Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 34

Когда люди влезают в такого рода детали, они должны точно описывать то, из чего они исходят. Иначе, с вероятностью близкой к 100%, в конце концов оказывается, что они говорили о разных вещах. Вы, наконец, дали в этом посте ссылку на достаточно конкретное описание процедуры, но там нет ничего о разбиении на K кусков. Будь я фанатом Хёрста, я бы наверное догадался, о какой процедуре и из какого источника идёт речь. Но я догадываться не буду .

Возможно говоря о среднем я допустил неточность. Имелся в виду ряд кумулятивных отклонений, Z(t) в предлженном вами эталоне. Из исходного ряда в n точек производится n рядов, размером t = 1, 2, ...,n. И для каждого такого ряда своя линейка - Z(t). Чтоб было понятнее - для меня любая кумулятивная сумма есть почти синоним среднего, с точностью до нормировочного коэффициента.

Какое вычисление по асимптоте? Вы бы лучше привели доказательство, что Хёрст СБ равен 0.5 для любых N. Асимптота возникает именно по причине того, что 0.5 для размаха СБ асимптота. Вообще, раз этот вопрос для вас так важен, почему бы вам не повторить расчёт Юрия с "тем" вычислением размаха?

Хм, наша дискуссия тоже перегружает ветку, отсюда и тон. Вы пропустили похоже один из результатов обсуждения - сошлись на том, что исходный Хёрст не лучший для наших целей показатель. То есть вы занимаетесь как бы исторической реконструкцией.

Спасибо за вашу обстоятельность, вы высказали свои замечания по каждому пункту. И я мог бы ответить тем же. Однако, решил ограничиться только приведенной цитатой. Думаю, что в ней зарыто принципиальное различие наших подходов.

Я пользовался MQ-шным ГПСЧ, который является просто оболочкой сишного. Т.е. с вашей точки зрения "это большая ошибка" и он не подходит "для генерации данных для Хёрста".

Здесь сама постановка вопроса представляется мне совершенно неприемлемой. Оказывается для Херста нужны специальные данные. На неспециальных он не работает. Что это за показатель такой, у которого такая избирательность ? Какое отношение он тогда имеет к математике ?

А вот Вита, например, предлагал Николаю посчитать Херста на ряду N в кубе. И хотя Вита так и не признался, что должно получиться в результате, но вел себя так, как будто это вполне возможно и результат должен иметь смысл. И я ему верю.

Что же касается ГПСЧ, то я, если вы обратили внимание, производил расчет для трех величин - размах, модуль приращения и дисперсия. Для последней из них имеется строго доказанная формула: <D>=N. Эта формула была для меня критерием правильности расчетов. Если бы расчеты показали, что она не выполняется, то я бы полагал, что неверны расчеты (неважно по каким причинам), а не формула. Однако, опять-таки если вы обратили внимание, результаты показали выполнение этой формулы при любых значениях N. И для Херста они показали именно то, что и должно было ожидаться. Поэтому у меня лично они сомнений не вызывают.

Судя по всему у нас с вами совершенно разные представления о том, что такое показатель Херста, как он вычисляется и что из себя представляет. В этой ситуации спорить бессмысленно. Сначала нужно согласовать понятия. Я предлагаю вам заглянуть в англоязычную википедию и посмотреть. что там пишут по этому поводу. Где-то раньше Вита сослался на нее. Я посмотрел эту ссылку и считаю, что там все написано очень правильно. И просто.

Спасибо Farnsworth Candid Yurixx Avals
Правильнее мой подход к анализу ВР характеризовать как теорию, а не просто метод — Теория Перетекающих Патернов (ТПП, пока рабочее название). Разрабатывалась в качестве полной замены Теории Доу и ТА на её основе с конца 2008г. С того времени я почти полностью перестал мучить леди MA и сэра Mc Di и их родню в тестере, окончательно осознав тупиковость ТА в плане дальнейшего развития.

Тупиковость заключается в дискретности сигналов ТА, это знаменитое и употребляемое повсеместно «купить, продать, курить бамбук», из за чего имеет место запаздывание и другие неизбежные «гири» ТА. Кроме того, ТА изобилует внутренними противоречиями.

Начиналось всё с того, что хотелось получить возможность с одной стороны свободно писать АТС, с другой стороны эмулировать процесс принятия решений живым трейдером. Одной из особенностей ручной торговли (имею в виду без использования индикаторов), является способность человека принять решение сразу, взглянув на график, то есть на любом баре. Думалось тогда, как же можно научить глупую машину тому, что я делаю сам? К тому же, то там то тут встречались мнения, что некоторые «ручные» тактики невозможно формализовать.

В середине 2009г я познакомился с ANN, тогда это были примитивные линейные персептроны Решетова (не в обиду сказано). С этого момента началось освоение ANN в качестве средства нелинейных преобразований ВР, так как почувствовал подкоркой, что это именно то, что мне нужно.

Затем последовало изучение алгоритмов оптимизации вообще и ГА в частности как инструмент обучения сетей, и как потенциальная возможность создания адаптивных самоорганизующихся систем с ИИ (ограниченные целями трейдинга конечно). Вот тут и начинают вырисовываться контуры ТПП. Теория, которая лишена противоречий Теории Доу и ТА. Теория, на основе которой становится возможным постороение АТС с «аналоговыми» сигналами для купли/продажи, то есть в любой момент времени, построение почти «живых» адаптивных АТС абсолютно без настроек, связанных с торговыми функциями самой ТС, исключая, конечно, настройки, связанные с сервисным обслуживанием.

