Задачки для тренировки мозгов так или иначе связанные с торговлей. Теорвер, теория игр и пр. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я прогнал 10000 симуляций для 28% в МАТЛАБе, вот гистограмма продолжительности жизни данной стратегии, т.е. до слива. Подавляющее большинство случаев (90%) - слив не доходя до 100-й сделки. Очень немногие протянули дольше. Т.е. слив гарантирован.
b - потенциальный выигрыш в деньгах / потенциальный проигрыш в деньгах = 3 / 2 = 1.5
((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667
Тогда должен быть получен рещультат такой - 0.25
а практически, выяснилось, что 0.28
Обычная орлянка - выигрываем 1 проигрываем одну.
Тут выигрываем две, проигрываем одну.
b - 2/1=2
чисто из спортивного интереса - это уже с учетом допрасходов на комиссии/спред?
При 50% от депозита и выигрыша против одной поставленной монеты 2 и проигрыша 1 поставленной монеты с вероятностью 50% - будет флэт.
Если ставить больше 50% - тогда плномерный слив. Меньше 50% - рост капитала. Максимум при 28 процентах. А не 25%.
чисто из спортивного интереса - это уже с учетом допрасходов на комиссии/спред?
При 50% от депозита и выигрыша против одной поставленной монеты 2 и проигрыша 1 поставленной монеты с вероятностью 50% - будет флэт.
Если ставить больше 50% - тогда плномерный слив. Меньше 50% - рост капитала. Максимум при 28 процентах. А не 25%.
При 50% от депозита и выигрыша против одной поставленной монеты 2 и проигрыша 1 поставленной монеты с вероятностью 50% - будет флэт.
Если ставить больше 50% - тогда плномерный слив. Меньше 50% - рост капитала. Максимум при 28 процентах. А не 25%.
Сорри, пересчитал Excel.
Скорость прироста капитала за сделку=
12,5/2 = 6,25 %.
Скорость прироста капитала за сделку=
12,5/2 = 6,25 %.
Здесь геометрическая прогрессия, а не арифметическая. Поэтому и доходность нужно считать в геометрической прогрессии:
Два подбрасывания монеты: 1.5 * 0.75 = 1.125, т.е. на (1,125 - 1) * 100% = 12.5%
Одно подбрасывание монеты: (1.5 * 0.75)^0.5 = 1,06066, т.е среднегеометрический прирост на 6.066%
задача : индикатор дает правильный вход в 75% случаев. ( то есть например, получает прибыль от 0 до 3%) Какой оптимальный размер лота должен быть, например, не допустить просадки более 20% в 100 сделках? и что нужно делать с размером лота при неудаче ( выходе по стоп-лоссу 2% ) - умножать на коэффициент или оставлять неизменным?
есть медленно сливающие советники, например, на пересечении МА.. изменит ли варьирование лотом темпы слива?