Сделал я как-то такую штуку ... - страница 9

думаю стоит, в благодарность за работу могу предложить 

1. Провести разбор полетов как сегодня шла игра у этого уровня,  привиду скрины, стакан, объемы, тики и свои коментарии. (общий доступ)

2. дополнительный фильтр, как выбрать пробой №2. вернее отличить истинный пробой от ложного, но это уже скорее через личку ))

по первому пункту пока только скрин (их несколько), что происходило при подходе к уровню, как его пробили, причину почему развернулись и ушли к 1.3, сравнение полноты и качества информации МТ и платформы представленной ниже

 

Проблема в том, что на самом деле именно сейчас мне нужно бы заниматься другим. А упражнение само по себе интересное, имхо.

согласен, у меня тот же вариант, цейтнот, пусть очередная идея полежит на полке, если будет время в ноябре, стукни пожалуйста, буду рад ...

Ну ноябрь нескоро ещё.

Кстати, может вместе здесь написать? :)

Что мне не нравится в таких системах - сразу возникает параметр. В самом деле, для того чтобы детектировать подход цены к уровню мы должны как-то определить понятие ухода цены от уровня. То есть цена ушла - вывешиваем флаг "Можно открывать ордера", как только пришла и коснулась открываем позицию и ставим флаг "Больше никаких ордеров пока не уйдёт". В идеале желательно определяться без параметров. Или хотя бы параметр должен быть таким, чтобы его значение можно было выбрать из каких-то внешних соображений.

Будут предложения?

Какой-нибудь хитрый детренд.

Долго копала в своё время.

Но бросила -- знаний нет.

Но внешне всё наглядно.

Тема настолько изменила свое направление, что уже трудно понять что было вначале, что стало потом

Ну конкретики то в названии темы нет :).

Может быть. Можно поппытаться адаптирующимся сделать, то есть "почти" без параметров. Кстати это может вернуть нас к началу темы :)

Я тоже так думал до некоторых пор. Действительно, с чего начинают новички ? Чем больше насуешь индикаторов, тем лучше. А потом, не знают что делать с этой кучей параметров. В конце концов, начинаешь понимать, что любой параметр - это произвол того, кто строит систему. Тогда и возникает вполне правомерное желание уйти от них вообще. Но правильно ли это ?

Если мы говорим, что рынок имеет фрактальную структуру, то мы должны (обязаны !) признать, что эта структура состоит из уровней. А это значит, что, как минимум, величины параметризующие эту уровневую структуру имманентны рынку и потому должны присутствовать в ТС. И, кстати, они все нам хорошо известны: торговый горизонт, минимальный размах цены для сделки - с этими величинами каждый трейдер определятся для себя еще до начала строительства ТС. А поскольку эти две величины связаны, постольку как минимум один параметр в ТС присутствовать должен. Его и предлагаю. Тем более что он, как ты и потребовал, определяется из внешних соображений.

  нет не так.  только уровень и цена. никаких стопов и ТП. сделка открывается когда цена пересекла уровень. пересекла снизу вверх бай, сверху в низ селл. каждая сделка удерживается 1 час. и по сделке считается статистика булашева

 

вот это на катрике, синии кружки бай, красный селл 

кстати там есть работа https://www.mql5.com/ru/job/104 будет очень близка с этой теме. статистику булышева считать нужно, я не дружу с ООП, поэтому не берусь, но могу помочь с формулами, как и что там считать, и помочь перепроверить результаты.

О стопах и ТП пока никто не говорил. Речь шла о том, что ты не можешь знать, сколько раз цена пересекала уровень внутри бара. Следовательно, если ты в реале намерен реагировать действительно на каждое пересечение, ты принципиально не можешь набрать на истории статистику для такого алгоритма. Если же ты решил считать не более одного пересечения на бар, значит ты уже ввёл один параметр - задержку, и установил его значение: "до конца календарной минуты" (если можно так выразиться). Далее неизбежно встаёт вопрос о целесообразности именно такой задержки.

То что ты называешь статистикой Булашова это те характеристики ордеров, о которых ты писал ранее? Думаешь это он их изобрёл? Впрочем неважно, характеристики типа максимального профита и максимальной просадки ордера я считал, даже помню как-то считал максимальную просадку до максимальной прибыли. Последнее время правда перестал, поскольку как-то не видно прямого способа извлечь пользу из этих данных.

К mql5 я, увы, никак толком не приступлю, то вообще времени нет, то текучка заедает.