Основные принципы ТПП я уже неоднократно озвучивал в разных ветках форума.
Это :
-В любой момент времени существует возможность войти как в длинную, так и в короткую позицию.
-В любой момент времени совместно могут присутствовать как длинные, так и короткие позиции (у каждой свои цели).
-Каждая позиция имеет ограничения, однозначно характеризующие данное торговое решение — TP и SL.
-У каждой позиции имеется свой срок «жизни», по сути, ограниченный следственным патерном.

Основные процедуры применения ТПП:

-Подготовка ВР с целью получения распределения без толстых хвостов.

-Приведение с стационарному виду в относительных масштабах патерна.
-Анализ совокупности патернов с разных ТФ (можно использовать различные средства, я использую ANN)
-Формирование на основе анализа сигнала.

и

Вот и вся теория. По каждому из пунктов имеются нюансы и детали, которые никому не интересны. Каждый из пунктов можно реализовать по разному, но факт в том, что всё формализуемо.

Пережёвывая и обсасывая ТПП неизбежно приходишь к весьма интересным выводам.
Определённое влияние на ход моих мыслей оказала известная ветка за Контекст. По сути, совокупность патернов с разных ТФ (разных горозизонтов) в каждый момент времени и есть тот самый Контекст. Контекст каждого момента времени. Совокупность патернов однозначно полно описывает текущую фазу рынка.

Некоторое сходство действительно есть. В этом и заключается «привыкание» трейдера к торговому инструменту, который у каждого свой. Но разница в том, что у меня нет поиска «Скорее я стараюсь находить определенные сочетания фигур или, иными словами, фигуры внутри фигур внутри фигур»,
совокупность патернов, однозначно описывающая текущую фазу рынка присутствует постоянно.
Основного текста(более подробного) не будет. Это выйдет за рамки данной ветки. К тому же, о чем то интересном собирался поведать Farnsworth.
На данный момент пишу АТС по ТПП, некоторые вещи из теоретических изысканий выкладывал в ветке про лок. Благо ТПП прекрасно стыкуется с нетинговой идеологией МТ5.

Вы не поняли моего замечания, на счёт сищного ГПСЧ. Он не совсем "случаен", и даже не совсем "псевдослучаен", по этому, ожидая от него набора "случайных" чисел, можно нарваться на не приятный набор внутренних цикличность самого генератора. Которые могут повлиять на результаты. Но это так, к слову, если вопрос корректности входных данных не очень беспокоит, - то можно на это не обращать внимания.

А определение Хёрста из википедии меня ни чем новым не удивило.

Мой предыдущий ответ писался в условиях дефицита времени и в довольно нервной обстановке :).
Сейчас перечитал свои пояснения по линейкам и понял, что ничего не пояснил. Вот представьте, один человек работал над чем-то один день, а другой два дня. И пусть вы, сравнивая их результаты, этот факт не учитываете. По человеческим меркам это будет называться двойным стандартом, то есть у вас как бы две линейки, одна для одного человека, другая для другого.

Аналогично, когда последовательные значения кумулятивной суммы оказываются совершенно равноправными членами одного ряда можно говорить, имхо, о своей линейке для каждого из этих значений.

Но, разумеется, мне и в голову не приходит навязывать кому бы то ни было свои ассоциации.

А наиболее вероятная развязка, увы, - более или менее постепенное затухание дискуссии :)

А ведь есть темы, которые умудряются жить вечно, - скажем, тема о ловине :)

Видимо есть темы переходящие, а есть вечные :)

Такое впечатление, что вы постов не читаете. Вам недостаточно совпадения теоретических и расчетных результатов ? Или вы считаете, что такое совпадение могло произойти случайно ?

Ну да ладно. По остальным нашим разногласиям ситуация такая же - мы говорим на разных языках. Оставляя в стороне мелочи и возвращаясь к самоподобию имеем: вы полагаете, что самоподобие вполне определяется числом, и это число должно быть постоянным, а единственный довод за самоподобие - схожесть графиков на разных тф. А мне все это представляется неоправданным упрощением. Каким образом мы можем договориться ? Может дадите свое определение самоподобия ?

to FreeLance

Что Вы! Это же была иллюстрация к эффекту Слуцкого. Я пытался усилить слово художественной формой, показать, что 99% информации при сдвиге на шаг в MA не меняется, т.е. по сути «показывается» интегральная характеристика одного и того же ряда, грубо говоря «самого себя». И что не лучший вариант строить на MA какие-либо стратегии.

А модель то совсем другая и многим сложнее

Огромное спасибо за пожелания, и Вам того же :о)

to Joo

Спасибо за материал для раздумий. Надо осмыслить.

to FreeLance, Joo

Коллеги, спасибо за пожелания, как будто за линию фронта отправляете :о) Мне кажется, что у Вас немного завышенные ожидания. Это достаточно рутинная работа и учитывая свою загрузку – исследования минимум месяцев на 6, а то и на 10 в факультативном режиме.

Надо многое подготовить и отладить, начну с расчета сингулярного спектра и то уже после командировки (2 нед.) Так, что заходите иногда … :о)

to Candid

С каким коэффициентом само-подобия? :о)