте ТС, юзаемой в данный момент, имеет смысл говорить о важности или неважности упущения какой-то инфы рынкетного окружения! Говорить о том, что что-то неважно само по себе, - не имеет никакого смысла.
Странная категоричность. Для чего - не имеет? Для абсолютных уровней курса - не имеет. Для меры ликвидности рынка - имеет. О чем мы говорим? Все зависит от ТС, которая имеется в виду. Точнее, от эффективно используемой модели рынкета.
Не имеет значения для рынка.
Когда говорят про временные ряды (ВР) цен рынка, не имеется в виду, что с рынка снимались показания через какое-то привычное для человека время (как это принято на барном представлении).
Каждый новый тик рынка, вне зависимости от того, сколько времени прошло от предыдущего, является полноценным членом ВР рынка.
Поэтому побаровые индикаторы являются некорректными. Корректный индикатор, не зависящий от времени - ЗигЗаг.
И это является основной причиной, почему ВР рынка для анализа должен формироваться не побарно, а поВершинно (ЗигЗаг).
ЗигЗаг с минимальным коленом - это все тики. При увеличении условия мин колена происходит фильтрация. И она гораздо корректней, нежели фильтрация по времени (таймфрэймы).
P.S. Уверен, со мной почти никто не согласится.
Не имеет значения для рынка.
Когда говорят про временные ряды (ВР) цен рынка, не имеется в виду, что с рынка снимались показания через какое-то привычное для человека время (как это принято на барном представлении).
Каждый новый тик рынка, вне зависимости от того, сколько времени прошло от предыдущего, является полноценным членом ВР рынка.
Поэтому побаровые индикаторы являются некорректными. Корректный индикатор, не зависящий от времени - ЗигЗаг.
И это является основной причиной, почему ВР рынка формироваться должен не побарно, а поВершинно (ЗигЗаг).
ЗигЗаг с минимальным коленом - это все тики. При увеличении условия мин колена происходит фильтрация. И она гораздо корректней, нежели фильтрация по времени (таймфрэймы).
P.S. Уверен, со мной почти никто не согласится.
Соглашаюсь. Хотя я совсем не использую в своих ТС 33.
Не имеет значения для рынка.
Когда говорят про временные ряды (ВР) цен рынка, не имеется в виду, что с рынка снимались показания через какое-то привычное для человека время (как это принято на барном представлении).
Каждый новый тик рынка, вне зависимости от того, сколько времени прошло от предыдущего, является полноценным членом ВР рынка.
Поэтому побаровые индикаторы являются некорректными. Корректный индикатор, не зависящий от времени - ЗигЗаг.
И это является основной причиной, почему ВР рынка для анализа должен формироваться не побарно, а поВершинно (ЗигЗаг).
ЗигЗаг с минимальным коленом - это все тики. При увеличении условия мин колена происходит фильтрация. И она гораздо корректней, нежели фильтрация по времени (таймфрэймы).
P.S. Уверен, со мной почти никто не согласится.