КАК ТОРГОВАТЬ НИЧЕМ ? - страница 7

))) угораю..... в точку !

так и торгуем ))) все самые умные ...но и все почему то при этом в минусах )))))))))

Мы живем в толпе, работаем с толпой, торгуем тоже толпой и с толпой. И как никак не поддаваться её влиянию?

ну скажем так - что я не обитеть ...не ругаться..не с кем не хотел и не собираюсь...просто факты интересны и добраться до истины.... поэтому и вопросы... но как понял все опять ограничелось просто словами из книжек....

У типового трейдера почему-то мысль про торговлю против или с толпой не идет дальше просмотра совокупного объема открытых позиций, типичный трейдер почему-то считает, что это позиция толпы.

вот она толпа, вот он секрет рынка, заметьте сколько тут "думающих не как все"!:

)))

жаль...думал может научусь чему то новому...хотя тренировки на синусойде(или ее подобию) изначально обречены на провал...имхо все разумеется... удачи...

жаль чтто ветка превратилась во флуд. Зделайте пожалуйста, для меня просто интересно. сможет ли НС хоть что то вытащить из этого.

Я записал в файл значния, первый столбец время, второй значения. вот исходная функция

 

файл data прилагаю

 

теперь с помощью маткада считал его и построил спектр, т.е. я ничего не знаю о том что на входе

видно что в спектре есть эти составляющие и я могу их вытащить. справиться ли с этим нейросеть... мне просто интересно 

да тоже хочется конструктивизма...автор задал вопрос - ему постаралиь кто как смог ответить... задавая ему вопрос с намерением узнать что то новое (а не с издевкой как он наверно подумал)получаем фантастический сериал вместо ответа....

сейчас немного переделаю формат и попробую спрогнозить...

вот я как справился

синий это исходный сигнал без шума, красный востановлен из смеси сигнал + шум. визуально видно что мне это удалось. Смещение вверх обусловлено. свойством шума, функция rnd(20) геренирует случайтое число в интервале 1...20, т.е. помимо случайтой составляющей добавилась и постоянная составляющая величиной 10. Это видно и из рисунка.

mean(rnd(20))=10 

намного хуже с шумом - и диаграмма рассеяния подтверждение, да и сам прогноз тоже (на 55 точек вперед)...если сглаживать а потом подовать в сеть рез конечно будет получше....

но тут у нас опять же прослеживатся цикличность в данных ... если ее вообще убрать то сетка, да и любая модель прогнозная не сможет нормально спрогнозить....(ну это про прогноз в будущее )

у тебя другой подход - удаление шума ...просто отлично удалить шум получилось - а то что вверх - вниз гуляет не важно - нам то ведь нужна сама линия точнее пики-впадины (самая информативная часть для принятия ршений)...

может стоит сразу пробывать на реальных котирах ? и потом просто сравнить с МА допустим... кто лучше окажется....попробуй для интереса....

https://www.mql4.com/go?http://i065.radikal.ru/1007/f9/a83289a5b256.jpg
https://www.mql4.com/go?http://s001.radikal.ru/i193/1007/60/96290849aa4b.jpg

2.если для сети подать учителем - первый сигнал (тоесть тот который безе шума) - то она конечно научится и найдет точки во входах (сигнал с шумом)...но пользы не будет - если данные изменятся (входа) то потом будет только хуже...

тоесть она будет по заученому выдавать...если тренить на каждом баре - то получше - но всеравно практического применения мало...так немного индюк убыстрить (предсказать) не более....и то не со 100 % точностью...далеко не со 100 %....