Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Farnsworth 18.09.2010 22:08
Примеры с геометрическим подобием помогают наглядно понять в чем суть Херста как коэффициента самоподобия. К примеру, можно дать геометрическую интерпретацию R/S анализа - берем линейку размером 1, меряем этой линейкой R/S, берем линейку размером 2 и повторяем измерения. И так до тех пор, пока это будет уместно. Собственно, таким образом, оценивается равнество распределений и по ходу вычисляется коэффициент самоподобия.
В любом случае, мне бы очень хотелось, чтобы вы, Candid, дали свою геометрическую интерпретацию или, так сказать, показали на картинках, в каков геометрический смысл вот такого определения:
Лично я вижу, что Херст, коэффициент самоподобия, в приведенном определении упростился до одного измерения характеристики похожей на R/S при помощи линейки бесконечной длины. Очевидно, что ряды, не имеющие бесконечного нормированного размаха, по такому определению будут иметь показатель Херста равный нулю. Каково ваше мнение?
Не совсем логично конечно просить помощи в геометрической интерпретации у человека, только что пытавшегося вывести дискуссию за её рамки :).
Боюсь вас разочаровать, но никакой геометрической интерпретации кроме в изобилии встречающихся в литературе графиков R/S предложить не могу. По-моему именно из них и ясно, что показатель Хёрста может быть только предельной характеристикой.
Вообше я никогда не позиционировал себя как специалиста по R/S анализу, наоборот, я давно и многократно заявлял что всегда пренебрегал им по причине вычислительной "тяжести" и, следовательно, нереальности (по крайней мере для меня лично) сколько-нибудь представительного тестирования. Так что советую вам не пытаться углядеть в моих интерпретациях патентованные истины.Я же не лично к Вам обратился. Но раз ответили - напускная самоидентификация не сработала :)
Что касается вопроса, то он не к ошибкам в интерпретации результатов анализа реализации одного и того же процесса (подобные скоропалительные выводы любезно faa1947 демонстрирует - удаляя каждое второе наблюдение, требует, чтобы период в единицах измерения сохранялся), а в самом факте цикличности скользящего среднего суммы случайных рядов.
Мне из-за этого не дается понимание самого котировочного процесса и итоговой траектории цены.
И если якобы геометрическое блуждание котира - результат ряда случайных процессов (сглаженых фильтами ДЦ и огрубленные дискретизацие тафреймов), то как это согласуется с равномерным распределением (и в итоге с Гауссианой) некоторых популярных моделей?
К слову, модель "трэнд-волна-шум" на "очень продолжительном периоде" не выдерживает, применительно к форе, никакой критики - тренда здесь не может быть по определению.
Золото, нефть, сахар - там тренд нужен. Для оценки инфляции...
;)
как мне "каца", факт цикличности ровно в том, о чем писал. В незначительном отличии интегральных характеристик при смещении. Фактически, оценивается одна и та же выборка, и понятно, что у она сама с собой хорошо коррелирует и появятся превдо циклы
Что касается котировочного процесса - то и я не знаю, что это такое. Единственное, что - нашел хорошее приближение в его моделировании.
Поистине удивительно упорство, с которым многие пытаются толковать подобие исключительно как геометрическое подобие. Несмотря на приведенный совершено конкретный пример подобия, я имею в виду статистическое соотношение High-Low и |Close-Open|. Это и есть реальное подобие. Кстати, Юрий, твой пример по ЗЗ может ещё лучше, но он кажется из лички, поэтому я его здесь не привожу.
Другой замечательный пример непонятного упорства - требование присутствия в реальных рядах идеальных фракталов.Кстати, возможно паттерны - это как раз отрезки "почти невозмущённого" фрактального развития. Которое, естественно, не может долго продолжаться.
Некорректными также считаю сравнение минуток с днями. На минутках евро у меня например почти 4 млн. баров. А на днях 3316. Я просто уверен, что смогу найти на минутной истории немало весьма похожих участков.
Даже недавний оффтоп с распределением откатов на самом деле вовсе не оффтоп, а пример реального подобия. Цена прошла 100 пунктов, откатила на 23%, потом прошла ещё 50 (всего 150) и опять окатила на 23% - это что, не подобие?
Предлагаю аргументы типа "вот реальные деревья отличаются от фрактальных, поэтому наука о фракталах нам на фиг не нужна" больше не рассматривать.
как мне "каца", факт цикличности ровно в том, о чем писал. В незначительном отличии интегральных характеристик при смещении. Фактически, оценивается одна и та же выборка, и понятно, что у она сама с собой хорошо коррелирует и появятся превдо циклы
Так ведь ряды независимы у Слуцкого? Или я что-то путаю?
Что касается котировочного процесса - то и я не знаю, что это такое. Единственное, что - нашел хорошее приближение в его моделировании.
