Баланс между КАЧЕСТВОМ и КОЛИЧЕСТВОМ - страница 2

Упор на пункты, не обязателен, т.к. тестер показывает прибыль и просадку в валюте, через которую можно высчитвть те же пункты, да и соотношение прибыли к просадке в валюте, будет такое как и прибыль к просадке в пунктах.

Короче не совсем понял про пункты...

Один из самых важных критериев - мат. ожидание. Я бы поставил его на первое место вообще.

Заметьте, сколько "граалей", которые в тестере зарабатывают по чуть-чуть, сливают на реале :) Из-за проскальзываний, реквот, расширений спредов... И очень скверно, что в тестере исполнение "Instant".

Вохвращаясь к критериям, на втором месте - просадка. На третьем - прибыль.

Вопрос интересный, тем более что у меня как раз заработала тестерная версия ТС, заодно и попиарюсь :).

Я исхожу из потенциальной доходности ТС. Для её оценки я ввёл понятие "минимальный депозит". Это не что иное как максимальная просадка при тестировании с постоянным лотом, умноженная на коэффициент запаса, я беру его равным 1.5 . Теперь, имея минимальный размер депозита, мы можем оценить максимальную доходность ТС, просто деля полученную при тестировании прибыль на этот минимальный депозит.

Какой же должна быть эта максимальная доходность?

Очевидно только, что она должна быть выше банковской, иначе лезть в такой высокорискованный инструмент нет смысла. Что касается верхней планки, то это, имхо, вопрос веры. Я, например, не верю в граали, поэтому даже к 50% годовых отнесусь с большим подозрением. А уж всё что имеет доходность выше 100% просто сразу выброшу, как выбросил бы проект вечного двигателя.

К счастью моя ТС в разумные рамки вписывается. Вот баланс за 11 лет на постоянном лоте, получается примерно 20% годовых.

Вот те же 11 лет с ММ

извлечение корня даёт примерно те же 20%.

Проблема однако в том, что минимальный депозит получается примерно в 20К, ну чуть поменьше. Причём, несмотря ни на какие проверки и ни на какое правдоподобие, это (как и любая другая ТС) всегда будет высокорискованным вложением, то есть у гипотетического инвестора эти 20К должны составлять лишь небольшую часть портфеля.

А что вы понимаете под понятием "идти против вас" ? Идти постоянно "с нами" она не может. Или вы имеете ввиду самый первый момент открытия сделки?

Попробую другими словами. Если вы найдете такую ТС (идеальная по моему (описанному выше) критерию), то это Грааль, в чистом его виде. Можно входить в сделку по самые помидоры всем депозитом. 

Стремиться нужно к идеалу, к безрисковой торговле.

Посмотрите результаты теста п.3 в моём первом посте. Матожидание максимально, но сделок всего 4. Какая тут статистика? Даже речь ни о какой статистике не может идти. Этот советник тестировался на периоде в 5 лет. Кстати, срок тестирования - тоже важный параметр.

Нужен единый критерий качества сделок.

  да именно точка входа. Ниже опускаться не должно. Это и есть единый (единственный в моем понимании) критерий качества сделок.

Интересная мысль. Если цену так "сильно прёт" в момент входа, что она даже на пункт вернуться не может, значит "поезд имеет высокую скорость". А если "поезд имеет высокую скорость", то остановиться сразу он не сможет и даже при полном тормозе проедет ещё "метров двести".

Конечно, вы правы, 4 сделки за 5 лет - это не статистика, а так, случайность. Но вы посмотрите на остальные 2 результата. Мат. ожидание 0.88 можно вообще не рассматривать - согласны? Если речь не идет о торговле 0.01 лота :) 46 с чем-то - еще туда-сюда.

Но не кажется ли Вам, что из этих 3 результатов ВСЕ РАВНО ни один не может быть признан хоть сколько-нибудь удовлетворительным?

Единый критерий сформулировать непросто. Возможно, тут надо вообще немного с других вещей начать. Оценивать в первую очередь "физичность" ТС.

Т.е. если на оптимизации (отключив генетику) мы наблюдаем устойчивость результата на некотором диапазоне параметров. Это позволит отсеять случайные везения с параметрами :) и в какой-то степени отсеять подгонку на истории.

Потом уже смотреть, что получается. Сколько система реально способна взять пунктов за некий отчетный период, устойчив ли этот результат, в свою очередь, к периоду тестирования (а то получится, что один год зарабатывает, второй сливает). Ну, короче, насколько стабильно себя ведет. Из этого уже делать выводы. Как-то так.

Тоже считаю самым важным критерием значение максимальной абсолютной просадки. Оцениваю распределение просадок.

Вторым это статдостоверность результатов тестирования системы, то есть насколько это неподгонка, насколько реальная просадка будет выше тестовой.

Эти два критерия дают базу для расчета рабочего капитала. 

Прибыльность это свойство стратегии, прибыльность не нужно оптимизировать, прибыльность или складывается естественным путем или мы её достигаем усовершенствованием стратегии.

Визуально смотрю гладкость кривой эквити, это дает общее представление о распределении групп сделок, распределение должно быть равномерным, иначе это опять подгонка. Мне пока этого достаточно, но конечно думаю как оптимальным образом математически оценить равномерность сделок, прибыли, убытков.