Баланс между КАЧЕСТВОМ и КОЛИЧЕСТВОМ - страница 10

Интересный вопрос, что же всетаки важнее качество или количество? для себя уяснил следующее, что система должна работать как на тренде так и на флэте, причем без всяких подгонок только за счет самоодоптации. И если это удается реализовать то вопрос о качестве или количестве уже не играет роли.

Моя первая рабочая стратегия позволяла мне получать 1,5-2% прибыли в месяц, но очень стабильно. Количество сделок - 2...4 в месяц. Если депозит 1000$ то сами понимаете ........

---------------

Интересная статья: https://championship.mql5.com/2012/ru/news

У Булашова есть эффективность входа и эффективность выхода. А так же эффективность сделки.

Ссылка 1 (*.pdf). Ссылка 2 (*.djvu).

вот Булашов.

 

 сходство в том что оценка идет в пунктах. никаких денег. критерий одинаковы отличия несущественнны, т.к. имея величину просадки в пунктах и велиину "катапультирования" можно рассчитать критерий эффективности по булашеву. Хотя это не принципиально, главное иметь эти 4 точки (цену входа и выхода сделки мы знаем) нужно знать еще 2 (мак и мин) цену инструмента за время существования сделки. Этих данных очень нехватает в отчете при тестировании АТС.  

 

Это для одной сделки. Нужно для системы в целом. Интересно, как реализовать расчёт эффективности при тестировании? Добавить бы ещё столбец в тестер.

  средная, дисперсия, минимум, максимум это по совокупности + эфективность каждой сделки (вход выход обшая). остальное я бы вообще выкинул из отчета

Будем считать, что это предложение Метаквоте. Просчитать параметры внутри советника - это не проблема, но вот в тестере это было бы многократно удобнее.

и

Булашева не читал. Он про тоже самое что ли толкует? :O

это очень хорошая книга, советую почитать (ссылки есть чуть выше). я читал. давно правдо и как то не обратил внимание (не запомнил) что у него есть критерий. Спасибо Виктору, что он напомнил, что есть книги которые нужно перчитывать и не один раз.

критерии очень похожи. И по моему мнению это лучшее что можно придумать.