Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что вы паритесь скоро будет mt5 и там будут и тиковые и фактические объемы в валюте.
Мы этого самого будет уже не знаю сколько ждем и все никак не дождемся. Возможно, что за время чемпионата разработчики выловят основную массу багов и после него запустят МТ5 уже как торговую платформу, а не игрушку для демо?
А ловить на тиковых объемах абсолютно нечего. У каждого ДЦ они разные - кто сколько натикает, столько и нарисует.
На них в общем видно, что характер рынка изменился в том смысле, что он стал значительно быстрее. Судя по дневным пикам сессий объемы увеличились примерно вдвое. То же самое можно сказать и об ATR. Кривые на графиках разделены на две группы: 2006-2007 гг. и 2008-2009-2010 гг. То есть кризис с середины 2008 года заставил машинку крутиться на полных оборотах. Я думаю, что брокеры были просто вынуждены совершенствовать железо и софт, чтобы соответствовать моменту. Ну а теперь уже назад хода нет.
Реально сейчас волатильность спадает после максимума конца 2008 - начала 2009, может позже картинку добавлю
P.S. Добавляю картинку, это волатильность по месячным барам, сглаженная ЕМА12. Месяцы выбраны чтобы картинка захватила побольше истории, вроде опыты с моим ЗЗ показывают, что если волатильность растёт, то она растёт на всех горизонтах (то бишь, по здешнему :), таймфреймах)
P.P.S. С Хёрстом интересный ход, я только не пойму, что с ним будет при перенастройке фильтров котировок? Log(High-Low) по идее изменится мало, а вот к Log(N) придётся прибавить(отнять) константу. И где тогда окажется точка отсчёта (h=0.5)?
Во времена прогресса всегда делаются выводы о его необратимости :) .
Я написал "назад хода нет" в том смысле, что брокеры не будут менять железо, софт и настройки фильтрации только для того, чтобы восстановить плотность потока котировок которая была до кризиса. А философию я тоже люблю. Особенно про мудрецов. :-)
Реально сейчас волатильность спадает после максимума конца 2008 - начала 2009, может позже картинку добавлю.
Да, это видно по графикам Херста. А вот объемы 2009-2010 ничуть не меньше 2008. А ATR в 2008 был конечно же выше, чем сейчас.
... если волатильность растёт, то она растёт на всех горизонтах (то бишь, по здешнему :), таймфреймах)
Не знаю. Судить об этом на глаз трудно. Позже выложу картинку Херста для разных ТФ. Может тым что будет видно.
С Хёрстом интересный ход, я только не пойму, что с ним будет при перенастройке фильтров котировок? Log(High-Low) по идее изменится мало, а вот к Log(N) придётся прибавить(отнять) константу. И где тогда окажется точка отсчёта (h=0.5)?
Да, это интересный вопрос. По данным GainCapital ответить на него трудно. Эти данные вроде 5-знак, но, например, по евре за 2009 год из 4 млн. тиков только 69 имеют реально 5-й знак. Так что я сам сейчас записываю котировки 3-х разных брокеров у которых плотности потоков существенно отличаются друг от друга. И там реально 5-знак. Вот эти самые 5-значные котировки идут с некоторой высокой плотностью, а для расчетов Херста (и всех других расчетов в этой теме) используются 4-значные котировки. Для преобразования 5 -> 4 я использую сетку ренко и на ней, естественно, получится совсем другая плотность. Поэтому перенастройка фильтров может конечно изменить плотность потока, но она не может изменить ход цены. И здесь пересечение уровней сетки ренко как раз и связывает однозначным способом появление 4-тика и изменение цены на один 4-пункт. Поэтому я думаю, что от настроек брокера мой Херст зависеть не должен. Окончательно это будет ясно, когда выложу его графики для этих 3-х брокеров. Надеюсь я понятно все объяснил.
А вот объемы 2009-2010 ничуть не меньше 2008. А ATR в 2008 был конечно же выше, чем сейчас.
Выделил жирным принципиальный момент в прошлом посте.
А ловить на тиковых объемах абсолютно нечего. У каждого ДЦ они разные - кто сколько натикает, столько и нарисует.
Вопрос в другом, как это использовать.
Для преобразования 5 -> 4 я использую сетку ренко и на ней, естественно, получится совсем другая плотность. Поэтому перенастройка фильтров может конечно изменить плотность потока, но она не может изменить ход цены. И здесь пересечение уровней сетки ренко как раз и связывает однозначным способом появление 4-тика и изменение цены на один 4-пункт. Поэтому я думаю, что от настроек брокера мой Херст зависеть не должен. Окончательно это будет ясно, когда выложу его графики для этих 3-х брокеров. Надеюсь я понятно все объяснил.
Вроде понял, с ренко хороший ход, теперь пятизнак может как раз наоборот, стабилизировать 4-х знаковые тиковые объёмы, и тики могут стать "хорошим" показателем. Кстати, трёхзнаковые ещё стабильнее тогда будут :) . Любопытно.
С Хёрстом всё-таки дополнительная аргументация не помешает. Классически Хёрст - это наклон линейной регрессии на log-log графике. Этот метод нечувствителен к наличию подложки, то есть наличию постоянного множителя у N. Ты же заменяешь его на наклон луча, проведенного к точке из начала координат. Это корректно только если точки лежат на прямой, проходящей через начало координат. Есть ли у тебя график точек разных ТФ в координатах Log(N) - Log(High-Low) ?