Задачки для тренировки мозгов так или иначе связанные с торговлей. Теорвер, теория игр и пр. - страница 14

если топик еще "живой", то хотелось бы подумать коллективно по поводу:

 есть три переменные: X, Y, Z

есть отношения переменных X/Y и Z/Y, причем порядок разный X/Y > Z/Y в ~1000 раз, т.е. на три порядка старше

есть шаг изменения этих величин он постоянен и равен  delta = 0.01 

интересуют варианты как найти на какое количество  шагов изменился Y, т.е. n*delta от начального значения Y0, остальные переменные не важны, но они тож меняются

вот примерно так, нагуглил приближенные методы вычисления, чет уже не помню математику, теперь склоняюсь к вычислению производной, там проще, ибо по определению производная это:

 f(Y)` = f(Y0+delta)

но тогда появляется встречный вопрос, а может производную искать от произведения искомых  X/Y и Z/Y --> (X/Y) * (Z/Y), получим Y в квадрате

в общем хотелось бы чтонить толкового в ответ услышать

спс 

А вот тоже задача: имеем ТС на пересечении двух МАшек с периодом 5 и 10, например.

Допускаем, что МА5 у нас идеально прогнозируется с опережением на 2 бара.

Получаем ласкающий взор результат.

Вопрос: на сколько баров надо прогнозировать сам временной ряд, чтобы получить значение МА(х) на два бара вперёд?

P.S. Прогнозировать ВР умысла не имею, вопрос исключительно умозрительный.

любая МА корректно дает первое значение только после прохождения хотя бы одного своего периода, т.е. имеем МА10 на Н1, значит через 10 часов появится первое значение МА10, для МА5 = 5 часов

, а с учетом того, что на незакрытом баре нет конечного значения цены, то значит нужен еще один бар

ТС на пересечении МА не совсем корректно -  наверно корректнее будет быстрая МА выше медленной МА и наоборот, но если в части прогноза имеем только быструю МА, то как ни крути, то временной ряд по прежнему будет ограничен медленной МА, т.е. все равно нужно 11 баров для принятия решения, т.к. не факт, что прогнозируемая быстрая МА сможет оказаться в нужном положении над/под медленной МА через 3 бара

Капитан Очевидность утверждает, что чтобы спрогнозировать машу на Икс баров вперед, надо спрогнозировать цену ровно на Икс баров вперед))

Игорь, в твоей задаче не хватает обусловленности: переменных три, а уравнения, простите, только два: { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = delta }

И дифференциалы не помогают - от них количество переменных не уменьшится. А вообще, если мы не знаем хотя бы примерного значения переменной X или Z или какой-то их комбинации, то у задачи бесконечное множество решений.

но задача для торговли и решение нужно только как математическая модель для приближенного вычисления, заметьте интересует только приращение от начального значения

ну а начальное значение вещь постоянная и уже не изменится, была бы  система из трех неизвестных с системой из трех уравнений - нет проблем

я не против если ввести константы для начальных соотношений   X/Y= const и Z/Y=const, хотелось поразмышлять насчет вариантов поиска Y+Y0, а именно Y0 дискретного с шагом delta

Ничего не получится. Если ( X, Y, Z) решение, то для любого k<>0, решением будет ( k*X, k*Y, k*Z)

спс, но если использовать производную? вот, первое, что нагуглил: http://ftoe.ru/list9/int65a.html 

да и генетические алгоритмы тож вроде способны с определенной погрешностью показать 

и опять же нужны не XYZ, а смещение отностительно начального/стартового значения, да и смещение только для одной величины Y

С одной стороны -- да.

С другой -- если МА(10) кормить на 1 бар вперёд, то ведь 1 бар составляет всего 10% её расчёта.

Или я не там боюсь?

машка лучше прогнозируется, потому что для машки периодом i: МА(0)=MA(1)+(X0-X(i+1))/i. И если лучший прогноз самого временного ряда будет его последнее значение, то для машки последнее значение плюс разница между последним известным значением ряда и i-ым (выбывающим при рассчете для будущего значения машки) деленная на период машки.

Вопрос в том, что считать прогнозом.