Оценка вероятности - чисто математика - страница 4

понятно, что в пределе - да, но разве нас интересуют бесконечно большие промежутки времени?

Вы на своп намекаете или просто Решетова, на ночь глядя, за усы дёргаете ?

Нет, вопрос правильный. Решетов привел расклад вероятности срабатывания SL или TP. Но какая вероятность того, что не сработает ни то ни другое в раскладе нет.

ЗЫ. но всё равно, к рынку эти размышления не имеют ни какого отношения. без пользы то есть.

Согласен, только же речь о известной ситуации, к чему эти теоретические допуски

Условие задачи прочтите внимательно. Там рассматриваются только вероятности двух взаимоисключающих событий - тейка и лося. Точнее речь идет об одном событии, а второе является взаимоисключающим по отношению к заданному. Все остальные события, т.е. дрыгание пипсов между тейком и лосем (уже достоверное событие) не исключают срабатывания ни тейка, ни лося. А посему их нет никакого смысла рассматривать.

Если торгуете по ТС с МО не равным минус спред, то никакого отношения не имеют. Во всех остальных случаях, частота срабатывания лосей и тейков стремиться к вероятности полученной по вышеуказанным формулам с увеличением количества сделок.

Это всего лишь вероятность срабатывания стопа в одной сделке.

Господа Учёные!

Есть кто хорошо знает логнормальное распределение?

Начинаю, преклоняться перед Юрием за его здравый смысл.

Думаю верно. Осталось понять как это в степенях решается. Но это наверно уже поиск изысков.

И задача которая меня давно мучает.

Баланс условно равен 0. Блуждаем в минус и плюс случайно без спреда.

Сколько раз стоит ожидать наличие состояния баланса=0, при 100 итерациях?

самое гадское распределение. подобрать можно почти ко всему. если есть возможность ищите другое