Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Было бы удивительно - если бы совпадали ...
Периоды не пробовади сравнивать? приведя к общей базе.
;)
Не понял, как к общей базе. Рис. я утверждаю, что из одного периода нельзя получить другой. А Вы о чем?
Не понял, как к общей базе. Рис. я утверждаю, что из одного периода нельзя получить другой. А Вы о чем?
частота = 1/период. Если вы укоротили ряд, пропустив каждое второе наблюдение, что произойдёт с частотами?
;)
частота = 1/период. Если вы укоротили ряд, пропустив каждое второе наблюдение, что произойдёт с частотами?
;)
На моих рис стоит период, а не частота. Анализируется 3600 свечей для Н1 и 7200 для М30, т.е. аналиируется одинаковый промежуток времени. Пики на рис соответствуют "оптимальным" машкам и они разные.
Возмем одинаковое кол-во свечей.Привожу график анализа частот
EURUSD30 - 3600 баров
EURUSD60 - 3600 баров
Разница еще больше, что меня не удивляет, так как мы взяли часть временного промежутка, а тренды на части и на целом разные.
На моих рис стоит период, а не частота. Анализируется 3600 свечей для Н1 и 7200 для М30, т.е. аналиируется одинаковый промежуток времени. Пики на рис соответствуют "оптимальным" машкам и они разные.
Возмем одинаковое кол-во свечей.Привожу график анализа частот
EURUSD30 - 3600 баров
EURUSD60 - 3600 баров
Разница еще больше, что меня не удивляет, так как мы взяли часть временного промежутка, а тренды на части и на целом разные.
меня это ни сколько не удивляет.
Для понимания предмета Вам следует подать на вход этой программе данные о чистой синусоиде с частотой, например, 0.025.
затем удалить каждое второе наблюдение. Спектры будут разными... И периодограмма тоже. ведь количество "минут" в новом периоде будет вдвое больше.
;)
При случайном блуждании средний пробег пропорционален квадратному корню из количества шагов. Поэтому результат расчета а-ля Херст, сведенный до h = Log(High-Low)/Log(N) или типа того, после применения простой арифметики, выявляет следующим:
1) High - Low = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 при k << N, что прекрасно подтверждает таблица.
1. Что по вашему представляет собой "средний пробег" ? Желательно определение.
2. Откуда взялась формула 1) ? Что это за коэффициент k ? Это его вы называете "коэффициент Херста" ?
4. В таблице коэффициент k нигде не фигурирует, а то, что по результатам этой таблицы h -> 1/2, так это только следствие того, что рассматривается чистое СБ. Ассимптотическое стремление к 1/2 вряд ли можно назвать радостным фактом, поскольку случай СБ - это только пограничный случай на котором можно проверить калибровку. В результате этой проверки получается, что значение 1/2 для показателя Херста мы можем получить только ассимптотически, в пределе больших N. Полагаете для практики это подойдет ?
Коэффициент Херста для СБ в формуле High - Low = k * sqrt(N) кроется в sqrt. Вы же считаете, что Херст для ценового ряда или его производных сводится к сложению Херста для СБ и какой-то переменой, зависящей только от количества измерений?
Не знаю откуда вы взяли эту формулу, но показателя Херста там нет.
А то, что я считаю, вы, к сожалению, совсем не поняли. Впрочем, если это был вопрос (там в конце утвердительного предложения неожиданно оказался вопросительный знак :-), то смею вас уверить - мне такое даже в голову не приходило.
меня это ни сколько не удивляет.
Для понимания предмета Вам следует подать на вход этой программе данные о чистой синусоиде с частотой, например, 0.025.
затем удалить каждое второе наблюдение. Спектры будут разными... И периодограмма тоже. ведь количество "минут" в новом периоде будет вдвое больше.
;)
Это анализатор спектра. Подав синусоиду - я получу ее период и все. Прошу прощения, но на сегодня все. Успехов.
Это анализатор спектра. Подав синусоиду - я получу ее период и все. Прошу прощения, но на сегодня все. Успехов.
Но вас совсем не удивляет, что если в первом ряде ее период будет 40, а по второму ряду только 20...
И Вам дальнейших успехов.
;)
Из броуновского движения не вытекает температура, из тиков не вытекают таймфреймы. На соседней ветке, Привалу, известному стороннику тиков, я привел две картинки.
Не разделяю вашу точку зрения. Но спорить не буду, каждому свое.
А что касается вашего способа использования ФП, то это сложный случай. Надеюсь у FreeLance'а получится объяснить вам почему так делать нельзя.
На моих рис стоит период, а не частота
Эта программа, судя по всему, измеряет период не в минутах, а в штуках(баров).
да. там не спектр, а периодограмма. но исследователь не привел разные штуки к общему знаменателю...
Отсюда и поспешность в выводах.