Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yurixx, по вашим наблюдениям отношение среднего размаха к среднему приращению (в ваших терминах R/M) сходится к 2 при увеличении N? Или это только от недостатка данных такое впечатление?
Впечатление правильное. Я об этом Николаю писал в нашей приватной переписке: это отношение для СБ сходится к 2, также как показатель Херста сходится к 0.5.
Впечатление правильное. Я об этом Николаю писал в нашей приватной переписке: это отношение для СБ сходится к 2, также как показатель Херста сходится к 0.5.
ну тогда Херст не так уж плох))), если рассчитывать его на достаточно большом диапазоне элементарных приращений (тиков в нашем случае).
наверное ко всем. вот Candid привел формулу R/S = k * (N^h) - теперь осталось уточнить как эти буковки расчитываються, на примере будет лучше. Пучть это будет ряд 0, 1, 2 ...,29,30,29...2,1,0.
На нем все рассчитать и показать. А аппонет тот кто говорит не правильно. На этом же ряду приведя формулу, покажет как правильно.
З.Ы. А то вы тут всю клавиатуру сотрете, а к истине не придете, мне так кажеться почемуто...
R - средний размах. Размах равен разности максимального и минимального значения ряда на интервале.
N - число отсчетов в тнтервале.
S - СКО приращений ряда.
k - постоянный коэффициент.
h - показатель Херста.
То есть весь ряд разбивается на равные интервалы по N отсчетов. Для каждого интервала считается приращение и размах. По этим данным определяется СКО приращений и средний размах. А показатель Херста выбирается таким, чтобы формула выполнялась. :-)))
Если бы Херст был прав и средний размах действительно удовлетворял этому уравнению, то оно имело бы решение относительно h. Это решение определялось бы по двум точкам
R1/S1 = k * (N1^h) и R2/S2 = k * (N2^h)
Ряд можно разбить двумя способами: на интервалы величиной N1 и величиной N2. Соответственно получим размахи R1 и R2, и СКО S1 и S2. Коэффициент k постоянный. Получим таким образом систему из 2-х уравнений. Исключая коэффициент k получим выражение для вычисления показателя Херста:
h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)]
Геометрически это тангенс угла наклона прямой проведенной через две точки [Log(R1/S1),Log(N1)] и [Log(R2/S2),Log(N2)]. Кривая, выражающая зависимость R/S от N в логарифмических координатах была построена. График ее приведен. Из него видно, что угол наклона меняется, т.е. зависит от N. Из этого следует, что коэффициент k в формуле Херста не есть величина постоянная, что он зависит от N, что формула Херста верна только ассимптотически для больших N. Поскольку объектом исследования было СБ, то проблем с количеством данных не было, в отличие от рядов котировок.
ну тогда Херст не так уж плох))), если рассчитывать его на достаточно большом диапазоне элементарных приращений (тиков в нашем случае).
Да уж ... :-)
Я и считал на тиках. Естественно модельных. Мог исследовать любые диапазоны - как по величине интервала, так и по необходимой статистике. С ограничением, конечно, на возможности компьютера. Но до этого потолка я добрался.
Ножницы здесь простые: чем больший размер интервала вы вибираете, тем меньше будет ваша статистика. Ведь ряд котировок конечен. В относительном смысле все еще хуже, поскольку с увеличением интервала вам требуется больше этих интервалов, чтобы средние величины хоть сколько-нибудь приближались к своим действительным значениям.
Впрочем, я уже писал об этом ан 5-й странице.
У меня аргументы закончились.
Я могу только рекомендовать запомнить кое-какие азы. Если k для N1 равен k1, а для N2 - k2, это называется зависимостью k от N. Синонимом этого является формулировка: k есть функция N. Формально это записывается как k = k(N). То есть я просто перевёл фразу Vita на более строгий язык.
Пассажа про проблемы с вычислением показателя Хёрста для рядов, отличных от СБ, я просто не понял. Явилась на миг дикая мысль: а не считает ли автор, что для любого ряда показатель Хёрста должен быть 1/2, но я её тут же прогнал.
Для ряда High - Low = k * (N^3) показатель Хёрста будет равен 3.
Для примера Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 возьмём для определённости точки с N=2 и N=3 (нумерация с 0).
Итак, h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3)) = 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln(3)) = 3.
h = 3 обозначает, что формула фуфло, автор неуч.