Может это тоже очередное очарование... Ведь без модели процесса (в т.ч. используемых распределений) пока не удавалось что либо ни доказать, ни опровергнуть.
А так, получается - любование стейтами. И не на демо или в тесторе даже. В Матлабе... :о)
Хотелось бы ошибаться.
;)
Исскренне желаю удачи.
Другими словами, то классическое определение, о котором нам твердят "классики", рисуя свои снежинки и прочее, - всего этого мы не видим, на уровне цифр. Вместо этого у нас есть "статистическое соотношение High-Low и |Close-Open|" - которому можно найти объяснение в традиционном броуновском движении. И 23% отката - непонятно каких, лично для меня. Хорошо, не буду мешать.
Так ведь ряды независимы у Слуцкого? Или я что-то путаю?
Вы же писали об эффекте Слуцкого, если не ошибаюсь. Так по крайне мере было написано, в смысле "спрошено". Эффект в том, что на агрегированных данных, в частности на скользящем среднем, появляются сильные корреляции и псевдоциклы. Эти "зависимости" появляются даже на агрегированных данных случайных рядов, где их в принципе быть не должно. Спрашивали вроде об этом. Свое объяснение озвучил.
Может это тоже очередное очарование... Ведь без модели процесса (в т.ч. используемых распределений) пока не удавалось что либо ни доказать, ни опровергнуть.
Я же написал какую модель процесса использую. Она достаточно адекватна реальности. А в бред "быки"/"медведи" и т.д. я пардон - не верю. Это даже не очарование - это чепуха.
А так, получается - любование стейтами. И не на демо или в тесторе даже.
Я перечень проблем пишу. Но читать то Вам зачем? Не утруждайтесь! Это же вникать надо, лучше же ведь всяку хню писать про любование, психолога фигова из себя строить :о)
В Матлабе... :о)
Все продумано, стейт в MT будет таким же, не переживайте. Кроме того - неустанно на "практике практикуюсь":о)
Хотелось бы ошибаться.
если очень хочется, то можно - ошибайтесь, я же не против :о)
Исскренне желаю удачи.
Поистине удивительно упорство, с которым многие пытаются толковать подобие исключительно как геометрическое подобие.
Я подобие трактую, как подобие моделей, формирующих объект и стартовых условий.
Да не так он вообще записывается и понимается немного не так. АРПСС - по сути это AR модель с коррекцией матрицы ковариации. Есть компоненты, которые расширяют АРПСС, - можно включить модель(!) тренда, модель(!) пробоя, много чего. Чего вы про него заладили? Вы думаете я про него совсем ничего не знаю? Пишу я немного о другом - не применяю эти модели непосредственно на котировках. Это бессмысленно. Писал о том, что использую стохастические системы со случайной структурой. Вот и все - с чем Вы спорите? С тем что можете их применять на котировках? АРПСС на котировках? Мои поздравления!
Это математика, которая в данном случае не работает - не выполняется ни одно из необходимых условий. Ну да, КВАлификация - кто же спорит то.
кто рассуждал? Какими результатами делиться? Вот тут: https://forum.mql4.com/ru/34527/page27 привел результат тестирования в пунктах, пока в MathCAD, 25 сделок за 150 дней. Так же в ветке онлайн тестировании систем - немного прогнозировал.
PS: Если Вы можете АРПСС применять к котировкам и корректно идентифицировать процесс - покажите мастерство.
Че то больно агресивно Вы настроены. Я никогда не спорю. Спасибо за Ваши посты в мой адрес
Че то больно агресивно Вы настроены. Я никогда не спорю. Спасибо за Ваши посты в мой адрес
Candid:
Привести то он привёл, но на дальнейшем обсуждении это никак не сказалось - очень жаль, на мой взгляд, когда правильное определение, можно сказать, суть того, что изучается в вопросе самоподобия, никак не сказываетя, хотя бы на расчете самого коэффициента. У меня несколько другое "геометрическое" впечатление, а именно: для ряда размером 1 берётся линейка размером 1, для ряда размером 2 берётся линейка размером 2, и.т.д. - скорее всего, это не так, если под "другой размер ряда" имеется ввиду "другой ряд". Дело в том, что ряд остается неизменным.
Есть такая геометрическая интерпретация - длина береговой линии. Меряем всегда один и тот же ряд, одну и туже береговую линию. А забава состоит в том, что при увеличении точности линейки мы получаем все бОльшую и бОльшую длину береговой линии. Понимаете, насколько груба будет оценка самоподобия береговой линии, если мы проведем измерение только одной какой-то линейкой, и уж тем более бесконечной длины? Чтобы увеличить точность оценки и нужны все эти измерения одной и той же береговой линии (ряда) при помощи линеек разной длины. Если есть подобие на каждом масштабном уровне, то все точки лягут на одну прямую.