Работает ли хоть что-то из ТА на тиковых графиках? - страница 4

спокойно... :))))

я имел в виду визуальное построение тикового графика в главном окне МТ4: тик на нем можно нарисовать рысочкой-точкой (рис слева) или отрезком между двумя соседними тиками (рис справа)

слева - значит цены были только на уровнях рысочек, справа - значит цена "шла" от одной точки до другой, просто нам не показали (не дали) "промежуточные" тики.

Что бы не повторяться. многие тут знают что я приверженец тиковых графиков. Приведу ссылки прочтите, может кто то и задумается и возможно станет лучше торговать

https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page3#comment_25206

по поводу тикового графика, про черточки ForexTools я полностью с вами согласен. Вот я тоже рисовал, обидно что и в 5-ке не то что тикфрейма нет, а до сих пор есть дыры в графиках

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page8#comment_20370

хотя эту тему (крайная ссылка) нужно читать с начала, а то кусками будет, не получеться целостной картины

.

Да нет там непрерывности, Сергей. Три года назад я выкладывал одно микроисследование тиков. Какие выводы?

1. Если бы тики следовали друг за другом через равные промежутки времени, все было бы тип-топ: само по себе распределение "амплитуд" тиков - практически стационарное.

2. Вся нестационарность возвратов баров (свеч) происходит из сильно неравномерного распределения лагов между тиками.

3. Я не пробовал строить индюкаторы на тикфрейме, но очень вероятно, что многие из них будут выглядеть сильно иначе, чем на барфреймах. Но построения на тикфреймах лишены важнейшей инфы - времен между приходами соседних тиков.

Хороший вопрос. Я ответ пока не придумал. Буду думать.

Хоть кто-нибудь может показать, как выглядят обычные индюкаторы на тикфреймах в сравнении с оными на барфреймах?

А смысл?

Есть такое мнение у меня - по факту исследования разных индикаторов и стратегий.

Цена закрытия - не так важна, как ее малюют. Важен некий _общий_ тренд.. если более широко - то вообще некие значимые ценовые изменения, оправданные чем-то (например, новостями, дивергенциями, %paradigmname%). И я думаю, многие практикующие трейдеры со мной согласятся.

В этом аспекте, свечи, тики и.т.д - все не так уж важно.

Время между тиками никакой важности не имеет.

Пришло 100 тиков рынка за секунду или за минуту - разницы никакой.

P.S. Кстати, у дукаса на JForex API событие тика приходят именно от изменения рынка (подписанные фин. инструменты), а не отдельного фин. инструмента. И это видится правильным.

Вы не правы.