Баланс между КАЧЕСТВОМ и КОЛИЧЕСТВОМ - страница 6

Если есть деньги на рядового кодера, а это сравнительно небольшие деньги, то я могу ему твою задачу поставить в виде конкретного ТЗ (думаю в сборщике тиков и другой твоей обвязке особого ноу-хау нет).  В этом случае ты получишь вполне профессионально сделанную работу.

Спасибо за предложение. Если все получиться, как я планирую, то предложение о сотрудничестве будет, обязательно будет. Но после чемпионата. И надеюсь оно заинтересует, заинтересует очень многих форумчан…

Согласен с Prival.(перефразируя можно сказать, что чем меньше эквити опускается ниже баланса на момент открытия позиции, тем более безрисковой является ТС - эффективность входа) . Но всё же Сергей сказал не всё, что можно было бы сказать по этому поводу.

Я б рассматривал качество ТС по двум параметрам: эффективность входа и эффективность выхода. Первый - характеризует степень поспешности (если можно так выразится) входа.

Второй - степень тормознутости выхода. Т.Е. если эквити поднималось выше баланса на момент выхода, значит слишком поздно вышли.

Итак:

Эффективность входа - чем меньше эквити опускается ниже баланса на момент открытия позиции, тем более эффективными являются точки входа.

Эффективность выхода - чем меньше эквити поднимается выше баланса на момент закрытия позиции, тем более эффективными являются точки выхода.

Эффективность входа и Эффективность выхода можно посчитать используя значения отношение средней прибыли к (выпрыдки/просадки) (рабочее название, другого не знаю, предлагайте свои варианты названия этого показателя) .

Каким образом оценивать ТС по количеству сделок? Я не знаю, что лучше - чаще и много, или реже но по маленьку? При том, что ТС с частыми входами может быть прибыльна (в пунктах прибыли) как и с редкими. Я предпочитаю вообще фиксировать количество входов - и голова вообще не болит по этому поводу.

Попробую соорудить критерий качества пока на основе 2х параметров: % просадки и количества сделок:

Пусть:

Минимальная просадка - 0%
Максимальная просадка - 20%
Минимальное количество сделок "для статистики" - 500
Максимальное количество сделок "для статистики" - не ограничено

Тогда:
Критерий качества= (%Просадка-20)*(Количество сделок-500);

-

Минимальное значение критерия равно нулю. Максимальное - не ограничено. Чем выше критерий, тем выше качество.

Не путай, просадку не %, а абсолютное значение

Я не путаю. Просадка в 1000$ для баланса 1000.000$ с начальным депозитом 1000$ это сколько процентов? Мне кажется лучше % использовать.

я именно это и старался показать. тоже рисовал. важны точки максимум и минимум цены. за время нахождения сделки в рынке. Просто ВЫ оперируете другими понятиями (терминами). Надеюсь такое двойное описание поможет многим.

1. самое важное просадка. в пунктах. из всего множества ТС что у вас получается лучшая та у которой эта велиина минимальная. идеал = 0.

2. недобор прибыли. (пропустили максимум и вышли позже), тоже в пунктах.

  Да еще один нюанс, при тестировании (поиске ТС) не используйте SL и TP. АТС должна иметь правила входа и выхода. именно их вы и ищите. Это потом когда найдете, и перейдете на реал SL обязателен. Черных лебедей еще никто не отменял. имея статистику по просадке в пунктах, её МОЖ и СКО, расчитать величину SL труда не составляет. Это аварийный выход, катапультирование из рынка

нет нельзя. только пункты. то что вы привели это правильно только для 1-ой сделки. после неё у вас баланс измениться. следовательно измениться и %

Хорошо, пускай будут пункты.

О, да тут замешена интрига! Видимо система найдена и ждет своего часа на ЧМ-2011!