Diablo - страница 22

При наблюдении за работой Diablo либо при торговле при помощи советника после закрытия каждого прямого ордера с прибылью у всех перевернутых ордеров того же (относительно начальной цены) направления Take Profit можно сократить на три ширины коридора.

Добрый день.

Я, вдруг, решил заняться основами теорвера и это очень важно для понимания работы гридеров, в частности.

Замоделировал траектории цены в экселе с помощью генератора ПСЧ: по сути, моделируется система, где для отложенных ордеров откладывается всегда одинаковая ширина канала (например, 120 пунктов), если цена достигает верхней границы, обозначаем это событие за "1", если уходит до нижней гранинцы, то "-1". Далее строим траекторию случайного блуждания.

Пример, несколько возможных паттернов:

Смысл понятен? На первом шаге имеем 0 - это точка отсчета. Далее, на каждом шаге, траектория либо уходит вверх на единицу, либо вниз на единицу. То есть, либо ловим сначала верхнюю границу, либо нижнюю. И так далее.

Я ограничил расчеты пятью шагами.

2^5 = 32 - столько вариантов траекторий у нас есть в общей сложности. Сгенерируем 320 000 реализаций траекторий (таким образом по 10 000 реализаций для каждой уникальной траектории) - этого числа хватает для статистической достоверности. И посмотрим, есть ли какие-либо отклонения в вероятности возникновения конкретных траекторий.

На рисунке, pattern - это формализация траектории. Например, в самом низу, цена 5 раз подряд проходит вниз; чуть выше - цена идет 5 раз подряд вверх.

И видим равномерное распределение. (Неравномерности вызваны несовершенством ГПСЧ экселя.) Кому-то это может показаться странным, но это базовый уровень теорвера. Серия бросков монетки возвращает равновероятностный результат для любых исходов серии.

Решил проверить на котировках, сделал простейшего советника, пробивающего либо тейк, либо стоп. Запускается только в long или short. Доля прибыльных сделок примерно 50% в любом случае (при тейке равном стопе, конечно).

extern int TP=200;
extern int SL=200;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
    if (OrdersTotal()==0)
      
      {
        OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,3,Ask+SL*Point,Ask-TP*Point,"",777,0,Red);
        OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,Bid-SL*Point,Bid+TP*Point,"",777,0,Blue);
      }
    
    else
      
      {
   return(0);
      }
  }

На истории минуток по цене открытия за 3 года, результат аналогичен модели из экселя:

Также равномерное распределение на 36 000 реализаций траекторий.

В уме можно подлить тракеторию до 6, 7, ... шагов. Результат будет - равномерное распределение вероятности.

Соответственно, создавая гридер, нужно сразу понимать, что любая траектория, в том числе и та, которая выбъет ваш депозит, - при большом числе испытаний будет встречаться так же часто как и другие.

И еще добавлю, что, если известно, например, что конец депо наступит после 8-ого шага какой-то одной уникальной траектории (например, при движении цены 8 раз в одном направлении), то можно посчитать вероятность этого события и далее, оценить частоту возникновения. Имея 8 шагов, получаем 2^8 = 256 уникальных траектории. Так как все траектории равновероятно случаются, то вероятность летальной = 1/256. Не так уж и мало, учитывая что за год может быть несколько тысяч сделок. А если депо сольется после 6 шагов, то вероятность траектории будет 1 / (2^6) = 1/64. Вообще очень рискованно.

Вообще тема интересная, но уже писали опытные люди, что любой гридер сливает. Пожалуй, это очень близко к истине.

Все верно. Но у обычных гридеров примерно половина траекторий прибыльная, а половина - убыточные. Diablo отличается от всех других тем, что у него только ОДНА траектория, которая принесет убыток. Из всех возможных. А все остальные - прибыльные!

Например, взяв ваши подсчеты, когда депозит обнулится после шести шагов, 1 раз из 64 случаев мы потеряем сумму, эквивалентную начальному депозиту. В остальных 63 случаях мы получим прибыль. Предположим, что прибыль равна всего лишь одному шагу. Взяв для примера шаг равным 10 000 рублей, за 64 выставления Diablo мы заработаем 63 х 10 000 = 630 000 рублей, а потеряем один раз 6 х 10 000 = 60 000 рублей. Итого чистая прибыль 630 000 - 60 000 = 570 000 рублей. И так каждую серию выставлений.

Ну про то, что у обычных гридеров половина траекторий летальных Вы загнули. Я тут выкладывал на форуме гридер, где, в зависимости от депо, летальный тоже один исход - много раз без откатов.

ОК, дальше. 63 выставленных сетки дадут хотя бы удвоение депо? Если да, то в пределе система торговли типа "удвоил-вывел" будет иметь МО равное 0. Если будет утроение депо за 63 выставления, то уже будет положительное МО. Вот если ответите на данный вопрос точно (обоснованно, с расчетами), честь Вам и хвала. Я что-то сомневаюсь, что будет хотя бы удвоение... Обычно в такой игре вероятность удвоения раньше слития не превышает 50%.

Может, и загнул - я все гридеры не изучал. Сколько дадут 63 сетки - я уже написал выше, взяв минимальную прибыль (один шаг, меньше некуда). Там есть и обоснование и расчет - читайте внимательнее.

Это не пройдет. Вы взяли все слишком условно...

Скажем есть 1 000 долларов. Коридор равен 0,00100 (100 пунктов). Мы допустим торгуем лотом 0,1. Так вот, уважаемый, чтобы удвоить депо нужно 100 раз взять коридор. А знаете, сколько шагов будет достаточно, чтобы с таким лотом просадить депо до маржин-колла? И какова вероятность этого события? Вот если посчитать, все станет на свои места и вы выйдем на "около 50%" рубеж. Это не точно, но мне пятая точка это подсказывает.

Давайте ваш пример рассмотрим. Начальный депозит 1000 долларов, коридор 10 настоящих пунктов (или 100 пятизнаковых), лот 0.1. Для удвоения начального депозита нужно 100 прибыльных закрытий размером в один коридор (по 10 долларов каждый).

Каждый раз при неблагоприятном для нас шаге мы теряем 10 долларов. Значит, чтобы потерять всю тысячу долларов, нужно 100 последовательных закрытий в минусе (без учета залогов). Вероятность такого события по вашей же формуле 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. Это далеко не 50%.

Подождите, Вы совсем не поняли меня. При наступлении фатальной траектории мы теряем ВЕСЬ депозит. То есть мы либо его удваиваем, либо теряем все. Ваши расчеты совсем не к месту.

Если лот постоянный, то единственный шанс потерять весь депозит - если этот случай наступит сразу, с первого выставления Diablo. Если мы не выводим деньги, с каждым закрытием в прибыли (размером хотя бы в один шаг) шанс потерять депозит уменьшается вдвое.

В вашем примере до слива ровно 100 последовательных минусовых закрытия. Что тут непонятного? 1000 долларов, одно закрытие равно 10 долларам. 1000 / 10 = 100 закрытий. Лот вы сами определили. А вероятность последовательного закрытия 100 шагов подряд в минусе я рассчитал - 1 / 1267650600228229401496703205376.