Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 23

Активность солнца - случайно/неслучайна...

Я об этой статистическом выводе говорил.

И на Земле очень многое этому обязано. :)

Внятно хочу спросить - не выплёскиваем ли мы дитя, или привязывая случайное блуждание к цене на форе - зря мутим воду у изначально неравномерного процесса.

Раз так - попытки считать Херстоподобный показатель по коленам 33, что ересь?

Объсните тогда мне, что считать самоподобным?

Что такое экспансия?

;)

Персистентность - если движение скорее продолжится, чем развернется. Я употреблял слово "трендовость" имея в виду не тренд, а это самое свойство.

Возвратность - движение скорее развернется, чем продолжится.

Оба состояния лежат по разные стороны поведения СБ. И в этом смысле возвратность не менее предсказуема чем персистентность.

Сергей, это ко мне ? О каком вопросе речь ?

А что значит

Блин, еще раз. СБ это только модельный пример. Если есть теория, то она должна работать для любого случайного ряда. СБ - тот случайный ряд, на котором систематически зарабатывать нельзя. И о нем известно, что для него Херст = 1/2. Почему на нем нельзя отрабатывать методику расчета Херста или любого другого показателя характера случайности ?

Котировки мы сгенерить не можем. Исторические данные конечны и бедны. Почему нельзя поупражняться на СБ ? Как сказано в классике "тренируйся на кошках".

Это азбука практики - проверять и калибровать приборы на явлениях о которых все известно.

я думаю так - ряды которые анализировал Херст былы интересны ему прежде всего, чтобы предсказать/опровегнуть катастрофу... "чёрного Лебедя" (с) Талеб

Раз так - периодическая составляющая там видна, и 0,7 не зря появилось.

А вот 0,5 это как бы доказано аналитически.

что дальше тренировать?

А к линейным трендам это вообще никак не применимо.

Если они не иллюзии минимума дисипации...

;)

Поэтому и приветствую любые попытки постоить "Херстоподобный" показатель.

Но я бы вначале определился с аналитической мерой, и если она для СБ =0.5, а для других иначе -супер!

Только из Ваших постов следует "нищета", а не "богатство" данных.

--- у Херста, что данных было больше?

Минуток по любой паре на МТ5 загрузят - мало не покажется!

;)

Тренируем мы обычно себя. Лично я тренировался расчитывать Херста. Впоследствии оказалось, что это еще была и тренировка на понимание Херста. Со значением 0.5 все оказалось не так примитивно-прямолинейно, как я предполагал до этой тренировки.

Теперь, если я, чисто случайно, придумаю какой-нибудь способ для быстрого и легкого определения Херста на лету, в реале, то в первую очередь я проверю это на СБ. И только если результат будет 0.5 для всех интервалов и статистик, я поверю этому изборетению.

Теперь ваша очередь сформулировать за что сражаетесь и что предлагаете.

Согласен со всем.

Потому и предлагаю оставить Херста, на время, в покое.

А сосредоточится на форе - где события вчера/сегодня учат...

;)

Предложение некорректно. Вам никто не мешает сосредоточиться там. Остальные же, как и положено взрослым людям, решают за себя.

Не хотел задеть или обидеть. тем более навязать методику исследования.

Согласен - каждый решает сам.

Доказывать очевидное, или искать новое.

;)