Исследование1: мультивалютный анализ для скальпинга и не только - страница 3

PapaYozh:
А что можно сделать при дыре? Это как бы пропала связь, самое логичное исходить из последней полученной котировки, имхо.

Какая гарантия?! Если до 13:48 ближайший бар на 13:01, то его Close актуален и на 13:48 в случае отсутствия бара на 13:48.

Вы когда исследуете что-то на истории, ведь смотрите, чтобы история была нормальная. Если дыра техническая - это ваши проблемы (ищите нормальную историю), если рыночная (ну не было тиков и все тут) - то решение я написал.

Не надо сводить ветку к обсуждению частностей кода. Там все правильно и точка.

Давайте обсуждать мультивалютный анализ! 

А почему Open почему не всё время Close?
Как раз мультивалютный анализ "особо опасен" по отношению к нечаянному заглядыванию в будущее, поэтому обсуждение деталей кода именно для него "особо" уместно.

Ничего против вашей идеи говорить не могу, проверять надо, на мт5 разумеется. сам еще не пробовал. Да и навряд ли из форума кто пробовал, мт5 не так еще популярен.

Когда я эксперементировал с мультивалютным анализом, то если отсутствовал бар с требуемым временем, считал, что данные неполны. Предыдущие котировки я не брал, в крайнем случае использовал первую из имеющихся котировок на анализируемом периоде. Вообще, на мой взгляд, в мультивалютном анализе есть смысл анализировать некий фрейм, задавая его точность (т.е. коеффициент заполнения) и если реально баров меньше, чем требуемый минимум, то ничего не предпринимать, а ждать.

И еще одна мысль по поводу мультивалютного анализа. Поскольку тут обсуждается анализ связанных пар, то есть смысл перед анализом нормировать курсы.

Главное - синхронизация. Синхронизировать можно и по Close. Это тоже плохо, как и по Open. Но за имением только минутной истории - Open/Close синхронизация - лучший вариант.

В MT5 есть просто мультиинструментный тестер для мультиинструментых советников. Для мультивалютного анализа на истории вполне достаточно и MT4. Код выложил, делается просто.

MT5 нужен только для досконального тестирования советника, который написан на основе уже произведенного анализа. Так что MT5 не обязателен.

Нормировка интересный вопрос. То есть речь идёт о неком приведении котировок к одному масштабу?

Я пока решил вопрос просто: Для "совмещения" котировок нам нужны два параметра: смещение (то есть положение нуля) и масштаб. Ноль я беру по медленной машке, масштаб - по волатильности (для простоты та же машка по High-Low). Результат вроде достаточно симпатичен. Заодно имеем дополнительную информацию о положении котировок относительно своих машек :)

Для меня МТ5 - обязателен, на мт4 заниматься таким анализом не серьезно. И что за анализ без тестирования и оптимизации? Сделки ручками считать, как делают это горе-трейдеры?

Мне кажется, надо рассматривать последнюю котировку как точку нормирования. В конце концов нам интересно знать, как двигались курсы к последниму своему значению. Поэтому я нормировал просто:

1) переворачивал пары так, что бы общая валюта была либо в числителе у всех, либо в знаменателе у всех;

2) делил все цены каждой валютной пары на последнюю цену этой пары в анализируемом фрейме.

Т.е. получал 1.0 на всех парах справа и видел, как пары пришли к этой единице.

Чтобы отобразить всё это безобразие на текущем графике, надо лишь домножить нормированные курсы на курс пары текущего графика в точке нормирования.