Всем, кто хотел видеть графики без пропущенных баров - сюда =) - страница 10

Насколько я понял, всё уже решилось? ;)

komposter, спасибо за подправленный эксперт. Потестирую, сообщу результаты!

По поводу H12 проблема уже разрешилась. Я провёл некоторые исследования и выяснил, что то что я предлагал Вам сделать вносит какую-то систематическую составляющую в дисперсию. Я исследовал разные варианты и сочетания отсчётов и пришёл к выводу, что цена Close является самой оптимальной для построения каналов. На её основе заметно лучше получаются результаты. То есть никакой доработки делать уже не требуется!
Спасибо за готовность помогать! :o)

Исправление в эксперте касалось только сообщений
2006.12.09 03:26:29 WithoutSunday_4: invalid handle -1 in FileWriteDouble
2006.12.09 03:26:29 WithoutSunday_4: invalid handle -1 in FileWriteDouble
2006.12.09 03:26:29 WithoutSunday_4: invalid handle -1 in FileWriteInteger
2006.12.09 03:26:29 WithoutSunday_4: invalid handle -1 in FileSeek

Проблемы это не решает, просто так будет меньше ошибок и вообще правильно ;)

Не зря же все говорят о применимости именно Close для анализа. Например, построение анализа по цене (High+Low)/2 более прогнозируемо, но менее практично, так как нельзя принять решение в середине развития бара о том, что мы уже имеем цену (High+Low)/2 со 100%-ой уверенностью, в то время как Close мы можем получить в момент появления нового бара.

Я думаю, что использование схем типа (H+L)/2 или как в моём случае было раньше (O+H+L+C)/4 аналогично работе по мувингу, то есть работе с отфильтрованными котировками, в результате чего дисперсия становится меньше - она просто "фильтруется" усреднением. В общем Close рулит - теперь-то я в этом точно уверен!!! ;o)))

https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 17.01.07 10:41

Большое спасибо за ссылки! Было очень интересно ознакомиться! Автор сайта предложил представление цены в разных системах координат, а также провёл сравнение разных методов представления.
Было бы здорово, если бы статья подобного плана появилась бы где-нибудь на www.mql4.com Она была бы интересна как начинающим так и опытным трейдерам, которые эту информацию ещё не встречали. Ну а если кто-нибудь (например komposter) смог бы написать скрипт (эксперт), который мог бы выводить графики в разных координатах в МТ4 (в режиме офлайн разумеется), то такой скрипт (эксперт) сразу же стал бы хитом загрузок из раздела CodeBase!!! :o)

Возьму на заметку ;)

Я так предполагаю, что за исходные данные должны браться М1. И из них будут формироваться требуемые пересчётные свечки по разным формулам (параметры пересчёта должны задаваться пользователем - прежде всего объём, дельта, ну и подобные параметры в соответсвии с идеей автора). В таком случае разумеется поскольку в МТ4 происходит жёсткая привязка ко времени, то полученные свечки будут нелинейно совпадать с сеткой времени МТ4, но это неважно в новых системах координат, в которых время отсутствует. При записи пересчитанных свечек в автономный файл время открытия баров можно задавать по времени первой свечки периода М1, из которых начиналось формирование пересчётного бара и записывать новые свечки в автономный файл периода М1. То есть формально мы в итоге должны будем получить автономный файл периода М1 с огромадными дырками по времени! Но это будет уже совершенно неважно для дальнейшего анализа котировок в новых координатах и будет являться просто технической деталью реализации идеи в рамках имеющегося МТ4. Судя по приведённым в ссылках результатам это может существенно изменить картину представления рынка. Например привести вид имеющегося распределение котировок в координатах время-цена к одному из стандартных распределений в новых координатах, что позволит более точно проводить прогнозирование границ каналов регрессий.

Вряд ли я возьмусь за реализацию в ближайшее время...
Я записал себе в список дел эту идею, но когда до нее доберусь - не знаю.

Так что если есть добровольцы - дерзайте ;)

Давно реализовано...