Сделал я как-то такую штуку ... - страница 7

Я правильно Вас понял, Вам потребовалось много недель жестких расчетов по высшей математике (интегрирование, диференцирование, апроксимирование и пр., пр., пр.,), что бы понять что даже финансовые рынки обладают сезонностью и склонны к разворотам в начале месяца? При этом Вы до сих пор не представляете как это использовать? 

https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page99#345261

черти вы полосатые )) прозевал, писал про это, то что уровень 1.28 сути метода не меняет, это я так к вопросу наших математических изысканий ))

 

как использовать понятно, надеюсь вы меня не считаете круглым .... там в ветке прогнозов выложено как я это использую (можете взять и перепроверить). Меня другое поразило, я это не програмировал, не ожидал этого вообще..., как бы это правильнее сказать...допустим вы делаете машку, и знаете что она запаздывает... а потом открываете график и видите что запаздывания нет, вообще нет, просто нужно посмотреть чуть под другим углом зрения (я вообще случайно на это наткнулся), не так как вы планировали это использовать...это как бы побочный продукт...

Во, зашибись, спасибо.

Ну да, это как бы планету на кончике пера открыть :) Однако одного факта всё-таки недостаточно, нужна бы статистика.
Последнее время модно всё сваливать на контекст, и тут он похоже рулит.

Я тут такую вещь сделал, записал для вершин зигзага количество пунктов внутри фигуры, и построил распределение. Выглядит оно так

Мы видим, что на уровнях х.хх00 вершины зигзага действительно несколько больше любят располагаться, а вот на уровнях х.хх50 никакой особенности не просматривается.

Довольно точные предсказания начал разворота. А вы не пробовали Particle Filters, в которых в отличие от Кальмановских фильтров статистика шума оценивается по самим данным вместо гипотезы о Гауссовском рапсределении? Я ща пытаюсь освоить эти частичные фильтры в матлабе.

мне незачем когото обманывать, зачем ? ну вот посмотри, как тебе это понрвиться, инидикатор запустился, считал, считал, и остановился

 

визуально я это вижу.  пытался брать твой алгорит построение быстрого зигзага. там перезапуск есть если сбой, так он гад может вообще не запускаться, как мотоцикл, дергаеш дергаеш эту лапку пока не зарычит, порычит порычит и остановиться. Что прикажеш мне эту хрень в АТС засовывать ? причем если присмотреться там есть синии тонкие полоски, т.е это не 100% индикатор который всегда прав, его показания нужно тоже интерпретировать... 

по поводу проверки уровней зигзагом, можно, но посмотри

 

это сегодня игра от уровня к уровню 1.28-1.29. плоха сделка ? для меня кстати очень важен именно вход. практически сразу движение. можно быстро стать в без убыток, а выростет он потом до 1.29 это дело десятое, я уже в рынке и он мня не поимеет.

в тоже время как я понимаю, зигзиг именно в этих точках перелома иметь не будет, рядом, да, в тоже время есть действительно остановки точно на уровне.

как сегодня доллар франк

но обрати внимание опять есть вход с минимальным стопом.. 

странно я уже второй раз вижу что говорят о гаусовском распределении шума. странно. можно источник где про это говориться ?

Wikipedia, Kalman filter:

The Kalman filter model assumes the true state at time k is evolved from the state at (k − 1) according to

where

• Fk is the state transition model which is applied to the previous state xk−1 ;
• Bk is the control-input model which is applied to the control vector uk;
• wk is the process noise which is assumed to be drawn from a zero mean multivariate normal distribution with covariance Qk.

At time k an observation (or measurement) zk of the true state xk is made according to

where Hk is the observation model which maps the true state space into the observed space and vk is the observation noise which is assumed to be zero mean Gaussian white noise with covariance Rk.

Чаще всего причиной остановки расчёта является деление на ноль, нужно просто набраться терпения (если код длинный), зарядить поиск "/" и тупо везде вставить проверку делителя на ноль и печать сообщения об ошибке если 0. А это как раз оно и виновато, контекст то есть :). Я согласен что зигзаг не совсем прямая проверка "круглых" уровней. На самом деле не так просто придумать, как такую статистику правильно набрать. Тем не менее эффект уровней 00 зигзаг чувствует, поэтому можно согласиться, что эффект есть, а вопрос о его силе остаётся открытым.