Почему когда ТС становится очевидна для большинства участников рынка она перестает работать? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, хорошая мысль. Не клади все яйца в одну корзину.
Собственно, один из способов - мультивалютник. Но сделать его толково ой как непросто...
Единственная возможность создать грааль, это объединить посредственные, но работающие на многих инструментах стратегии в одно целое.
У Кларка похожая мысль звучала где-то.
Создают формулу. Иногда, вконец обнаглев,- формулу любви. Грааль принято искать, чтобы испить,- ну - и далее по схеме.
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
Здесь Вы не правы... и тесты это подтверждают. Я просто умножил одну посредственную стратегию на 10-15 инструментов и получил на выходе 60 000 пунктов за 10 лет, с кривой баланса очень напоминающей прямую. Есть хоть одна Великая стратегия, которая может с таким постоянством и в таком количестве приносить прибыль работая на одном инструменте? Не думаю. Применяя грамотную капитализацию к этому графику можно получить несколько десятков миллионов долларов, и все это за десять лет. Это не досужее утверждение, - это простая математика и статистика, применяемая к нелепым, но устойчивым решениям.
Капитализация (реинвестирование) чуть добавят прибыльности но не много.
Методов управления капиталом существует множества, начиная от удваивания ставок при проигрыше (мартингейл и его вариации), и заканчивая оптимальной f Винса. Какие-то из них эффективны, многие нет. Если Вы подразумеваете под реинвестированием использование убогого да и просто опасного фиксировано-фракционного метода наращивания позиций по типу "риск на одну сделку 2%", то да, конечно, результат будет посредственный, а дополнительный выигрыш будет от использования этой стратегии будет омрачаться возросшими максимальными просадками.
Лично мне удавалось разгонять 10 000 пунктов прибыли полученных за десять лет до 500 000 - 700 000 долларов, начиная с 0.1 лота и первоначальным депо 10 000$. Лично я использовал и использую фексированно-пропорциональный метод капитализации Райана Джонса.
При этом пропорционально возрастут риски как и при подключении других инструментов (кстати на них результаты тоже положительные но чуть хуже).
О, мой дорогой коллега, возможно это одно из самых жестоких заблуждений мешающих Вам в получении сильных, устойчивых результатов! Вся фишка в том, что при диверсификации (подключении дополнительных инструментов) риски возрастают не пропорционально, а по своей неведомой формуле, близкой к формуле средней. Тот же Райан Джонс очень хорошо писал об этом. Смысл в том, что если у нас есть прибыльная стратегия делающая 10 000 пунктов на EURUSD при максимальной просадке 5% и эта же стратегия зарабатывает 15 000 пунктов на золоте, но при максиальной просадке 11%, то, затаите дыхание, общая прибыль суммируется и равна 25 000 пунктов, а общая максимальная просадка будет близка с средней просадке по инструментам или (5% + 11%) / 2 инструмента = 8%. Т.е. это разные законы приращения, в итоге функции прибыли и риска будут расходится!!!
Важное замечание. Необходимо выбирать не коррелирующие инструменты, что бы точки наступление максимальных просадок по каждому инструменту не накладывались друг на друга по оси времени. Поэтому считаю что зацикливание на одном лишь форексе даже опасно.
Здесь Вы не правы... и тесты это подтверждают. Я просто умножил одну посредственную стратегию на 10-15 инструментов и получил на выходе 60 000 пунктов за 10 лет, с кривой баланса очень напоминающей прямую. Есть хоть одна Великая стратегия, которая может с таким постоянством и в таком количестве приносить прибыль работая на одном инструменте? Не думаю. Применяя грамотную капитализацию к этому графику можно получить несколько десятков миллионов долларов, и все это за десять лет.
