Оценка вероятности - чисто математика - страница 10

по крайней мере я уже приводил на форуме доказательства того, что соседние приращения не просто скореллированы, а еще и зависимы

ОК, почитаю, если найду :)

Гуд. Но, Алексей, видимо сейчас не модно доказывать неслучайность рыночных явлений. Поэтому и попросил доказать: цена случайна - слишком многие так тут говорят.

Так, по крайней мере, было до сих пор.

Почему же, входит. Но берут приращения, приращения приращений. чтобы получить случайную величину по нормальному закону.

Нелльзя ли ссылку. В АРПСС имется другое мнение: по автокорреляции можно судить о модели ряда.

Если Вы принимаете текущее движение цены, как производное от макроэкономических новостей или спекулятивных тенденций, то я предлагаю просто пересчитать (1,2,3, ....) то количество факторов и сложных (ужасно сложных) хитросплетений в виде постоянного наложения одних новостей на другие, отголосков с одного рынка на третий и прочего, идиотически неисчислимого количества событий, которые влияют на текущее положение цены. В случае если Вам доставляет удавольствие "консервировать" статистику и выстраивать на этом фоне (в прямом смысле) доказательство закономерности долгосрочных тенденций рынка? То здесь все ложится в стандартный подход статиста, принимающего желаемое за ожидаемое.

Как можно рассматривать неисчислимое количество наложившихся один на другой факторов, якобы толкающих рынок, и еще строить на этом всем перспективные планы ........... КАК? О каких доказательствах Вы говорите ???    

это я уже здесь писал, но повторюсь ........
Фантомы, которые мы создаем:
да простит меня армия "элиотчиков", но приверженность к технике определения волн, отскоков от уровней и принципиальное ожидание прохода через психологические уровни с .0000 (нулями) после запятой, есть ничто иное, как массовое поклонение одиозной идее. Но засчет массовости этого поклонения, технически эта модель имеет место. И это здорово. Но чем отличается все это от гадания на кофейной гуще? И как может помочь в этом случае уверенно отстающий индикатор, или наскальная живопись по историческим следам катировок?

Я оцениваю все что происходит, как примитивное движение цены ВВЕРХ и ВНИЗ. И мне этого достаточно, тем более что это абсолютно повторяющееся явление. Расчет вероятности получения результатов (ссылка к топикстартеру) при одинаковых стартовых условиях будет неуклонно стремиться в периоде к значению 50/50. И эта тенденция так же является абсолютно системной. 

События (движение цены) в прошлом, не более чем статистические данные имеющие визуальное отображение, я несклонен рассматривать привязанные скользящие средние значения по истории к изменению цены в настоящем. Хотя бы потому, что извлечение драгоценных закономерностей из такой практики похоже на самообман.


 

Вот по этой причине я не люблю forex. Не знаю как другим, но мне абсолютно не понятно ценообразование валюты. А тут их еще и 2... Какие фундаментальные факторы складывают цену ? В акциях все точно и ясно, вы покупаете часть акционерного капитала который имеет реальную стоимость. С расчетом этого я понимаю, во-первых, что покупаю часть компании, во-вторых, я могу понять какую цену я плачу, дорого или дешево. В некоторых (в очень редких) случаях я могу с гарантией сказать что я заплатил за компанию меньше чем она стоит и даже если она завтра банкрот - я получу профит. А если она работает и приносит профит, она принесет и профит мне. Это выгодно всем.

С forex не понятно. Мы гоняемся за ценами, но понять их можно лишь тогда, когда мы поймем за что платим. Некоторые считают, что на forex нет цен, да есть... просто представлено в виде отношения этих цен. За что я плачу(меняю свою валюту) и чем я владею после оплаты и кому это вообще выгодно ?

По-моему валютный трейдинг нужен только во времена репрессий. Когда вы спасаете свои бабки в валюте другой, более сильной страны.

Считается инфляция определяет цену валюты, но это по большей части определяет скорость обесценения валюты. Валюта с мат. ожиданием < 0. Конечно бывает и положительная инфляция, но не у нас и не во многих других странах. Отсюда сама торговля на форексе не является разумным.

Хорошо, а что Вы скажете о случайном событии: Локис и белка на ветке... "разом"

Тут высказывалась необходимость изучить сопромат. Типа - если знаем, что если одна белка=0,3,один Мишаня =0,6 то для события "вместе" сведений "малувато"...

Но мы то знаем, что размер веток и сухостоя распределены в лесу нормально.

;)

PS. Мишка и белка, персонажи сказочные - влажность и объем неизменен!

Это не только не доказательство, но отдалено не тянет на доказательство. Ваши суждения типа: "Факторов, влияющих на ценообразование настолько много, что цену проще считать случайной".

Вынужден огорчить. Вероятность прибыльной сделки при подходе "Случайная Цена" не 0,5, а меньше из за неизбежного как смерть и налоги спреда. А в случае небольших целей - значительно меньше 0,5, стремящейся к 0 с уменьшением целей. Кроме того, некоторые особенности ЦР (такие как толстые хвосты в распределении и нестационарность) ещё больше снижают вероятность успеха при таком пассивном подходе.

Не от того ли 90% трейдеров сливают?, что не только не пытаются учитывать закономерности, но явно заявляют о случайной природе ценообразования?

Выявление и эксплуатация закономерностей позволяют не только "поднять" вероятность успеха до 0,5, но превысить этот адский порог. Даже 0,5001 даёт огромное преимущество.

Доказательство неслучайной природы ЦР приводить не буду, оно Вам ни к чему, судя по всему.

PS Эксплуатируя закономерности можно использовать с пользой даже такие "недостатки", как толстые хвосты в распределении и нестационарность.

PPS От всей души желаю адептам "Случайной Цены" удачи. Она им очень пригодится. А сам, в свою очередь постараюсь на эту тему не возвращаться, порядком надоело потому что.

https://www.mql5.com/ru/code/8295    да можно и любой кто думает может скачать этот индикатор - установить и увидеть что на форексе есть закономерности