Я вижу, что подстановка среднего пробега вызывает у вас отторжение. Забудьте про нее.
Предлагаю вам сделать подстановку 1 старый пипс = 10 новым. Q=10R.
Сравните результаты формулы для обоих случаев. Я уверен, что результаты будут разные. Это значит, что измеряя разной линейкой, мы получаем различные фрактальные размерности для одного и того же ряда. Для этого надо, конечно, знать, что H дополняет фрактальную размерность до 2 и что от выбора линейки фрактальная размерность не меняется. Но это надо знать, прежде чем всякий мусор выдавать за Херста.
Херст проводил R/S анализ, поэтому его экспонента от выбора линейки не зависит. Результат топиккастера - зависит, сколько бы раз он не написал буквы R и S. Результат топиккастера не дополняет фрактальную размерность до 2, а значит по смыслу никак не является Херстом. Результат топиккастера показывает для его вымышленного ряда 1/2, а для всех остальных рядов - просто число, к Херсту никакого отношения не имеющее. Если бы это было не так, топиккастер уже давно бы выложил результаты для для различных рядов и показал бы как они сходятся с теорией. Этого нет, т.к. его формула неверна абсолютно. И показать ему нечего.
Вопрос ко всем присутствующим. Видел кто-нибудь файл, который приложил Вита ? Что-то я ничего не вижу, но может быть я что-то пропустил ?
стр. 10
А как быть с тремя простыми вопросами ?
наверное ко всем. вот Candid привел формулу R/S = k * (N^h) - теперь осталось уточнить как эти буковки расчитываються, на примере будет лучше. Пучть это будет ряд 0, 1, 2 ...,29,30,29...2,1,0.
На нем все рассчитать и показать. А аппонет тот кто говорит не правильно. На этом же ряду приведя формулу, покажет как правильно.
З.Ы. А то вы тут всю клавиатуру сотрете, а к истине не придете, мне так кажеться почемуто...
Доказывать это не нужно. Эту формулу Херст постулировал, во всяком случае так написано у Петерса. Поэтому она и является фактическим определением показателя Херста. Только все же не в этом виде, а вот в таком:
R/S = k * (N^h)
Запись (High-Low) вообще с моей точки зрения бредовая (уж извини Николай, я понимаю, что ты просто следуешь за обозначениями Вита). Величины High и Low везде используются как чисто локальные. А R в формуле Херста - это средний размах.
Потрясающая логика, я оценил /:о) Возьму на вооружение, а то боюсь - мне в следующий раз уже не справиться.
Что касается формулы то она совершенно верная, вот только исторически я не совсем помню, что было первично. Но все же это один из способов вычисления, а не определение показателя. Справедливости ради - этот показатель переоткрывали несколько раз. Впрочем - это уже не важно.
Да уж ... :-)
Я и считал на тиках. Естественно модельных. Мог исследовать любые диапазоны - как по величине интервала, так и по необходимой статистике. С ограничением, конечно, на возможности компьютера. Но до этого потолка я добрался.
Ножницы здесь простые: чем больший размер интервала вы вибираете, тем меньше будет ваша статистика. Ведь ряд котировок конечен. В относительном смысле все еще хуже, поскольку с увеличением интервала вам требуется больше этих интервалов, чтобы средние величины хоть сколько-нибудь приближались к своим действительным значениям.
Впрочем, я уже писал об этом ан 5-й странице.
По идее, если посчитать Херста на каком-то диапазоне данных, а затем разбить этот диапазон на достаточно большое кол-во участков и на каждом из них посчитать Херста, то их среднее значение должно сходиться к коэф-ту Херста рассчитаном на всем диапазоне. Если это так, то единственное ограничение при рассчете Херста это чтобы N было достаточно большим. Судя по вашим исследованиям, уже при N=15 точность достаточно высокая. Поэтому вероятно это уже приемлимое кол-во тиков на котором имеет смысл считать Херста. А усреднять по участкам по N тиков необязательно - точнее это будет Херст рассчитанный на всем диапазоне. имха
P.S. Подумав, решил что 15 недостаточно. Нужна именно последовательность из К интервалов минимум по 15 тиков (ну или один раз посчитать Херста в диапазоне K*15тиков). Сколько минимум таких интервалов для приемлимой точности должно быть не знаю. Зависит видимо от дисперсии распределения размаха - как она уменьшается при увеличении K. Но проще наверное, так же оценить экспериментально для СБ.