Задачки для тренировки мозгов так или иначе связанные с торговлей. Теорвер, теория игр и пр. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во-первых, ни кто не заставляет. Во вторых я выложил это для тех, кому интересно. В третьих, а робот на что? Ставим советника и при желании развязываем себе руки. ПРИ ЖЕЛАНИИ!!! :)
Ну дык создайте свою отдельную ветку и в ней выкладывайте дезинформацию из книжек про казино и прочую софтинку.
Зачем в чужие ветки лезть и гадить с оффтопиком?
Промойте глаза компотом и прочтите внимательно название топика: там написано "Задачки для тренировки мозгов ...", а не пурга для их промывания.
Ну дык создайте свою отдельную ветку и в ней выкладывайте дезинформацию из книжек про казино и прочую софтинку.
Зачем в чужие ветки лезть и гадить с оффтопиком?
Промойте глаза компотом и прочтите внимательно название топика: там написано "Задачки для тренировки мозгов ...", а не пурга для их промывания.
Вам что сегодня кто-то на больной мозоль наступил? Или рассчёты вероятностей сегодня уже не задача? Или "Рулетка" сбила столку? Ну так какая разница, какая из моделей используется, если она претендует на полноту? Вообще, обоснуйте своё негодование-то?
Вам что сегодня кто-то на больной мозоль наступил? Или рассчёты вероятностей сегодня уже не задача? Или "Рулетка" сбила столку? Ну так какая разница, какая из моделей используется, если она претендует на полноту? Вообще, обоснуйте своё негодование-то?
В Ваших постах начисто отсутствуют расчеты вероятностей, а приведенные цифры не соответствуют статистическим данным - заведомая дезинформация. Поэтому Вам и предлагается создать отдельно свою ветку, в которой желающие будут обсуждать выложенную Вами же информацию.
В этом случае никто никому ни на какие мозоли наступать не будет - все довольны, все смеются.
Возможно с Вашей вершины данный объект видится иначе чем с моей. И обратно, возможно, что со своей позиции я не вижу того, что видно Вам. Давайте-кто на этом и поставим точку?
Взаимно
Ладно, с частным случаем разобрались. Теперь вторая задача, а именно обобщенная формулировка:
Системы ставок с неотрицательным матожиданием
Пусть есть некие два взаимоисключающих события A и B с соответствующими вероятностями: p(A) = 1 - p(B).Правила игры: если игрок делает ставку на некое событие и это самое событие выпадает, то его выигрыш равен ставке. Если событие не выпадает, то его проигрыш равен ставке.
Наш игрок делает ставки по следующей системе:
Первая или любая другая нечетная ставка всегда на событие А. Все нечетные ставки всегда равны по размеру, например, 1 рубль.
Вторая или любая другая четная ставка:
- Если предыдущая нечетная ставка выиграна, то следующая четная ставка увеличивается в х раз, где x больше нечетной ставки, и ставится на событие А
- Если предыдущая нечетная ставка проиграна, то следующая четная ставка увеличивается в y = f(x) раз и ставится на событие В
Задача: Найти функцию для y = f(x), так чтобы матожидание при любом p(А) в допустимом диапазоне от p(A) = 0 до p(A) = 1 было неотрицательным и чтобы соблюдалось условие, при котором матожидание для p(A) = x было равно матожиданию для p(A) = 1 - x.
Желающих не нашлось? Тогда выкладываю готовый ответ: y = x + 2
Если это относится и к МО прибыли на сделку для ТС при постоянном лоте, то я на всякий случай запомню твоё предложение :). Хотя скорее всего доказать такую вещь будет практически невозможно, что бы там ни показывали результаты тестирований.
Доказать такую вещь будет нужно, именно потому, что тестирование и даже реал ничего не значат.
Идём на буржуйский сервак по поиску работы и смотрим вакансии для квонтов в хэдж-фонды: минимальное требование докторская степень. Вот с такой публикой придётся иметь дело.
Я останусь тут и буду продолжать давать научные комментарии на твою малограмотную бредятину, дабы кто-нибудь не принял тебя всерьёз.
timbo, да вы хоть (удалено по просьбе модератора), изголяясь в своих наукообразных комментариях.
Я всего лишь доказал элементарное, а именно: если есть два взаимоисключающих и не "обладающих памятью" события A и B (где вероятности p(A) = 1 - p(B) = Const), то общая вероятность двух последовательных комбинаций из этих событий AB + BA ни при каких обстоятельствах не может быть более 1/2, т.е. не превысит 0.5, но может опуститься до 0. В то время, как общая вероятность двух оставшихся комбинаций, т.е. АA и BB может быть в диапазоне от 1/2 до 1. Т.е. если мы делаем ставки на эти самые комбинации, то можем учесть, что комбинации AB и BA имеют ограничение по вероятности сверху - седловой максимум, а комбинации AA и ВВ ограничение снизу - седловой минимум.
0 <= p(AB) + p(BA) <= 0.5
0.5 <= p(AA) + p(BB) <= 1
Я никому ничего не продаю, не втюхиваю и тем паче не даже не предлагаю использовать где либо в корыстных или бескорыстных целях. Кто поймет в чем соль, тот пусть и потчует.
Я всего лишь доказал элементарное, а именно: если есть два взаимоисключающих и не "обладающих памятью" события A и B (где вероятности p(A) = 1 - p(B) = Const), то общая вероятность двух последовательных комбинаций из этих событий AB + BA ни при каких обстоятельствах не может быть более 1/2, т.е. не превысит 0.5, но может опуститься до 0. В то время, как общая вероятность двух оставшихся комбинаций, т.е. АA и BB может быть в диапазоне от 1/2 до 1. Т.е. если мы делаем ставки на эти самые комбинации, то можем учесть, что комбинации AB и BA имеют ограничение по вероятности сверху - седловой максимум, а комбинации AA и ВВ ограничение снизу - седловой минимум.
0 <= p(AB) + p(BA) <= 0.5
0.5 <= p(AA) + p(BB) <= 1
Я никому ничего не продаю, не втюхиваю и тем паче не даже не предлагаю использовать где либо в корыстных или бескорыстных целях. Кто поймет в чем соль, тот пусть и потчует.
Ты доказал элементарное, а именно: если событие А имеет более высокую вероятность, то оно имеет более высокую вероятность. Всё. Вот такая тавтология.
Естественно, если А имеет вероятность p>0.5, то вероятность события АА выше, чем любого другого. Я тебе больше скажу, открою сокровенное знание: если p>0.71, то вероятность события АА выше, чем сумма всех остальных событий вместе взятых.
А не предлагаешь ты это использовать потому, что это использовать нигде невозможно. Продолжай "удивлять"...
Ты доказал элементарное, а именно: если событие А имеет более высокую вероятность, то оно имеет более высокую вероятность. Всё. Вот такая тавтология.
Естественно, если А имеет вероятность p>0.5, то вероятность события АА выше, чем любого другого. Я тебе больше скажу, открою сокровенное знание: если p>0.71, то вероятность события АА выше, чем сумма всех остальных событий вместе взятых.
А не предлагаешь ты это использовать потому, что это использовать нигде невозможно. Продолжай "удивлять"...
Ну это понятно, что Вам лишь бы сбрехнуть на оппонента и втюхнуть отсебятину.
На самом деле я не доказывал, того, что Вы пытаетесь мне приписать.
Я доказал неравенство, а именно, что:
p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)
независимо от того, каким будет значение p(A), т.е. больше 0.5, меньше или равно этому самому 0.5.