Оценка вероятности - чисто математика - страница 13

Скажем Oracle VirtualBox позволит поставить предыдущую версию Windows на рабочей машине, а в ней уже можно будет поставить маткад. Всё просто в настройке и использовании. Рекомендую использовать seamless mode - after starting the virtual machine, press the Host key (normally the right control key) together with " L ", удобно.

Не помню, нужно искать. Видел в какой-то статье.

для баров это зависит от кол-ва тиков, попавших в него. Несовсем понял как это все усредняется и т.д., но тут возможны ошибки связанные с тем, что м15 бары имеют устойчивое внутридневное изменение волатильности (соответсвенно и приращений). Тут надо подробнее анализировать. Может не все так просто.

Вот, например подобное исследование: измеряем среднюю длину приращения по модулю м15 и h1 например. Для СБ, согласно ф-ле Эйнштейна средняя длина тела h1 будет в 2 раза больше, в реальности есть существенные отклонения и для разных периодов. Но опять же, тут надо анализировать приращения, которые не имеют систематической разницы в волатильности - например усреднять для каждого часа по отдельности, или брать тайм-фрейм дневки и выше.

Глубочайшее заблуждение. Мои подозрения к Вашему индикатору были интуитивными и неправильными. Индикатор, скорее всего, правильный, а вот использование его методически неправильное.

Что показывает Ваш индикатор (АКФ ВР)? что в ВР имеются зависимости. Простите, но это банальность. Наличие трендов никто не отрицает и так видно без какой-либо математики. Более того, не правильно исследовать регулярные составляющие ВР методами мат.статистики. Ваш пост еще раз убедил меня в необходимости держаться пакетов программ - это позволит избежать методических ошибок. В нашем случае необходимо исключить регулярные составляющие - тренд и циклическую составляющую, если мы хотим видеть в ВР то, что не видно невооруженным математикой глазом.

Что мы хотим увидеть? Мы хотим увидеть параметры модели, по которой мы могли бы не только анализировать исторические данные, но и прогнозировать будущее. Именно для этого строятся АКФ разностей, разностей разностей и т.д. Например, при идентификации модели АРПСС изначально получаем два возможных ответа: модель можно идентифицировать и модель нельзя идентифицировать. Прошу согласиться, что уже такой результат достоин взятия разностей, а Ваши рассуждения о потери информации не имеют под собой почвы, так как мы исключаем из рассмотрения установленный факт (т ренд), и пытаемся получить информацию, которая изначально вообще не видна.

Специально взял близкие таймфреймы.

Вы считаете, что выявленные Вами трэнды и циклические составляющие имеют право рассматриваться таковыми и в будущем?

Что касается принятия гипотезы о случайности или не случайности ВР - мне, лично, более импонирует модель геометрического броуновского блуждания со сносом, где в качестве сноса используется величина достаточно широкой скользящей средней (например 200 периодной).

Если потом взглянуть на разности от этой средней - можно получить любопытные результаты о распределении...

;)

Вставлю свою копейку. Общих доказательств приводить не буду, продемонстрирую простой опыт. Берём произвольный момент времени и строим распределение приращений к примеру за 10 минут(мы на М1). Оно не совсем симметричную, это влияние глобального тренда за анализируемый период.

Там в верхнем левом уголке приведены интегралы по положительной и отрицательной половинкам распределения, они равны 0.503 и 0.497.

Теперь усложняем условие, будем брать приращения только при условии, что в предыдущие 10 мин. ход цены был отрицательным и не менее 5 пунктов. Оказывается это условие вполне ощутимо деформирует распределение. Картинки я уже не буду приводить, а интегралы становятся равны 0.5135 и 0.4865. То есть вероятность положительного хода несколько подросла.

Если же мы зададим не -5 а +5, то получим 0.4439 и 0.5561, теперь возросла (причём гораздо существеннее) вероятность отрицательного хода.

То есть мы совершенно чётко видим эффект, называемый возвратностью рынка.

Увы, нехитрый подсчёт показывает, что спред даже в 1 старый пункт полностью убивает этот эффект, то есть делает его непригодным для извлечения прибыли.

Неисчислимое количество наловившихся один на другой факторов, толкающих что-либо в этом мире, стабилизирует и упрощает это что-либо до безобразия. Неисчислимое количество электронов и протонов в вашем организме не мешает вашему телу стабильно существовать. Вот только, не дай бог, электронов станет больше, чем протонов, так сразу существование вашего тела прекратится.

Более сложный пример. Свет от Солнца летит к нам по прямой только потому, что претерпевает неисчислимое количество взаимодействий (толканий) на каждом своем шагу. Если бы не было ни одного взаимодействия, то свет Солнца лился бы на нас отовсюду.

Неисчислимое количество взаимодействий без исключений указывает на суммарный нулевой эффект, что сводит построение планов к примитиву - ваше тело, будьте здоровы, вдруг не дезинтегрируется, а свет от Солнца вокруг Марса не облетает прежде, чем попасть к нам на Землю.

Увы, к движению цены не применимо лирическое "неисчислимое количество факторов". Примитивное движение цены ВВЕРХ и ВНИЗ происходит по причине очень небольшого количества факторов, иначе бы цена двигалась прямолинейно к умозрительному уровню с минимумом потенциала или моментально его занимала. Изменений цены в результате сделок в течении дня относительно невелико. Движение цены объясняется действием незначительного количества факторов. Что усложняет задачу для всех. Понимаете? Если бы сделок было неисчислимо, то их нулевым эффектом можно было бы пренебречь, и никогда о нем не задумываться, как мы не задумываемся об электрическом заряде нашего тела или как светит Солнце. Но сделок - не очень много, поэтому цена ходит вверх-вниз в зависимости от разницы настроений сдельщиков, которая сравнима с самим размерами настроений в отдельности. Несложно построить модель с настроениями, которая будет генерировать цену, неуклонно стремящуюся в периоде к значению 50/50, но, зная настроения, вы получаете возможность строить планы на будущее.

В двух словах, такая простая модель с настроениями может объяснить:

1) почему цена двигается ВВЕРХ и ВНИЗ;

2) почему цена стремится к 50/50;

3) как, зная настроения, можно получать прибыль.

Сомневаюсь, что вы строили модель с "неисчислимым количеством факторов" или типа того. Скорее всего вы доверились интуиции. Но представьте, что существуют модели, которые объясняют поведение цены. И к примеру, чтобы утверждать, что в рамках приведенной выше модели цена случайна абсолютно, вам необходимо будет показать, что абсолютно случайна разница в настроениях, что вчерашнее преобладающее желание покупать никак не влияет на сегодняшнее. Для этого, немного потрудившись и синхронизировав модель с реальным рынком, вы получите ответ-подтверждение - настроения абсолютно случайны. Или не получите.

Не все так просто, как кажется. Элиотчики или скользящая средняя - это всего лишь надстройка над ценой. Их легко обвинить в самообмане, т.к. они жонглируют следствием. Попробуйте обратиться к причине, заглянуть, так сказать, под цену.

На стационарном рынке - да. На стационарном участке нестационарного рынка - да.