Какая оптимальная ТС должна быть на инструментах с корреляцией близкой к единице?
Допустим, есть два фин. инструмента - случайные блуждания (СБ), корреляция (Пирсон) которых близка к единице (> 0.9). Дисперсия каждой СБ известна, также известно и мат. ожидание.
Если у инструмента заведомо известно матожидание, значит - это значение цены от которой инструмент гуляет статистически в пределах дисперсии (СКО). Торгуйте без проблем на отбой от дисперсионных каналов - конверты Боллинджера. Тут нафиг не нужны всякие ботанические заморочки: корреляции, Пирсоны и пр. дополнительные инструменты, т.к. цена всегда возвращается к МО.
Другое дело, что это всего лишь очень грубое допущение, которого не может быть на фин. рынках, т.к. они не стационарны.
Если у инструмента заведомо известно матожидание, значит - это значение цены от которой инструмент гуляет статистически в пределах дисперсии (СКО). Торгуйте без проблем на отбой от дисперсионных каналов...
Если у инструмента заведомо известно матожидание, значит - это значение цены от которой инструмент гуляет статистически в пределах дисперсии (СКО). Торгуйте без проблем на отбой от дисперсионных каналов - конверты Боллинджера. Тут нафиг не нужны всякие ботанические заморочки: корреляции, Пирсоны и пр. дополнительные инструменты, т.к. цена всегда возвращается к МО.
Другое дело, что это всего лишь очень грубое допущение, которого не может быть на фин. рынках, т.к. они не стационарны.
Кстати, а как считаете - есть возможность из колебаний цены извлечь-таки стационарную последовательность? Любыми преобразованиями.
Есть возможность создания синтетического инструмента с гораздо лучшими стат. показателями, чем у любого фин. инструмента.
Есть возможность создания синтетического инструмента с гораздо лучшими стат. показателями, чем у любого фин. инструмента.
Что вы имеете в виду под "синтетическим" инструментом? Синтетический кросс? Или что-то другое, наподобие индекса?
Имею в виду многопараметрическую функцию-последовательноь, где параметрами являются сами фин. инструменты.
Индексы и кроссы являются простейшими такими функциями.
Кстати, а как считаете - есть возможность из колебаний цены извлечь-таки стационарную последовательность? Любыми преобразованиями.
На СБ нет.
Есть возможность создания синтетического инструмента с гораздо лучшими стат. показателями, чем у любого фин. инструмента.
Очень перспективное направление. Хотелось бы услышать несколько рецептов. Это тема для отдельной хорошей ветки.
Допустим, есть два фин. инструмента - случайные блуждания (СБ), корреляция (Пирсон) которых близка к единице (> 0.9). Дисперсия каждой СБ известна, также известно и мат. ожидание.
Какая оптимальная ТС должна быть для торговли на этих фин. инструментах
По всей видимости имеется ввиду мат. ожидание ТС, которое на СБ равняется 0. Отсюда вытекает бессмысленность самого термина ТС.
По всей видимости имеется ввиду мат. ожидание ТС, которое на СБ равняется 0. Отсюда вытекает бессмысленность самого термина ТС.
Возможно, я использовал вольно понятие СБ. Имел в виду случайную величину, у которой дисперсия и МО известны.
Решетов ответил.
Другое дело, что это всего лишь очень грубое допущение, которого не может быть на фин. рынках, т.к. они не стационарны.
Не все. Фондовый рынок с МО > 0.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Допустим, есть два фин. инструмента - случайные блуждания (СБ), корреляция (Пирсон) которых близка к единице (> 0.9). Дисперсия каждой СБ известна, также известно и мат. ожидание.
Какая оптимальная ТС должна быть для торговли на этих фин. инструментах?