Доходность за последние 9-ть месяцев! :) - страница 6

Лот или какой таймфрейм не имеет значения

Дело в том, что юный топикстартер неврубается в то, что он подгоняет свои результаты к ГЕНЕРИРОВАННЫМ котировкам тестера.

Считать тики и работать с тиками тестера это вершина глупости. Так что тема в данном виде не заслуживает и капли внимания.

Max47, ваши тесты в текущем виде с а м о о б м а н.

Вам необходимо искать тиковые данные реальных котировок и проводить опыты на них.

Нет, на ДЕМО не нужно, сразу в РЕАЛ!

И я проходил, юзал Lucky

Если сопоставить кол-во сделок с кол-вом торговых дней и принять во внимание МОЖ=2.2п, то вывод о пипсовке однозначен. НО пипсуют обычно на младших ТФ но никак ни на дневках. Моделирование внутри дневного бара может являться причиной эйфории.

Тики-то в тестере моделирутся.

Но если даже предположить отсутствие технического тестерного что самообмана, то МОЖ в 2п сводит предполагаемый выигрыш к убыткам (проскальзывания, реквоты...)

и я проходил, тока с точностью до наоборот - в тестере лил безбожно, на демосчете по 100% депо за сессию делал, но увы, сейчас надо опять подстраивать под плотность тиков и скорость цены - не интересно уже

При тестировании на любых периодах один и тот же результат. Потому что эксперт всё равно использует M1.

Что такое моделирование баров?

Я так понял он берёт цены открытия и закрытия за выставленный период и формирует бар по ним.. и так же при тестировании по сформированным барам использует только цены открытия и закрытия и не использует цены внутри бара! Правильно? )

Тиков а не баров.

Берётся наиболее младший из доступных (загруженных) ТФ, М1 если есть и внутри него тики моделируются (генерируются) тестером по задуманному и известному только разработчикам МТ4 алгоритму. Для пипсовщиков разница моделированных и реальных тиков может быть существенна.

Неправильно. Используются ещё две цены: хай и лоу, которые в большинстве случаев находятся как раз внутри бара.

Ну так для убеждения я и жду следующей рабочей недели... т.к. эксперта удалось доделать только в субботу часа в 3 ночи )! Поэтому пока на демо не опробовал!

Посмотрим что будет на реальных тиках...

Вот ещё посетил ветку...(https://forum.mql4.com/ru/4773) не думаю что всё так плохо!

Max, самое главное - низкое матожидание сделки, порядка спреда. Считается, что система имеет шансы на устойчивость, если м.о. - порядка нескольких спредов.

Насчет качества моделирования... нет, похоже, засада не в этом. Надо смотреть, как у тебя заключаются сделки. Если они слишком "быстрые", то тут есть смысл призадуматься.

А можно поподробнее про мат ожидание со спредами, как это высчитывать? )

Сделки заключаются с периодом не менее 2 минут, а так бывает намного больше дни, недели (по разному бывает)!