Оценка вероятности - чисто математика - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Мои подозрения к Вашему индикатору ..
это не мой индикатор:)))
Путаница во многом...
;)
для баров это зависит от кол-ва тиков, попавших в него. Несовсем понял как это все усредняется и т.д., но тут возможны ошибки связанные с тем, что м15 бары имеют устойчивое внутридневное изменение волатильности (соответсвенно и приращений). Тут надо подробнее анализировать. Может не все так просто.
Вот, например подобное исследование: измеряем среднюю длину приращения по модулю м15 и h1 например. Для СБ, согласно ф-ле Эйнштейна средняя длина тела h1 будет в 2 раза больше, в реальности есть существенные отклонения и для разных периодов. Но опять же, тут надо анализировать приращения, которые не имеют систематической разницы в волатильности - например усреднять для каждого часа по отдельности, или брать тайм-фрейм дневки и выше.
может это вас удивит, но на эквиобъемных барах, где количество тиков в каждом баре задается заранее, картина еще более определенная.
А в методе не сомневайтесь, он проверенный и может выявлять зависимости даже тогда, когда корреляционный анализ ничего не дает, т.е. когда корреляции не видны за шумами. Недостаток же один - необходимость большой выборки - чем больше, тем выше достоверность выводов.
это не мой индикатор:)))
Вообще-то я обращался к Привалу. Че то я напутал.
Вообще-то я обращался к Привалу. Че то я напутал.
Не понял, как к общей базе. Рис. я утверждаю, что из одного периода нельзя получить другой. А Вы о чем?
частота = 1/период. Если вы укоротили ряд, пропустив каждое второе наблюдение, что произойдёт с частотами?
А это утверждение требует Вашего разьяснения -
Из броуновского движения не вытекает температура, из тиков не вытекают таймфреймы.
;)
Из другой ветки, но раз рисунок с удивившими Вас разными частотами здесь тоже присутствует - повторюсь.
Не понял, как к общей базе. Рис. я утверждаю, что из одного периода нельзя получить другой. А Вы о чем?
частота = 1/период. Если вы укоротили ряд, пропустив каждое второе наблюдение, что произойдёт с частотами?
А это утверждение требует Вашего разьяснения -
Из броуновского движения не вытекает температура, из тиков не вытекают таймфреймы.
;)
Давайте перейдем в одну ветку. Там мой ответ.
Глубочайшее заблуждение. Мои подозрения к Вашему индикатору были интуитивными и неправильными. Индикатор, скорее всего, правильный, а вот использование его методически неправильное.
Что показывает Ваш индикатор (АКФ ВР)? что в ВР имеются зависимости. Простите, но это банальность. Наличие трендов никто не отрицает и так видно без какой-либо математики. Более того, не правильно исследовать регулярные составляющие ВР методами мат.статистики. Ваш пост еще раз убедил меня в необходимости держаться пакетов программ - это позволит избежать методических ошибок. В нашем случае необходимо исключить регулярные составляющие - тренд и циклическую составляющую, если мы хотим видеть в ВР то, что не видно невооруженным математикой глазом.
Что мы хотим увидеть? Мы хотим увидеть параметры модели, по которой мы могли бы не только анализировать исторические данные, но и прогнозировать будущее. Именно для этого строятся АКФ разностей, разностей разностей и т.д. Например, при идентификации модели АРПСС изначально получаем два возможных ответа: модель можно идентифицировать и модель нельзя идентифицировать. Прошу согласиться, что уже такой результат достоин взятия разностей, а Ваши рассуждения о потери информации не имеют под собой почвы, так как мы исключаем из рассмотрения установленный факт (т ренд), и пытаемся получить информацию, которая изначально вообще не видна.
1. вы так и не разобрались что же там рассчитывается. Если вы не видите что там вычитается тренд перед построением АКФ ... то мне очень жаль.
2. АКФ это просто формула, как и всем известная Машка, а вот что ей подавать на вход, это дело исследователя. И утверждать, что если кто то на вход Машки подает минутки, это методически неправильно, правильнее допустим дневки ... бессмысленно.
3. По поводу получения модели, она у меня есть, плохая или хорошая, это дело десятое. Методику её получения можете почитать https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080
Candid 11.12.2007 23:21
...
То есть пребразование, сводящее ВР цены к белому шуму и будет моделью рынка. Вот это я понимаю :)
а проверка то проста, как раз с помощью АКФ - если АКФ имеет вид дельта функции (или близко к ней), то все компоненты нами найдены...
