Адаптация периодов МА от количества отрицательных сделок
тестер пробовал так делать :)
в тестере в закладке отчет будет Вам непрерывный выигрыш/проигрыш, включайте оптимизацию и ищите оптимальную МАшку
если хотите чтобы советник самостоятельно подбирал МАшки, тогда он должен смотреть историю сделок в терминале по своему инстументу и принимал решение
тестер пробовал так делать :)
в тестере в закладке отчет будет Вам непрерывный выигрыш/проигрыш, включайте оптимизацию и ищите оптимальную МАшку
если хотите чтобы советник самостоятельно подбирал МАшки, тогда он должен смотреть историю сделок в терминале по своему инстументу и принимал решение
Вопрос не в реализации, вопрос в эффективности. Может кто делал что нибудь подобное, или есть идеи адаптации периодов? готов пообщаться на эту тему
Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?
Стратегия простая на пересечение простых средних
Я давно пробовал подбирать период индикатора (не МА) в зависимости от волатильности. К сожалению следов не сохранилось, но суть была в том, что чем меньше волатильность, тем меньше период индикатора, то есть тем чувствительнее индикатор. Кончилось все ничем, так как метод себя никак не проявил, то есть на каких-то периодах получил улучшение, а на каких-то наоборот. Засим все отправилось в архив.
ответитьЯ давно пробовал подбирать период индикатора (не МА) в зависимости от волатильности. К сожалению следов не сохранилось, но суть была в том, что чем меньше волатильность, тем меньше период индикатора, то есть тем чувствительнее индикатор. Кончилось все ничем, так как метод себя никак не проявил, то есть на каких-то периодах получил улучшение, а на каких-то наоборот. Засим все отправилось в архив.
ответить
Не совсем понял смысл, при маленькой волотильности делать более чуствительным индикатор?
Да и не совсем правильно далать обратную связь на основании волатильности. Поэтому и считаю что период должен меняться от количества отрицательных сделок
Поищите в кодебазе OptimaticLib. Там даже пример с машками есть.
Спасибо за линк, но на данном этапе оптимизация на истории для меня не очень интересна, интересен адаптационный подход
Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?
Стратегия простая на пересечение простых средних
Какая связь между количеством отрицательных сделок и пересечением скользких Марьяшек?
Есть предположение что с увеличением количества отрицательных сделок период медленной МА надо увеличивать, таким образом будем ждать более сильного сигнала
Есть предположение что с увеличением количества отрицательных сделок период медленной МА надо увеличивать, таким образом будем ждать более сильного сигнала
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?
Стратегия простая на пересечение простых средних