Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По идее, если посчитать Херста на каком-то диапазоне данных, а затем разбить этот диапазон на достаточно большое кол-во участков и на каждом из них посчитать Херста, то их среднее значение должно сходиться к коэф-ту Херста рассчитаном на всем диапазоне. Если это так, то единственное ограничение при рассчете Херста это чтобы N было достаточно большим. Судя по вашим исследованиям, уже при N=15 точность достаточно высокая. Поэтому вероятно это уже приемлимое кол-во тиков на котором имеет смысл считать Херста. А усреднять по участкам по N тиков необязательно - точнее это будет Херст рассчитанный на всем диапазоне. имха
Тут что-то не то. Или мы не понимаем друг друга, или есть какая-то ошибка.
Как вы собираетесь считать Херста на всем диапазоне ? То есть у вас есть весь ряд, на интервалы вы его разбивать не собираетесь, а что же вы будете делать и как считать Херста ?
В таблицах 2а и 2б есть две величины N - количество отсчетов в интервале, и n - фактически это Log(N) по основанию 2. N=15 - этот случай вообще не рассматривался. А вот n=15 - действительно это последняя строка таблицы. Но только имейте в виду, в этой строке исследуется интервал N=32768 отсчетов. Для справки: по данным весьма активного 2009 года в среднем за сутки проходило 15000 тиков. То есть интервал N=32768 - это более 2-х суток.
Один такой интервал даст всего по одному значению для размаха и приращения (оно необходимо для вычисления S). А сколько еще вам нужно для вычисления средних ? Еще для справки: общее число всех траекторий СБ, которые нужно усреднить, чтобы получить действительное теоретическое среднее, равно 2^N, то есть 2^32768.
Вита, прекратите кликушествовать. Умейте держать тон в дискуссии. Если, конечно, хотите найти истину. Если же вы пришли продемонстрировать свое глубокое понимание математики, то не трудитесь так сильно, все уже это поняли. Попробуйте представить себе, что я действительно хочу найти с вами общий язык и попытайтесь ответить на пару конструктивных вопросов.
1. Дайте точную ссылку на книгу и страницу в ней, где приведена формула High - Low = k * sqrt(N), а также определены входящие в нее величины. Еще лучше - снабдите эту ссылку сканом соответствующей страницы. Только не надо рассказывать, что эта формула есть во всех учебниках. - Это моя гипотеза. High - Low - это ваше R, k - это просто коэффициент пропорциональности, N - это ваше N
2. Объясните, как вы называете величину (High-Low) - это ваше R, средний размах из вашей формулы в этой формуле, что такое по-вашему High, Low. Относятся ли все эти величины к одной траектории, к выборке или ко всему ансамблю. Являются ли они средними или локальными величинами.
3. Дайте определение показателя Херста. Объясните откуда и как он возникает, как расчитывается и что означает. - Я готов пользоваться википедийным.
Я очень благодарен вам, что вы объяснили суть 1/2 "в формуле Юрикса". К сожалению, центральный момент в этой теме совсем другой - отсутствие 1/2 даже для чистого СБ. Но объяснять суть отсутствия не надо. Пока. Пока мы не нашли взаимопонимания по приведенным вопросам. Ответьте лучше на них.
А до тех пор никто никакие контрольные примеры расчитывать не будет. Тем более по искусственным и бессмысленным рядам. - А Херст не боялся контрольных примеров. И я не боюсь контрольных примеров - выложил файл, контролируйте. А вот вы боитесь поранить свою формулу искусственными и бессмысленными рядами. Милая попытка прикрыть неработоспособность вашей формулы.
стр. 10 содержит mql4-файл, который таки проводит R/S анализ. Проверяйте на здоровье.
Проверять его смысла нет. Я просто хотел посмотреть каким же образом вы его вычисляете. Раз уж вы не способны просто описать алгоритм, который вы считаете правильным и которым пользуетесь, то приходится идти кружным путем.
К сожалению, код написан неудобочитаемо. Комментариев нет. Смысл переменных и массивов нигде не описан. Имена переменных и массивов ни с чем не ассоциируются, никакой мнемонике не подчиняются. Тратить время на дешифровку и извлечение сакраментальных истин желания нет.
Вита, а может это не вы писали ? Ведь не может так быть, чтобы автор не мог описать алгоритм запрограммированых им вычислений.
А вы таки не можете. И ответить на мои простые вопросы тоже не можете. Как же с вами истину искать ? :-))
PS
Ну вот, наконец завеса тайны приподнимается.
Если эта формула, о которой вы утверждали, что она есть во всех учебниках - ваша гипотеза, то и доказывайте ее любыми корректными способами. А если вы будете громко кричать что она верна, то это вряд ли поможет.
Моя работа как раз и была посвящена тому, чтобы оценить правильность гипотезы Херста, который постулировал более правдоподобную формулу. То есть это и было рассмотрение контрольного примера. И в результате получилось, что его гипотеза оправдывается только ассимптотически. Что же говорить о вашем корне из N ? Это даже для СБ не выполняется.
А в вики нет корня, но есть показатель степени. И еще приписочка такая: при n -> бесконечность, то есть именно то, что я и утверждал.
Проверять его смысла нет. Я просто хотел посмотреть каким же образом вы его вычисляете. Раз уж вы не способны просто описать алгоритм, который вы считаете правильным и которым пользуетесь, то приходится идти кружным путем.
