Уравнение регрессии - страница 15

Правильно ли понимаю, что косить газон на стационарности позволяет постоянная автоковариация (точнее ее зависисмость только от лага) и неизменное МО? Честно говоря, не совсем понимаю, как влияет постоянная автоковариация на количество травы.

У меня получилось, что автоковариация гуляет, но гуляет довольно предсказуемо...

Вообще, для заработка стационарность в строгом смысле же не нужна. Достаточно какой-то постоянной зависимости у автоковариации (или мнее строго - автокорреляции) ВР. Например, периодичность локальных экстремумов. Возможно, так зависимый ВР можно лекго преобразовать к стационарному и поэтому все в итоге говорят о необходимости решения задачи коинтеграции для заработка.

Но все же не понимаю, как постоянная автоковариация может помочь.

В своих исследованиях понял, почему FOREX-рынок значительно сложнее остальных. Дело в том, что на FOREX совсем мало фин. инструментов: десяток-два. И зависимости между ними крайне нестабильны. На других рынках фин. инструментов гораздо больше и там с легкостью находятся портфели, эквити которых почти стационарны.

эээ я опять упутил нить. как придти к стационарности не стационарного... регресия это позволяет или эт так наброски пером ?

Косить газон позволяет уверенность в постоянстве параметров. Самое простое: стационарный ряд mean-reverting, т.е. если он ушёл от среднего, то он к нему обязательно вернётся. Плевать на автокорреляцию, плевать на экстремумы. Среднее арифметическое - дорога к богатству, торгуем от стенок канала к центру.

Постоянная автокорреляция это просто часть определения стационарности. Для счастья достаточно, чтобы среднее было постоянно. Пусть автокорреляция гуляет. Если есть особое желание, то можно попробовать GARCH модель, которая должна помочь выделить кластеры с большей/меньшей волатильностью и точнее определить границы, от который надо торговать, т.к. они могут быть различны в разное время. А можно не заморачиваться и просто торговать от двух СКО. Очень быстро деньги девать некуда будет. Если процесс действительно стационарный.

Форекс значительно проще других рынков. Там уже готовые спред-процессы, естественный коинтеграционный анализ. Не надо их пытаться ещё раз коинтегрировать. Это уже готовые long-short портфели - евро купил - доллар продал. Все валютные пары уже стационарны и mean-reverting. Просто надо смотреть не на минутках или часах, а на неделях или даже месяцах. Даже на часах любая пара это случайное блуждание чистой воды. Плечо 1:100 застилает народу глаза, это как разглядывать слона через микроскоп.

Форекс очень медленный и очень низковолатильный рынок. Правильно торговать там было бы одну-две сделки в год. Смотрим на акции, изменение цены на 3-5-7 и более процентов за один день? Легко! Порой даже несколько раз за день. Вот где настоящих экшен. Форекс, как его пытаются торговать большинство, это копание в шуме, поиск иголки в стогу сена. Надо идти на те рынки, где есть реальная возможность заработать, а не играть в рулетку на форексе.

Отлично! Отписал в личку.

Может оффтоп будет, т.к. не перечитывал ветку.

Меня честно говоря не много удивило то, что эта тема так долго обсуждается. По моему всё достаточно просто.

ЗЫ. Я в индикаторе прикрутил блок подбора параметров, код набросал буквально за минут пятнадцать-двадцать.

Простой пример, как задачи нахождения полиномиальных, тригонометрических и других видов регрессий сводятся к задаче нахождения линейной регрессии.

Понадобилось подтвердить слова, что многомерная линейная регрессия неравноправна к весовым коэффициентам.

Например:

1. Если EURUSD выражаете через GBPUSD и AUDUSD: k1 * EURUSD = k2 * GBPUSD + k3 * AUDUSD, через многомерную линейную регрессию (k1 = 1)
2. Если GBPUSD выражаете через EURUSD и AUDUSD: n2 *GBPUSD = n1 * EURUSD+ n3 * AUDUSD, через многомерную линейную регрессию (n2 = 1)

То полученные в обоих случаях весовые коэффициенты не пропорциональны: {k1; k2; k3} !~ {n1; n2; n3}.

Этот иногда не сразу очевидный факт лучше всего показать на примере:

 

 

Интересно, а как Вы объясните такую картинку на временном интервале примерно с 20:00 до 23:00 -

Думаю торговать можно и на тиковых графиках и на минутках и на 5-минутках и на каких угодно тайм-фреймах - везде и всюду

будут свои каналы, линии сопротивления и поддержки.

Сколько времени вам понадобилось чтобы сделать это открытие? :)

Поищите работу Пирсона 1901 года об ортогональной регрессии.

Подтверждал не себе.