2. ... И утверждать, что если кто то на вход Машки подает минутки, это методически неправильно, правильнее допустим дневки ... бессмысленно.
Вообще-то речь шла о другом и в качестве подтверждения своей мысли я приложил спектры котира. Еще раз: каждый таймфрейм имеет свою собственную статистику. Статистики разных тайфреймов могут дополнять друг друга, но нельзя получить из одной другую.
3. По поводу получения модели, она у меня есть, плохая или хорошая, это дело десятое. Методику её получения можете почитать https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080
Почитайте, например, АРПСС. Быть может, Ваша модель более удачна для получения прибыли, ччем АРПСС, но то, что Вами описано на модель не тянет: не видел доверительных интервалов, р-уровней, каких-либо оценок по доверию к резльтатам.
1. вы так и не разобрались что же там рассчитывается. Если вы не видите что там вычитается тренд перед построением АКФ ... то мне очень жаль.
Да, вы правы, не разобрался с Вашим индикаторам, но разобрался по существу. То, как вычли тренд, не привело к какому-либо интересному результату. Я обещал привести результаты анализа в СТАТИСТИКА - привожу.
АКФ Сlose. По АКФ можно говорить о тренде. Прошу отметить, что этот расчет сопровождается весьма полезными дополнительными сведениями.
АКФ Close - тренд, оппроксимированного регрессией. Формула ниже. Думаю, это вычисление АКФ полностью совпадает с Вашим. ИМХО, вычитание тренда по регрессии, ничего не дало. Вероятно, регрессия плохо апроксимирует реальный тренд.
Привожу график Close без тренда по регрессии. Видим, что это мало похоже на белый шум. АКФ выше.
Посмотрим на график Close без АКФ. Внешне, более похож на шум. А мы ведь пытаемся избавиться от регулярной составляющей.
Теперь АКФ для этого.
Кажется, это более интересно.
Давно не работал с пакетом статистика. у этого пакета часто очень непонятные графики.
1. По ссылке что я привел, там нет модели, там только описание методики её построения. Модель в той же ветке, но намного дальше. Что такое АРПСС я знаю, и давно отказался от них, и регрессионных моделей тоже (вроде у вас тот же вывод).
2. Странные у вас графики. Можете привести АКФ белого шума, что бы разобраться, что же у вас тут нарисовано и(или) константы. По определению АКФ в точке 0, равна 1 (для любых данных) и постепенно снижается до 0 (когда смещение полностью выходить за выборку). Ни на одном вашем графике я такого не увидел.
3. Вот эти фразы ставят в тупик "...Посмотрим на график Close без АКФ. Внешне, более похож на шум. А мы ведь пытаемся избавиться от регулярной составляющей..." вы как то не так понимаете АКФ.
У любой функции есть АКФ, как вы строите график без АКФ непонятно, скорее всего это какая-то неудачная формулировка, вы что то хотели построить, построили, но вот объяснить не смогли к сожалению.
да еще, под трендом я понимаю уравнение прямой y=a*x+b. именно его вычитаю из Close перед построением АКФ. И после этого рассчитываю АКФ - и её вид четко показывает, что в рынке, кроме тренда (уравнение прямой) постоянно присутствует колебательный процесс.
Не знаю у же как объяснять.
1. Берем Close.
2. Вычитаем из клоуз тренд (y=a*x+b).
3. Строим АКФ
4. получаем вот такую картинку https://www.mql5.com/ru/code/8295 красным это то - что получается. В тот конкретный момент времени – это колебательное звено 2-го порядка. Там же приведен график АКФ полученный по модели с соответственно рассчитанными коэффициентами (синий график), практически полное совпадение... но это не всегда, сегодня эта АКФ может выглядеть подругому, соответсвенно в рынке действует другая модель...
З.Ы. Отвечу сразу всем кто мне писал в личку. «Типа как торговать, используя АКФ?» АКФ это инструмент анализа рынка, и по нему торговать нельзя (точнее я даже не представляю, как это сделать). АКФ позволяет визуально увидеть и рассчитать параметры процессов происходящих в данный момент на рынке, но для этого нужно понимать, что такое АКФ и с чем её едят. Попробуйте без компа, листок бумаги и ручка построить АКФ станет многое понятно…
Вы с периодами 40 и 20 разобрались?
Или продолжаете упорствовать, что у исходного и укороченного путём удаления каждого второго наблюдения надо ждать "чудес"?
Мне это Крылова напоминает.
NEARDERTALEC и пакет "Статистика"...
;)