О, мой дорогой коллега, возможно это одно из самых жестоких заблуждений мешающих Вам в получении сильных, устойчивых результатов! Вся фишка в том, что при диверсификации (подключении дополнительных инструментов) риски возрастают не пропорционально, а по своей неведомой формуле, близкой к формуле средней. Тот же Райан Джонс очень хорошо писал об этом. Смысл в том, что если у нас есть прибыльная стратегия делающая 10 000 пунктов на EURUSD при максимальной просадке 5% и эта же стратегия зарабатывает 15 000 пунктов на золоте, но при максиальной просадке 11%, то, затаите дыхание, общая прибыль суммируется и равна 25 000 пунктов, а общая максимальная просадка будет близка с средней просадке по инструментам или (5% + 11%) / 2 инструмента = 8%. Т.е. это разные законы приращения, в итоге функции прибыли и риска будут расходится!!!
Важное замечание. Необходимо выбирать коррелирующие инструменты, что бы точки наступление максимальных просадок по каждому инструменту не накладывались друг на друга по оси времени.
Спасибо, коллега. В эту сторону как-то не копал пока, похоже что время настало. Полезные замечания.
Поэтому считаю что зацикливание на одном лишь форексе даже опасно.
Почему ТС со временем перестают работать?
Можете привести пример. ТС такая-то работает до.... и не работает после....
И что значит очевидная для большинства?
Можете привести пример. ТС такая-то работает до.... и не работает после....
И что значит очевидная для большинства?
Если внимательно прочитать всю ветку, то станет понятно о чем идет речь, а в более узком смысле, просто возьмите какую нибудь МТС из той КодеБазы, оптимизируйте ее на 2008 г. и прогоните ее на 2009, покажет она такой же результат? сомневаюсь... получается, что в 2008 она зарабатывала, а в 2009 уже нет, вот вам и пример "работала до.... и не работает после....", хотя речь действительно не об этом шла, это не мое утверждение "перестает работать" тут многие так считают, вот и хотелось услышать мнения кто считает именно так, а кто нет.
получается, что в 2008 она зарабатывала, а в 2009 уже нет, вот вам и пример "работала до.... и не работает после....
Со стратегией из базы пример не удачный. Сомневаюсь, что по этой стратегии БОЛЬШИНСТВО реально работало в 2008 (и зарабатывало), а в 2009 уже нет.
По-видимому мы не так друг друга поняли. И тем более я не имел в виду именно форекс и имеено МТС. А Вы по всей видимости имели.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
На форекс справедливо утверждение, что двигатель движения курсов валют - это разность процентных ставок (посчитайте, например, по LIBOR для евро-бакса). И этот принцип никогда не перес танет работать. Но буде ли его использовать большинство (хотя он очевиден) - сомневаюсь.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
В обще-то, снижение инфляции - это сигнал к покупке облигаций с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене (доходность облигаций падает, цена растет), а не сигнал к покупке акций. Снижение доходности облигаций означает приток ликвидности к более рискованным акциям, что и вызывает их рост. Не стоит голословно утверждать что работает а что нет, если Вы даже не понимаете механизма причинно-следственных связей межрыночного анализа.
Торговая стратегия, ставшая известной всем, не перестаёт работать, но её доходность снижается обратно пропорционально степени распространённости системы и, одновременно, увеличивая эффективность рынка. Когда-то "изобрели" возможность арбитража между форвардами/фьючерсами и спот-рынком. Любой, кто освоил весьма примитивную математику этого процесса, мог зарабатывать и реально зарабатывал немерянные бабки. Прошло время. Стратегия всё также работает, но пользоваться сегодня ей могут только очень быстрые, и снимают они совсем по чуть-чуть. А для всех остальных простое правило - арбитраж невозможен. Рынок стал более эффективным.
Соответственно, да, рынок меняется под воздействием хороших всем известных стратегий, но сами стратегии не перестают работать. Гарантия изменения рынка и сохранение его в новом изменённом виде - именно продолжение работы и активное использование этих стратегий. Изменения рынка происходят очень медленно, и их реально можно видеть на исторических графиках. Рынок стремиться к эффективности, описанной классиками, но никогда её не достигнет в силу того, что он состоит из людей - существ нерациональных. Как функция (функция профита??), которая стремится к нулю, но никогда его не достигает.
Кстати, есть и "вечные" стратегии, которые одинаково работали раньше и работают сейчас - без снижения уровня доходности. Это поистине удивительно, но они есть.