Мартингейл 10 pips.. - страница 3

  Выгонят Вас Серёга из ВУЗа и кандидатскую отнимут

Я бы и сам рад :)

Я скажу, что одинаковые, а в ваших рассуждениях есть логическая ошибка.

Допустим, мы подбрасываем монетку. Вероятность "орла" p=0.5, "решки" q=0.5. Испытания независимы. Допустим, выпала серия из 10 одинаковых результатов. Следуя вашим рассуждениям, вероятность получения этой серии через небольшое количество испытаний уменьшилась, а значит изменились вероятности p и q, что невозможно, т.к. испытания независимы. Следовательно, вероятность получения той же самой серии не изменилась. ЧТД.

В стационарных средах одинаковые, в нестационарных с высокой долей вероятности разные. Но это сути не меняет, т.к. в нестационарной среде мы не знаем вероятностей У(1) ... У(n). Если бы знали, то просто перемножили бы вероятности всех событий серии и произведение было бы вероятностью выпадения этой самой серии.

Приблизительно для каждого У вероятность поймать лося равна

p(sl) = (tp + spead) / (tp + sl)

Соответственно, серия У(1), У(2) ... У(n) выпадет с примерной вероятностью p(sl)^n

lea, испытания независимы, но не изменения цены. Где выход?

Эксплуатировать зависимость приращений цены. Попробуйте ;)

Что значит независимы изменения цены?

Если у Вас выставляется фиксированный стоплосс, то изменения цены для серии убыточных сделок будут равны для всех сделок или немножко хуже с учетом проскальзываний.

Немного неверно выразился. Юрий, вы тоже считаете, что фильтр к мартину прикрутить невозможно? Я имею ввиду не фильтр теханализа, а фильтр основанный именно на истории серий.

А если СЛ два, первый там где и был, а второй, на середине расстояния от входа до первого СЛ, закрывает половину объема контракта. Изменения цены будут влиять на серию убыточных? Можно ли подобным образом изменить серию убыточных или размер убытка в нашу пользу?

Кто то должен был первым предложить добавить лок к мартину

Вот и Север туда-же ((