К сожалению, код написан неудобочитаемо. Комментариев нет. Смысл переменных и массивов нигде не описан. Имена переменных и массивов ни с чем не ассоциируются, никакой мнемонике не подчиняются. Тратить время на дешифровку и извлечение сакраментальных истин желания нет.
Вита, а может это не вы писали ? Ведь не может так быть, чтобы автор не мог описать алгоритм запрограммированых им вычислений.
А вы таки не можете. И ответить на мои простые вопросы тоже не можете. Как же с вами истину искать ? :-))
Вторая попытка прикрыть неработоспособность вашей формулы.
Выложите ваш код - и я не буду хныкать, что вашем коде нет комментариев. Я разберусь. У вас есть код Херста по вашей формуле?
Приведите контрольные примеры, дайте всем возможность повторить ваш результат. Иначе вы шарлатан, и ваш расчет Херста - профанация.
Тут что-то не то. Или мы не понимаем друг друга, или есть какая-то ошибка.
Как вы собираетесь считать Херста на всем диапазоне ? То есть у вас есть весь ряд, на интервалы вы его разбивать не собираетесь, а что же вы будете делать и как считать Херста ?
В таблицах 2а и 2б есть две величины N - количество отсчетов в интервале, и n - фактически это Log(N) по основанию 2. N=15 - этот случай вообще не рассматривался. А вот n=15 - действительно это последняя строка таблицы. Но только имейте в виду, в этой строке исследуется интервал N=32768 отсчетов. Для справки: по данным весьма активного 2009 года в среднем за сутки проходило 15000 тиков. То есть интервал N=32768 - это более 2-х суток.
Один такой интервал даст всего по одному значению для размаха и приращения (оно необходимо для вычисления S). А сколько еще вам нужно для вычисления средних ? Еще для справки: общее число всех траекторий СБ, которые нужно усреднить, чтобы получить действительное теоретическое среднее, равно 2^N, то есть 2^32768.
да разобрался, интервалы нужны. Вот кстати, как Найман о том же https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html Он там грубо трендовость/флетовость определяет - через правило 3х сигм. Да и неизвестный коэффициент подобрал экспериментально.
Вита, выпейте холодной воды и выполощите рот. Что-то из него слишком много грязи льется.
Я описал алгоритм очень подробно, привел все формулы. Опроверг, между прочим, свою собственную гипотезу. Результаты расчетов контрольного примера привел весьма подробные. Любой, немного разбирающийся в mql4, может повторить все, что я сделал. Могу и код выложить, это не принесет ничего нового.
Поскольку вы на вопросы не отвечаете, алгоритм вашего (?) кода описать не можете, уже признали свою невинную шалость - выдали свою гипотезу за банальную формулу из учебника, и, к тому же, готовы пользоваться определением Херста из википедии, которым я пользовался изначально, то о чем говорить ?
Делайте со своим (а он именно ваш, а не тот что принят всеми) Херстом что хотите. У меня нет желания разубеждать вас и искать ваши ошибки. А в том, что какие-то ошибки есть у меня, вам меня убедить не удалось - аргументов на поверку у вас просто не оказалось.
да разобрался, интервалы нужны. Вот кстати, как Найман о том же https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html Он там грубо трендовость/флетовость определяет - через правило 3х сигм. Да и неизвестный коэффициент подобрал экспериментально.
Интересно, посмотрю. Но работа большая, это уже не сегодня. Мне понравилось утверждение в предисловии "для выявления тренда нужно не менее 21 наблюдения". :-)
1. h = 3 обозначает, что формула фуфло, автор неуч.
2. Предлагаю вам сделать подстановку 1 старый пипс = 10 новым. Q=10R.
Сравните результаты формулы для обоих случаев. Я уверен, что результаты будут разные.
1. Любопытно узнать вашу версию, чему равен показатель Хёрста для вашего же примера.
2. Умножение величины на константу в логарифмических координатах даёт постоянное смещение, то есть никак не влияет на наклон. Поэтому h от изменения масштаба не изменится. Выкладки можете проделать сами.
Другое дело если мы начнём делить его на "бары". Как видно из расчёта Юрия, с ростом "таймфрейма" (то есть с ростом N) показатель Хёрста будет выходить на константу, то есть порождённый процессом Бернулли ряд будет как бы обретать самоподобие, но окончательно обретёт его только при N равном бесконечности.
Мораль здесь проста - показатель Хёрста будет константой только для рядов, обладающих свойством самоподобия. То есть формально мы можем посчитать его для любого ряда, но содержательные выводы этот расчёт даст только для рядов, обладающих свойством самоподобия.
P.S. Вот тебе Юрий и ответ на ту дилемму - для баров или для тиков надо считать показатель Хёрста. Получается что близость тикового процесса к процессу Бернулли лишает его свойства самоподобия, по крайней мере при малых N. То есть величина "тикового" показателя Хёрста никакой информации нам не даст.
А вот степень информативности "барового" показателя Хёрста будет определяться степенью самоподобия ряда на данном таймфрейме.
P.P.S. Выражаю благодарность Vita за вопросы, давшие повод поразмышлять на эту тему :)
Для реальных инструментов отношение High-Low/|Open-Close|
Грубо говоря, у среднестатистической свечи каждая тень равна половине тела. Для СБ похоже так же сходится к двум при увеличении длины серии (исходя из таблицы 2а Yurixx R/M). Хотя на низких TF отклонение у реальных данных существенное. Можно было бы объяснить это небольшим кол-вом тиков (как на СБ при небольших N), но например на h1 их должно быть уже достаточно. И на СБ наоборот, отношение приближается к двойке снизу вверх: